弘业期货宏观金融日报

宏观金融日报240924 股指期货 今日上证指数大涨415收286313点，深证成指上涨436，创业板指上涨554。上证50指数上涨486，沪深300指数上涨433，中证500指数上涨 434，中证1000指数上涨388。沪深两市主力资金净流入306亿元，成交金 额9713亿元。板块方面，多元金融、钢铁、电池、保险、证券、期货、煤炭开 采加工等板块涨幅靠前。全市涨多跌少，超5100只股票上涨。 国新办召开新闻发布会，央行、金融监管总局及证监会等三部门领导宣布利好，其中央行宣布，一是降低存款准备金率05个百分点，向金融市场提供长期流动 性约1万亿元，年内还将视情况进一步下调准备金率02505个百分点，降低央行政策利率即7天期逆回购操作利率02个百分点，从目前17下调至15，二是降低存量房贷利率和统一降低房贷最低首付比例，三是创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。金融监管总局表示今年将继续推进防风险、强监管、促发展三大重点任务，拟扩大银行系金融资产投资公司股权投资试点范围，扩围至18个城市，计划对6加大型商业银行增加核心一级资本，以防范风险。证监会将发布促进中长期资金入市的意见和促进并购重组的六条措施，要坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为。 国家统计局发布经济数据，8月份居民消费价格同比上涨06，环比上涨04，工业生产者出厂价格同比下降18，环比下降07。全国规模以上工业增加值同比增长45，环比增长032。服务业生产指数同比增长46，社会消费品零售总额38726亿元，同比增长21。 央行发布9月最新贷款市场报价利率LPR，其中一年期为335，五年期以上为385，均较上月下调10BP。美联储宣布降息50BP，美元指数在101附近窄幅低位震荡。 国债期货 一行情回顾 9月24日，国债期货主力合约全线收跌，2年期国债期货主力合约TS2412报收于102374，跌幅002，最高102464，最低102320；5年期国债期货主力合约TF2412报收于105090，跌幅008，最高105375，最低10496010年期 国债期货主力合约T2412报收于106670，跌幅024，最高107135，最低106525；30年期国债期货主力合约TL2412报收于11445，跌幅099，最高 11600，最低11410。 成交和持仓量方面，2年期国债期货主力合约成交38925手，持仓64041手，日 减仓517手；5年期国债期货主力合约成交90049手，持仓131万手，日增仓 3506手；10年期国债期货主力合约成交115万手，持仓218万手，日减仓4615 手；30年期国债期货主力合约成交129万手，持仓77306手，日减仓3220手。资金方面，shibor多数下跌，资金面边际转松。隔夜shibor报17850，下跌 1360个基点；7天shibor报19200，上涨610个基点；14天shibor报19730，下跌310个基点；1月shibor报18360，下跌010个基点；3月shibor报18500，下跌040个基点。 二重要经济资讯 1央行今日进行了4600亿元14天期逆回购操作，中标利率为185，与此前一 致。因今日无逆回购到期，实现净投放4600亿元。 三观点 今日国新办发布会上宣布降低存量房贷利率、创设股票回购增持专项再贷款，这些消息提振权益市场情绪，债市承压。与此同时，央行降低了7天期逆回购利率并释放了近期即将降准的信号，因此本轮回调无需过度恐慌。 免责声明Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCoCorp HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCoNofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCoHollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformationbutitsaccuracycannotbeguaranteedTheviewsexpressedinanyarticlearesolelythoseoftherespectiveindividualscited