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研究院量化组 市场分析 研究员 周三（11月13日），大盘早间缩量整理，午后开启反击，双创指数继续展示弹性。盘面上，下午盘前一个小时市场乏善可陈，随后中金、银河两大千亿巨头同时异动，宁德时代单边拉升逾5%，指数旋即回升走强；寒武纪、赛力斯等机构抱团股一路走高激活汽车、芯片两大产业链。全天个股涨跌互半，创业板指继续演绎小阴—中阳K线组合。截至收盘，上证指数涨0.51%报3439.28点，深证成指涨0.4%，创业板指涨1.11%，北证50涨0.81%，科创50涨1.03%，万得全A涨0.28%，万得A500涨0.33%，中证A500涨0.44%。A股全天成交2.04万亿元，环比缩量超5000亿元。 高天越0755-23887993gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资0755-23887993liyizi@htfc.com从业资格号：F03105861 期权分析 1.成交量方面，50ETF期权成交量为127万张，沪市300ETF期权成交量为100万张，深市300ETF期权成交量为14万张。 李光庭0755-23887993liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 2.PCR方面，50ETF期权报0.78，近90日分位数为37.78%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报0.93，近90日分位数为83.33%，处于近期较高位置；深市300ETF期权报0.88，近90日分位数为35.56%，处于近期中等位置。 3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为22.68%，近90日分位数为68.89%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为23.00%，近90日分位数为67.78%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为22.13%，近90日分位数为67.78%，处于近期较高位置。 黄煦然0755-23887993huangxuran@htfc.com从业资格号：F03130959 4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为21.94%，沪市300ETF期权为21.55%，深市300ETF期权为22.36%。 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于97%价位，沪市300ETF期权最低点处于97%价位，深市300ETF期权最低点处于97%价位。 6.VIX方面，最新价报14.71点，近90日分位数为16.67%，处于近期较低位置。 行情观点 周三（11月13日），大盘早间缩量整理，午后开启反击，双创指数继续展示弹性。盘面上，下午盘前一个小时市场乏善可陈，随后中金、银河两大千亿巨头同时异动，宁德时代单边拉升逾5%，指数旋即回升走强；寒武纪、赛力斯等机构抱团股一路走高激活汽车、芯片两大产业链。全天个股涨跌互半，创业板指继续演绎小阴—中阳K线组合。截至收盘，上证指数涨0.51%报3439.28点，深证成指涨0.4%，创业板指涨1.11%，北证50涨0.81%，科创50涨1.03%，万得全A涨0.28%，万得A500涨0.33%，中证A500涨0.44%。A股全天成交2.04万亿元，环比缩量超5000亿元。 重要资讯 1.香港万得通讯社报道，国务院原则同意《南宁市国土空间总体规划（2021—2035年）》，要求保护富硒土地资源，拓展特色优势农产品生产空间，保障现代都市农业空间需求。完善城市功能结构和空间布局，协调产业布局、综合交通、设施配置和土地使用，优先保障先进制造业、科技创新产业发展空间需求。 2.香港万得通讯社报道，财政部国库司发函，现决定实施2024年中央国库现金管理定期存款第9期操作。第9期存款期限1个月，计划存款量1200亿元，存款起息日为11月18日，到期日为12月16日。本期存款定于11月18日上午9点至9点30分，通过中央国库现金管理商业银行定期存款业务招投标系统，面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行。 3.央视新闻报道，国家医保局办公室与财政部办公厅近日联合印发通知，要求做好医保基金预付工作，缓解医疗机构资金压力。预付金是医保部门预付给定点医疗机构用于药品和医用耗材采购等医疗费用的周转资金，旨在减轻医疗机构资金运行压力，确保医疗资源有效利用。 期权数据 数据来源：wind华泰期货研究院 数据来源：wind华泰期货研究院 成交量方面，50ETF期权成交量为127万张，沪市300ETF期权成交量为100万张，深市300ETF期权成交量为14万张。 PCR方面，50ETF期权报0.78，近90日分位数为37.78%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报0.93，近90日分位数为83.33%，处于近期较高位置；深市300ETF期权报0.88，近90日分位数为35.56%，处于近期中等位置。 数据来源：wind华泰期货研究院 数据来源：wind华泰期货研究院 标的物历史波动率方面，50ETF期权为22.68%，近90日分位数为68.89%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为23.00%，近90日分位数为67.78%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为22.13%，近90日分位数为67.78%，处于近期较高位置。 平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为21.94%，沪市300ETF期权为21.55%，深市300ETF期权为22.36%。 数据来源：wind华泰期货研究院 数据来源：wind华泰期货研究院 隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于97%价位，沪市300ETF期权最低点处于97%价位，深市300ETF期权最低点处于97%价位。 VIX方面，最新价报14.71点，近90日分位数为16.67%，处于近期较低位置。 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000 电话：400-6280-888网址：www.htfc.com