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商品期货量化周报：诚信融合创新卓越

2025-03-30 信达期货福肺尖

板块涨跌

Wind商品指数大涨2.67%，其中贵金属、煤焦钢矿、非金属建材指数涨幅居前，谷物指数下跌1.1%。

品种涨跌

品种涨跌不一，集运欧线指数暴涨9.18%，苹果、胶合板、焦炭指数涨幅较大；20号胶、淀粉、橡胶等指数下跌。

策略信号

持仓：总持仓略减，菜油、LPG增仓靠前；豆一、玻璃、20号胶等持仓百分位超90%。
波动：菜粕波动百分位超90%；铁矿石、螺纹钢等波动百分位低于10%。
基差：红枣、聚乙烯等期货贴水较大，焦炭期货升水较大。
重点关注：LPG、鸡蛋、红枣、聚乙烯、生猪。

资金跟踪

沉淀资金：沪金、沪铜、沪银等品种沉淀资金较多，晚籼稻等较少。
资金流向：沪银、沪金等资金流入居前，豆油、豆粕等资金流出居前。

会员持仓

净持仓一致为多：沪银、沪金、沪铜等，表示长期看多。
净持仓一致为空：焦炭、焦煤、硅铁等，表示长期看空。
净持仓变化一致转多：沪金、沪锌、螺纹钢等，表示短期看多。
净持仓变化一致转空：沪铝、沪铜、纯碱等，表示短期看空。

商品期货量化周报：诚信融合创新卓越

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