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豆粕期权周报：粕价宽幅震荡期权成交活跃

2024-11-11 正信期货七个橙子一朵发🍊

豆粕期权分析总结

标的行情回顾

CBOT大豆上周继续上行，周线收于1016.75美分/蒲式耳，环比上涨3%。
DCE豆粕偏强震荡，指数周线收于2929元/吨，环比上涨1%。

期权行情回顾

豆粕期权日均成交量422785手，环比上升；总持仓量767395手，环比下降。
M2501系列期权日均成交213908手，环比上升；总持仓量622183手，环比上升；持仓量PCR值持平，最新值为0.48。
豆粕主连短期历史波动率上升；主力合约系列期权隐含波动率微降，最新值为25%。
从期限结构来看，豆粕主连短期历史波动率接近长期历史波动率，10日HV值为18%，高于均值水平。

期权策略推荐

美豆单产下调低于预期，全球大豆产量和期末库存下调幅度超出预期，整体利多美豆。
国内进口大豆到港创近4年最高水平，油厂开机率保持低位，成交及提货旺盛，大豆及豆粕持续去库。
粕价宽幅震荡，期权隐波微降，择机买入看涨期权。

豆粕期权周报：粕价宽幅震荡期权成交活跃

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