国君基金|行业指数追踪利器——ETF双因子匹配模型

国内ETF市场呈现爆发式增长，选品重要性和难度提升。截至2024年底，全市场ETF数量达1038只，总规模突破3.78万亿元，较前一年增长84%。尽管ETF产品数量激增，但选品难度加大：一是名称相似的产品可能跟踪不同侧重指数，如半导体相关ETF超30只，实际跟踪的细分方向差异显著；二是新兴概念（如AI算力、DeepSeek）的快速崛起与基金产品布局存在时间差，投资者需依赖现有ETF寻找替代方案。 双因子匹配模型科学解决选品难题。模型结合行情走势相关度与指数持仓匹配度，综合评估有ETF跟踪的指数与待测行业指数的匹配度。以中信计算机指数为例，可通过模型筛选出综合匹配度前5的指数及对应ETF，如南方基金计算机ETF、华安软件开发ETF等。 模型应用覆盖主流行业与新兴概念。针对DeepSeek指数，匹配结果显示中证信创、云计算等指数相关度最高，可关注对应的汇添富信创50ETF、易方达云计算ETF、南方计算机ETF、国泰软件ETF和富国大数据ETF等产品。此外，附表进一步提供中信一级30个行业的ETF匹配参考，覆盖石油石化、医药、电子等板块，为投资者提供系统化选择框架。 风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐。 文章来源 本文摘自：2025年2月16日发布的《行业指数追踪利器——ETF双因子匹配模型》 孙雨，资格证书编号：S0880521090002东春鸣，资格证书编号；S0880523060003 更多国君研究和服务 亦可联系对口销售获取 重要提醒 本订阅号所载内容仅面向国泰君安证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制，根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，若您并非国泰君安证券研究服务签约客户，为保证服务质量、控制投资风险，还请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。我们对由此给您造成的不便表示诚挚歉意，非常感谢您的理解与配合！如有任何疑问，敬请按照文末联系方式与我们联系。 法律声明