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铁矿石期权月报：矿价偏强震荡买入价差组合

2025-02-24 正信期货测试专用号2高级版

标的行情回顾

铁矿石现货价格月线收于835元/吨，环比上涨4%。
DCE铁矿石指数月线收于831元/吨，环比上涨3.5%。

期权行情回顾

铁矿石期权日均成交量347985手，环比上升；总持仓量360031手，环比下降。
I2505系列期权日均成交102964手，环比上升；总持仓量315120手，环比上升，持仓量PCR值持平，最新值为1.12。
铁矿石主连短期历史波动率持平；主力合约系列期权隐含波动率持平，最新值为28%。
从期限结构来看，铁矿石主连短期历史波动率低于长期历史波动率，10日HV值为24%，低于均值水平。

期权策略推荐

澳巴发运环比回落，到港小幅回升，铁水产量延续小幅下滑，但吨钢利润明显修复。
港口库存微降，钢厂库存基本持平。
综合来看矿价维持偏强运行。
期权隐波处于中性水平，择机买入看跌价差。

铁矿石期权月报：矿价偏强震荡买入价差组合

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