行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

豆粕期权周报：粕价震荡运行期权隐波上升

2024-11-04 正信期货 EMJENNNY

豆粕期权分析

标的行情回顾

CBOT大豆月线收于984.25美分/蒲式耳，环比下跌7%。
DCE豆粕指数月线收于2916元/吨，环比下跌5%。

期权行情回顾

豆粕期权日均成交量298112手，环比下降；总持仓量894116手，环比下降。
M2501系列期权日均成交144252手，环比上升；总持仓量599847手，环比上升；持仓量PCR值减小，最新值为0.49。
豆粕主连短期历史波动率先升后降；主力合约系列期权隐含波动率上升，最新值为26%。
从期限结构来看，豆粕主连短期历史波动率低于长期历史波动率，10日HV值为10%，接近十分位水平。

期权策略推荐

美豆产区干旱区域扩大，巴西大豆产区预报降雨丰富，丰产预期浓厚。
国内近期进口大豆到港偏少，油厂开机率走低，成交及提货尚可，豆粕仍处于去库阶段。
短期关注美国大选落地。
粕价宽幅震荡，期权隐波上升，建议持有卖出宽跨组合，择机买入看跌期权。

豆粕期权周报：粕价震荡运行期权隐波上升

点击免费查看完整报告

你可能感兴趣

豆粕期权周报：粕价震荡运行期权隐波上升

美尔雅期货2022-09-26

豆粕期权周报：粕价震荡运行期权隐波上升

美尔雅期货2021-10-25

豆粕期权周报：粕价偏强运行期权隐波上升

美尔雅期货2023-06-19

豆粕期权周报：粕价高位运行，期权隐波上升

美尔雅期货2022-03-30

豆粕期权周报：粕价偏弱运行期权隐波上升

正信期货2024-02-02

豆粕期权周报：粕价偏弱运行期权隐波上升

美尔雅期货2021-06-21

豆粕期权周报：粕价偏强运行期权隐波上升

美尔雅期货2022-02-14

豆粕期权周报：粕价偏强运行期权隐波上升

美尔雅期货2023-06-26

豆粕期权周报：粕价偏弱运行期权隐波上升

正信期货2024-03-31

豆粕期权周报：粕价偏强运行期权隐波上升

正信期货2024-03-11