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铁矿石期权月报：矿价震荡下行期权成交活跃

2025-02-17 正信期货顾小桶🙊

核心观点与关键数据

铁矿石现货价格：月线收于793元/吨，环比下跌1.5%；DCE铁矿石指数月线收于798元/吨，环比下跌2.7%。
期权市场表现：
- 日均成交量：260753手，环比上升。
- 总持仓量：435768手，环比上升。
- I2505系列期权日均成交78225手，总持仓量273033手，环比上升，持仓量PCR值增加至1.12。
- 主力合约系列期权隐含波动率持平，最新值为28%。
- 主连短期历史波动率上升，10日HV值为24%，低于十分位水平。
基本面分析：
- 外矿发运环比回落，到港小幅回升。
- 铁水产量小幅下滑，港口库存基本持平，钢厂库存下滑。
- 下游补库需求持续进行，供需双弱，后续钢厂补库有预期。

研究结论

矿价下行，期权隐波处于中性水平，建议采取买入看跌价差策略。

铁矿石期权月报：矿价震荡下行期权成交活跃

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