基差及资金月报

基差及沉淀资金月报（2024年12月）

1. 国内主要品种基差及沉淀资金

• 基差分位点情况：玉米、尿素基差处于近五年10%分位数以下；生猪、聚乙烯、PTA、铅基差处于90%分位数以上。
• 沉淀资金总体情况：多数品种沉淀资金周环比流出，部分品种如棕榈油、鸡蛋、生猪等沉淀资金流入。

2. 具体品种基差及沉淀资金

• 油脂类：
  • 棕榈油：基差1154（历史分位点87%），沉淀资金44.33亿元，周环比流入0.59亿元。
  • 豆油：基差454（历史分位点44%），沉淀资金45.47亿元，周环比流出3.56亿元。
  • 豆粕：基差230（历史分位点66%），沉淀资金82.27亿元，周环比流出4.52亿元。
  • 豆一本周基差34（历史分位点67%），沉淀资金7.73亿元，周环比流出0.82亿元。
• 谷物及淀粉类：
  • 玉米：基差-204（历史分位点0%），沉淀资金32.11亿元，周环比流入0.99亿元。
  • 淀粉：基差90（历史分位点49%），沉淀资金4.64亿元，周环比流出0.21亿元。
• 蛋白类：
  • 鸡蛋：基差807（历史分位点88%），沉淀资金8.69亿元，周环比流出0.5亿元。
  • 生猪：基差2815（历史分位点94%），沉淀资金27.8亿元，周环比流入0.07亿元。
• 棉花及糖类：
  • 棉花：基差1206（历史分位点75%），沉淀资金40.28亿元，周环比流出2.98亿元。
  • 白糖：基差136（历史分位点48%），沉淀资金22.38亿元，周环比流出0.8亿元。
• 能源化工类：
  • 原油：基差-5（历史分位点38%），沉淀资金25.27亿元，周环比流入2.3亿元。
  • 低硫燃料油：基差84（历史分位点34%），沉淀资金5.2亿元，周环比流入0.17亿元。
  • 燃料油：基差27（历史分位点35%），沉淀资金13.22亿元，周环比流出1.98亿元。
  • 尿素：基差-12（历史分位点8%），沉淀资金7.31亿元，周环比流出0.04亿元。
• 建材及化工类：
  • 纯碱：基差-1（历史分位点41%），沉淀资金46.7亿元，周环比流出2.6亿元。
  • 玻璃：基差358（历史分位点84%），沉淀资金32.43亿元，周环比流出0.69亿元。
  • PP：基差130（历史分位点79%），沉淀资金14.61亿元，周环比流出0.69亿元。
  • 聚乙烯：基差641（历史分位点100%），沉淀资金18.7亿元，周环比流出2.09亿元。
  • PTA：基差1200（历史分位点98%），沉淀资金26.25亿元，周环比流出1.48亿元。
  • 乙二醇：基差54（历史分位点77%），沉淀资金12.18亿元，周环比流出0.7亿元。
  • 沥青：基差2（历史分位点62%），沉淀资金14.24亿元，周环比流出0.68亿元。
  • 甲醇：基差78（历史分位点79%），沉淀资金23.38亿元，周环比流入1.49亿元。
  • 苯乙烯：基差295（历史分位点77%），沉淀资金12.37亿元，周环比流出1.02亿元。
  • PVC：基差9（历史分位点53%），沉淀资金22.4亿元，周环比流出0.75亿元。
• LPG及橡胶类：
  • LPG：基差623（历史分位点81%），沉淀资金9.2亿元，周环比流入0.37亿元。
  • 橡胶：基差-845（历史分位点34%），沉淀资金35.4亿元，周环比流出0.69亿元。
• 金属类：
  • 20号胶：基差-150（历史分位点24%），沉淀资金14.95亿元，周环比流入1.79亿元。
  • 铜：基差-50（历史分位点22%），沉淀资金130.52亿元，周环比流入2.07亿元。
  • 铝：基差-30（历史分位点41%），沉淀资金38.04亿元，周环比流出1.0亿元。
  • 锌：基差265（历史分位点89%），沉淀资金33.89亿元，周环比流入1.97亿元。
  • 锡：基差1450（历史分位点56%），沉淀资金16.06亿元，周环比流出0.34亿元。
  • 铅：基差150（历史分位点94%），沉淀资金6.89亿元，周环比流出0.89亿元。
  • 工业硅：基差110（历史分位点41%），沉淀资金17.92亿元，周环比流入0.4亿元。
  • 镍：基差-1710（历史分位点45%），沉淀资金24.51亿元，周环比流出3.23亿元。
• 黑色系：
  • 螺纹钢：基差244（历史分位点74%），沉淀资金57.11亿元，周环比流出8.99亿元。
  • 不锈钢：基差215（历史分位点45%），沉淀资金11.15亿元，周环比流出1.72亿元。
  • 热轧卷板：基差60（历史分位点54%），沉淀资金33.41亿元，周环比流出5.71亿元。
  • 铁矿石：基差117（历史分位点46%），沉淀资金54.72亿元，周环比流出0.54亿元。
  • 焦煤：基差240（历史分位点78%），沉淀资金24.99亿元，周环比流出0.08亿元。
  • 焦炭：基差-20（历史分位点49%），沉淀资金12.24亿元，周环比流入0.42亿元。

3. CFTC总持仓

• 黄金、白银：
  • COMEX黄金：总持仓715934，周环比下降42818（-5.64%），历史分位点56%。
  • COMEX白银：总持仓177569，周环比下降6683（-3.63%），历史分位点69%。
• 铜、原油：
  • COMEX铜：总持仓238995，周环比上升2（0.00%），历史分位点61%。
  • WTI原油：总持仓162902，周环比上升11772（7.79%），历史分位点94%。
• 大豆、豆油：
  • CBOT大豆：总持仓1187520，周环比上升30691（2.65%），历史分位点99%。
  • CBOT豆油：总持仓636951，周环比上升6949（1.10%），历史分位点97%。
• 豆粕、玉米：
  • CBOT豆粕：总持仓714466，周环比上升29645（4.33%），历史分位点99%。
  • CBOT玉米：总持仓2029695，周环比上升21014（1.05%），历史分位点79%。
• 糖、2号棉：
  • ICE糖：总持仓1072224，周环比下降5829（-0.54%），历史分位点64%。
  • ICE2号棉：总持仓276603，周环比上升9725（3.64%），历史分位点59%。