根据Wind数据,2024年9月25日信用债异常成交跟踪显示:
- 折价成交个券:其中“20兴安01”债券估值价格偏离幅度较大。
- 净价上涨成交个券:“24桂债06”估值价格偏离程度靠前。
- 净价上涨成交二永债:“24中行永续债01”估值价格偏离幅度较大。
- 净价上涨成交商金债:“24南洋银行08”估值价格偏离幅度靠前。
- 成交收益率高于10%的个券:地产债排名靠前。
信用债估值收益变动主要分布在[-5,0)区间。非金信用债成交期限主要分布在2至3年期,其中1.5至2年期品种折价成交占比最高;二永债成交期限主要分布在4至5年,其中1至1.5年期品种折价成交占比最高。分行业看,传媒行业的债券平均估值价格偏离最大。
风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险。
资料来源:Wind,国投证券研究中心