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豆粕期权周报：粕价震荡运行期权隐波高位

2024-10-28 正信期货曾阿牛

豆粕期权分析

标的行情回顾

CBOT大豆上周反弹，周线收于988美分/蒲式耳，环比上涨2%。
DCE豆粕震荡运行，指数周线收于2892元/吨，环比下跌0.5%。

期权行情回顾

豆粕期权日均成交量206573手，环比下降；总持仓量777340手，环比上升。
M2501系列期权日均成交119786手，环比下降；总持仓量561297手，环比上升；持仓量PCR值减小，最新值为0.52。
豆粕主连短期历史波动率下降；主力合约系列期权隐含波动率微升，最新值为24%。
从期限结构来看，豆粕主连短期历史波动率低于长期历史波动率，10日HV值为14%，低于均值水平。

期权策略推荐

美豆出口净销售大幅增加；巴西大豆播种进度缓慢，但产区降雨良好。
国内进口大豆到港减少，下游持续补库，油厂开机率提高，大豆及豆粕均处于去库趋势。
近期粕价震荡运行。
期权隐波偏高，建议卖出看涨期权或宽跨组合。

豆粕期权周报：粕价震荡运行期权隐波高位

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