鸡蛋期货在国庆节后首日上涨概率较高,波动幅度较大。历史数据显示,01合约在过去十年中有80%的概率在节后首日上涨,其他临近合约的上涨概率也达到70%,且首日波动幅度超过2%的概率为40%。节前现货价格通常处于双节提振的高点,而期货盘面估值对应节后回落后的蛋价,导致盘面过度计价下跌,基差达到年内高位。节后补货需求支撑下,盘面容易出现向上修复基差的情况。
二月间价差分析显示,10、11月合约价差较小,11-12月差可达-100左右。当前10-11月差、11-12月差和11-01月差均处于高位,反映市场对远月产能恢复的悲观预期。然而,近远月月差均处于高位,虽然基本面支持正套逻辑,但远月预期过于悲观易导致反弹,月差回落,因此不建议当前进行月间操作。
以上数据基于历史行情统计,仅作为节后交易参考。