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股指期货数据日报

2024-12-18孙锋银河期货~***
股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年12月19日 IF行情概要 IF成交持仓 收盘价+/- 3945.460.09% 3944.800.12% 3944.400.18% 3944.400.17% 3921.400.13% 成交量 16,108 55,685 40,006 46,450 10,161 +/- 成交额 3,218 657 472 548 119 +/- 持仓量 +/- 持仓保证金 沪深300 IF2412IF2501IF2503IF2506 2% -15% 68% 20% 18% 16% -15% 67% 19% 17% 43,675 65,559 132,028 45,737 -23,061 19,160 10,319 3,545 62 93 187 65 单位:点、手、亿元单位:手 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/412/2 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF主力合约上涨0.12%,报收3944.8点。 IF四合约总成交152302手,较前日增加15631手;总持仓286999手,较前日增加9963手。 IF主力合约贴水0.66点,较前日上升1.03点;年化基差率为-3.07%。 IF四合约分红影响分别为2.99点、10.28点、10.28点和39.11点。 单位:点 3,960 3,950 3,940 3,930 3,920 3,910 IF成交IF持仓(右轴) IF日内走势 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位:点单位:点 10.00 -(10.00) (20.00) (30.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差(右) 200 100 0 -100 -200 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/412/2 IF年化移仓成本 IF分红影响 注:负值为移仓有收益单位:点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01(右) 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/412/2 15.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,945.46 当月 3,944.80 2024-12-20 1 2.99 -0.66 0.0% -3.1% 下月 3,944.40 2025-01-17 29 10.28 -1.06 0.0% -0.3% 季一 3,944.40 2025-03-21 92 10.28 -1.06 0.0% -0.1% 季二 3,921.40 2025-06-20 183 39.11 -24.06 -0.6% -1.2% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2412主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/412/2 单位:手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1国泰君安16,515-3,3721国泰君安8,491-1,7831中信期货6,882 2中信期货14,634-3,9592中信期货4,423-2,4012国泰君安 3东证期货7,268-2,8663海通期货3,351-1633中金期货 4海通期货6,048-514东证期货2,595-813 5中信建投5,4544355国信期货1,870- 6国信期货4,472-1056华泰期货1,496 7广发期货3,967427银河期货 8华闻期货3,6694098国投 9银河期货3,508-715 10国投期货3,365 前五席位49,9前十席 IF2503主要席位 IF2501主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 12,122 5,655 1 国泰君安 7,749 2,23 8 1 国泰君安 14,611 3,533 2 国泰君安 10,641 5,227 2 中信期货 6,158 2,769 2 中信期货 8,223 2,74 1 3 东证期货 7,036 2,571 3 东证期货 3,775 1,446 3 国投期货 5,729 2,002 4 海通期货 5,509 1,045 4 浙商期货 3,253 301 4 东证期货 5,429 1,860 5 国投期货 3,639 1,396 5 海通期货 2,484 1,111 5 海通期货 5,235 1,528 6 国信期货 3,370 1,577 6 国投期货 2,469 1,307 6 广发期货 3,060 622 7 中信建投 2,078 741 7 宝城期货 2,176 63 7 中信建投 2,911 909 8 广发期货 2,037 1,411 8 广发期货 1,934 665 8 国信期货 1,742 543 9 银河期货 2,033 1,037 9 申银万国 1,899 629 9 银河期货 1,565 318 10 华闻期货 1,785 831 10 华泰期货 1,868 298 10 光大期货 1,246 472 前五席位 38,947 15,894 前五席位 23,419 7,865 前五席位 39,227 11,664 前十席位 50,250 21,491 前十席位 33,765 10,827 前十席位 49,751 14,528 前二十席 61,080 25,686 前二十席 45,871 13,507 前二十席 56,676 16,107 单位:手单位:手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1国泰君安14,3017601国泰君安25,0178501中信期货18,908 2中信期货12,8862,3872中信期货9,0741,0312国泰君安 3东证期货5,0281,3543东证期货4,7501,3853广发期货 4海通期货5,0111,0324华泰期货4,040530 5国信期货3,8525955银河期货4,018 6华闻期货3,0267986永安期货3,917 7华泰期货2,3695477海通期货 8广发期货2,2522248广发 9中信建投2,214864 10招商期货2,157 前五席位41,0前十席 IC行情概要 IC成交持仓 单位:点、手、亿元单位:手 收盘价+/- 5901.920.23% 5911.600.38% 5884.000.35% 5837.200.40% 5730.400.37% 成交量 19,653 48,608 40,662 34,199 8,811 +/- 成交额 2,113 570 475 396 100 +/-持仓量 9% +/- 持仓保证金 中证500 IC2412IC2501IC2503IC2506 5% -13% 53% 14% 22% -13% 52% 14% 21% 32,535 69,211 104,284 36,171 -18,810 15,907 6,519 1,762 46 98 146 50 400,000350,000 300,000 200,000 100,000 300,000 250,000 IC主力合约上涨0.4%,报收5911.6点。 IC日内走势 IC四合约总成交132280手,较前日增加12638手;总持仓242201手,较前日增加5378手。 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/412/2 IC成交IC持仓(右轴) 200,000 IC主力合约升水9.68点,较前日上升9.7点;年化基差率为29.9%。 IC四合约分红影响分别为0.05点、3.11点、3.11点和45.64点。 单位:点 5,950 5,900 5,850 5,800 5,750 5,700 5,650 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位:点单位:点 30.00 20.00 10.00 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(50.00) (100.00) (150.00) (200.00) 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差(右) 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/412/2 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 5,901.92 当月 5,911.60 2024-12-20 1 0.05 9.68 0.2% 29.9% 下月 5,884.00 2025-01-17 29 3.11 -17.92 -0.3% -3.7% 季一 5,837.20 2025-03-21 92 3.11 -64.72 -1.1% -4.4% 季二 5,730.40 2025-06-20 183 45.64 -171.52 -2.9% -5.9% 注:负值为移仓有收益单位:点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01(右) 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/412/2 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2412主要席位 15% 10% 5% 0% -5% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/412/2 IC前五持仓IC前十持仓IC前二十持仓 单位:手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增减1中信期货19,477-1,4961中信期货4,978-2,8381中信期货6,861-3,315 2国泰君安16,151-3,1752国泰君安4,783-3,1842国泰君安3,937-3,399 3海通期货6,022-1,2723东证期货2,381-693海通期货2,532-804 4东证期货5,464-9214海通期货1,806-2,0564东证期货1,763-243 5华闻期货3,6651605银河期货1,217-8425摩根大通1,2540 6国信期货3,655-4586中信建投992-3216中银期货1,154-324 7华泰期货3,0014957国投期货954-7117华闻期货876-93 8银河期货2,868828华闻期货934-1008国投期货865-579 9中泰期货2,683-1079中金期货881-23