股票期权日报

研究院量化组 市场分析 研究员 周一（12月9日），股指早盘冲高回落，午后维持缩量整理，盘面热点散漫，市场仍有逾百股涨停。上证指数收跌0.05%报3402.53点，深证成指跌0.55%，创业板指跌0.81%，北证50跌4.31%，科创50跌1.09%，万得全A跌0.36%，万得A500跌0.28%，中证A500跌0.25%，市场全天成交1.66万亿元。人形机器人题材持续爆发，柯力传感、伟创电气等多股创历史新高。PEEK材料概念涨幅居前，中研股份、新瀚新材等涨停。医药股反弹明显，CRO方向领涨。AI应用概念局部活跃，福石控股3连板。房地产跌幅居前，万通发展、华夏幸福跌停。高位股分化，山东矿机、跨境通、南京化纤等多股跌停。 高天越0755-23887993gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 李逸资0755-23887993liyizi@htfc.com从业资格号：F03105861投资咨询号：Z0021365 期权分析 1.成交量方面，50ETF期权成交量为109万张，沪市300ETF期权成交量为94万张，深市300ETF期权成交量为11万张。 2.PCR方面，50ETF期权报0.71，近90日分位数为26.67%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.78，近90日分位数为36.67%，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.80，近90日分位数为20.00%，处于近期较低位置。 李光庭 0755-23887993liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562投资咨询号：Z0021506 3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为16.32%，近90日分位数为47.78%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为17.61%，近90日分位数为46.67%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为18.00%，近90日分位数为46.67%，处于近期中等位置。 联系人 4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为20.00%，沪市300ETF期权为21.21%，深市300ETF期权为21.71%。 黄煦然0755-23887993huangxuran@htfc.com从业资格号：F03130959 5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于95%价位，沪市300ETF期权最低点处于95%价位，深市300ETF期权最低点处于95%价位。 6.VIX方面，最新价报12.77点，近90日分位数为1.11%，处于近期较低位置。 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 行情观点 周一（12月9日），股指早盘冲高回落，午后维持缩量整理，盘面热点散漫，市场仍有逾百股涨停。上证指数收跌0.05%报3402.53点，深证成指跌0.55%，创业板指跌0.81%，北证50跌4.31%，科创50跌1.09%，万得全A跌0.36%，万得A500跌0.28%，中证A500跌0.25%，市场全天成交1.66万亿元。人形机器人题材持续爆发，柯力传感、伟创电气等多股创历史新高。PEEK材料概念涨幅居前，中研股份、新瀚新材等涨停。医药股反弹明显，CRO方向领涨。AI应用概念局部活跃，福石控股3连板。房地产跌幅居前，万通发展、华夏幸福跌停。高位股分化，山东矿机、跨境通、南京化纤等多股跌停。 重要资讯 1.新华社报道，住建部有关司局负责人详解新型城市基础设施建设：要坚持问题导向、系统观念。把城市作为有机生命体，树立全生命周期管理意识，聚焦城市安全发展面临的突出问题和能力短板，整体谋划、部门协同，精准施策、综合治理，推动城市基础设施体系化建设，全面提升城市韧性；坚持政府引导、社会参与，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，健全支持政策，完善市场化机制，鼓励社会力量积极参与新型城市基础设施建设和韧性城市建设。 2.新华社报道，中共中央召开党外人士座谈会，征求对经济工作的意见和建议。座谈会上，各民主党派、全国工商联和无党派人士就加快发展新质生产力、适当加大宏观调控力度、提高财政资金效益、强化科技创新生态建设、打造能源消费新生态、推进国家实验室建设、促进新增技能人才就业、促进民营经济健康发展、深化两岸融合发展等提出意见和建议。 3.财联社报道，中证协就《网下专业机构投资者“白名单”管理指引（试行）》征求意见。符合条件的网下专业机构投资者可自主申请进入“白名单”。在首发证券网下配售时，发行人和主承销商可以按照有关监管规定、自律规则优先向“白名单”网下投资者及其相关配售对象进行配售。 期权数据 数据来源：wind华泰期货研究院 数据来源：wind华泰期货研究院 成交量方面，50ETF期权成交量为109万张，沪市300ETF期权成交量为94万张，深市300ETF期权成交量为11万张。 PCR方面，50ETF期权报0.71，近90日分位数为26.67%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.78，近90日分位数为36.67%，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.80，近90日分位数为20.00%，处于近期较低位置。 数据来源：wind华泰期货研究院 数据来源：wind华泰期货研究院 标的物历史波动率方面，50ETF期权为16.32%，近90日分位数为47.78%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为17.61%，近90日分位数为46.67%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为18.00%，近90日分位数为46.67%，处于近期中等位置。 平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为20.00%，沪市300ETF期权为21.21%，深市300ETF期权为21.71%。 数据来源：wind华泰期货研究院 数据来源：wind华泰期货研究院 隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于95%价位，沪市300ETF期权最低点处于95%价位，深市300ETF期权最低点处于95%价位。 VIX方面，最新价报12.77点，近90日分位数为1.11%，处于近期较低位置。 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000 电话：400-6280-888网址：www.htfc.com