- 资金及持仓日报（20250211）

一、沉淀资金及机构持仓数据概览

• 数据来源：万得、格林大华期货研究院整理
• 沉淀资金计算公式：收盘价双边持仓量合约乘数*保证金率
• 多头/空头持仓：机构持仓前二十名合计
• 多空比计算公式：多头持仓/空头持仓

二、沉淀资金及机构持仓异动分析

1. 资金流入最多的品种：沪金

   • 2025-02-10至2025-02-11，沉淀资金增加9.89亿元（至603.94亿元）
   • 机构持仓：多头减少2495手，空头减少239手，多空比2.148（略有下降）

2. 资金流出最多的品种：中证1000股指期货

   • 2025-02-10至2025-02-11，沉淀资金减少20.84亿元（至977.66亿元）
   • 机构持仓：多头减少3151手，空头减少6526手，多空比0.853（略有上升）

3. 背离程度最大的品种（多头增/空头减）：中证500股指期货

   • 2025-02-10至2025-02-11，多头净持仓从-23901手增至-19358手
   • 机构持仓：多头增加1254手，空头减少3289手
   • 沉淀资金减少8.96亿元（至620.79亿元）

4. 背离程度最大的品种（空头增/多头减）：天然橡胶

   • 2025-02-10至2025-02-11，空头净持仓从35239手增至40665手
   • 机构持仓：多头减少4137手，空头增加1289手
   • 沉淀资金增加0.44亿元（至60.19亿元）

5. 多空比上升幅度最大的品种：沪银

   • 2025-02-10至2025-02-11，多空比从1.628升至1.759
   • 机构持仓：多头增加29383手，空头增加3092手
   • 沉淀资金增加2.76亿元（至197.16亿元）

6. 多空比下降幅度最大的品种：棉花

   • 2025-02-10至2025-02-11，多空比从0.884降至0.836
   • 机构持仓：多头增加18890手，空头增加53653手
   • 沉淀资金增加7.98亿元（至80.36亿元）

三、重要事项声明

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