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股指期货数据日报

2024-12-22孙锋银河期货y***
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股指期货数据日报 2024年12月23日 IF行情概要 IF成交持仓 单位:点、手、亿元单位:手 IF主力合约上涨0.09%,报收3935.4点。 IF四合约总成交124820手,较前日增加7891手;总持仓 274782手,较前日增加7421手。 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/412/2 IF成交IF持仓(右轴) 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF日内走势 IF主力合约升水1.83点,较前日下降2.83点;年化基差率为0.65%。 IF四合约分红影响分别为7.34点、7.34点、7.34点和36.32点。 单位:点 3,980 3,970 3,960 3,950 3,940 3,930 3,920 3,910 3,900 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位:点单位:点 20.00 -(20.00) (40.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差(右) 200 100 0 -100 -200 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/412/2 IF年化移仓成本 IF分红影响 注:负值为移仓有收益单位:点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01(右) 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/412/2 15.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,933.57 当月 3,935.40 2025-01-17 25 7.34 1.83 0.0% 0.7% 下月 3,937.80 2025-02-21 60 7.34 4.23 0.1% 0.6% 季一 3,937.40 2025-03-21 88 7.34 3.83 0.1% 0.4% 季二 3,913.80 2025-06-20 179 36.32 -19.77 -0.5% -1.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2501主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/412/2 单位:手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1国泰君安18,7902,6601国泰君安10,2979501国泰君安17,761 2中信期货18,3502,8952中信期货8,5701,2922中信期货 3东证期货9,0504763海通期货4,5541,0393国投期货 4海通期货7,414-3244东证期货4,28939 5中信建投5,2991,2325浙商期货4,047 6国信期货5,1695796华泰期货2,858 7银河期货5,0621,0727国投期货 8国投期货4,821-6598中金 9华闻期货3,9391,410 10广发期货3,796 前五席位58,9前十席 IF2503主要席位 IF2506主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 2,413 -1,083 1 国泰君安 6,763 164 1 中信期货 15,624 41 2 国泰君安 2,031 241 2 中信期货 3,414 -120 2 海通期货 11,649 115 3 海通期货 1,892 -376 3 华泰期货 2,077 132 3 瑞银期货 3,172 30 4 东证期货 1,731 -169 4 东证期货 2,012 379 4 国泰君安 2,454 111 5 国信期货 1,095 -48 5 银河期货 1,998 63 5 广发期货 1,714 12 6 华闻期货 580 20 6 海通期货 1,602 25 6 东证期货 1,377 304 7 申银万国 406 198 7 国信期货 1,468 -110 7 方正中期 1,205 1 8 华泰期货 356 -44 8 平安期货 1,303 42 8 国信期货 1,120 39 9 银河期货 349 189 9 南华期货 1,253 6 9 摩根大通 1,089 0 10 中泰期货 317 20 10 兴证期货 1,144 -14 10 华泰期货 956 -8 前五席位 9,162 -1,435 前五席位 16,264 618 前五席位 34,613 309 前十席位 11,170 -1,052 前十席位 23,034 567 前十席位 40,360 645 前二十席 13,654 -827 前二十席 31,758 815 前二十席 44,843 659 单位:手单位:手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1国泰君安15,987-911国泰君安26,4373871中信期货19,411 2中信期货12,3296862中信期货9,8898162国泰君安 3海通期货6,1101553东证期货5,3076623广发期货 4东证期货4,9605464永安期货4,548344 5国信期货4,391-1505华泰期货4,078 6华泰期货3,6963746银河期货4,069 7华闻期货2,9966187国投期货 8银河期货2,530-2048广发 9中信建投2,299392 10瑞达期货2,040 前五席位43,7前十席 IC行情概要 IC成交持仓 单位:点、手、亿元单位:手 中证500IC2501IC2502IC2503IC2506 收盘价+/- 5818.55-1.67% 5803.00-1.66% 5784.80-1.97% 5762.40-1. 成交量 17,732 55,190 1,797 +/- 0% 17% 成交额 2,173 646 +/- -2% 持仓量+/-持仓 400,000 300,000 200,000 100,000 350,000 300,000 250,000 IC主力合约下跌1.66%,报收5803点。 IC日内走势 IC四合约总成交94710手,较前日增加7984手;总持仓227940手,较前日增加6254手。 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/412/2 IC成交IC持仓(右轴) 200,000 IC主力合约贴水15.55点,较前日上升6.03点;年化基差率为-3.76%。 IC四合约分红影响分别为3.31点、3.31点、3.31点和46.25点。 单位:点 5,950 5,900 5,850 5,800 5,750 5,700 5,650 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位:点单位:点 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) (60.00) (70.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(50.00) (100.00) (150.00) (200.00) 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差(右) 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/412/2 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 5,818.55 当月 5,803.00 2025-01-17 25 3.31 -15.55 -0.3% -3.8% 下月 5,784.80 2025-02-21 60 3.31 -33.75 -0.6% -3.5% 季一 5,762.40 2025-03-21 88 3.31 -56.15 -1.0% -4.0% 季二 5,657.00 2025-06-20 179 46.25 -161.55 -2.8% -5.8% 注:负值为移仓有收益单位:点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01(右) 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/412/2 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2501主要席位 单位:手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减 1中信期货21,2731国泰君安 2国泰君安19,537582中信期货 3东证期货6,3196333海通期货 4海通期货6,163564中信建投 5银河期货3,7981,2325国投期货 6华闻期货3,7581,3956东证期货 7国信期货3,4375667永安期货 8中泰期货2,6015038国信期货 9华泰期货2,5391,1129银河期货 10广发期货2,53383910华泰期货 前五席位前十席位前二十席 10,500 9,146 7,000 6,602 4,309 4,042 2,749 2,559 2,553 2,201 37,557 51,661 63,799 1,181 591 182 64 406 -457 -168 2,712 3,562 4,091 1中信期货13,433 2国泰君安10,184 3海通期货6,334 4东证期货5,139 5广发期货2,931 6华泰期货2,837 7国投期货2,726 8银河期货2,675 9国信期货2,319 10中泰期货1,599 前五席位38,021 前十席位50,177 前二十席64,078 381 -426 -75 -254 425 37 234 2,086 2,453 3,289 前五席位57,0908,706 前十席位71,95813,121 前二十席88,20315,605 138 931 960 939 2,8 232 694 3,927 名次会员名称持卖单量前上日增减 15% 10% 5% 0% -5% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/412/2 IC前五持仓IC前十持仓IC前二十持仓 IC2503主要席位 IC2506主要席位 单位:手单位:手 -265 233 -312 28 176 735 417 501 120 306 前五席位30,509-140 前十席位37,6801,939 前二十席46,3282,281 名次会员名称持买单量前上日增减1中信期货19,517 1,279 934 1中信期货10,845 2国泰君安9,810 3海通期货4,151 4东证期货3,371 5国信期货2,332 6华闻期货1,934 7瑞达期货1,407 8银河期货1,402 9华泰期货1,258 10国投