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铁矿石期权周报：铁矿震荡运行期权隐波下降

2024-11-25 正信期货张博卿

铁矿石期权

标的行情回顾

铁矿石现货价格上行，周线收于770元/吨，环比上涨2.7%；DCE铁矿石反弹上行，指数周线收于765元/吨，环比上涨4%。

期权行情回顾

日均成交量：155503手，环比上升。
总持仓量：416768手，环比上升。
I2501系列期权日均成交146921手，环比上升；总持仓量394183手，环比上升，持仓量PCR值增加，最新值为0.73。
主力合约系列期权隐含波动率下降，最新值为30%。
期限结构：主连短期历史波动率低于长期历史波动率，10日HV值为30%，接近均值水平。

期权策略推荐

澳巴发运环比下滑，到港增加，铁水产量小幅回落，仍处于年内高位水平。
港口库存连续小幅回升，疏港量略有下滑，钢厂库存略有增加。
综合来看供需格局变化不大，矿价跟随成材波动，震荡运行。
期权隐波下降，建议卖出宽跨式组合。

铁矿石期权周报：铁矿震荡运行期权隐波下降

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