宏观金融日报

股指期货 今日上证指数上涨0.03%收2736.81点，深证成指下跌0.15%，创业板指下跌0.64%。上证50指数上涨0.15%，沪深300指数上涨0.16%，中证500指数下跌0.49%，中证1000指数下跌0.42%。沪深两市主力资金净流出133.89亿元，成交金额6747亿元。板块方面，电子身份证、人工智能、通信服务、贵金属、数据安全等板块涨幅靠前，中船系、细胞免疫治疗、风电设备、医疗服务、创新药、光伏设备等板块跌幅靠前。全市涨少跌多，超3400只股票下跌。 国家统计局发布经济数据，7月份我国居民消费价格上涨0.5%，工业生产者出厂价格降幅与上月相同，社会消费品零售总额增长2.7%，全国固定资产投资增长3.6%，规模以上工业增加值增长5.1%。 央行发布9月最新贷款市场报价利率LPR，其中一年期为3.35%，五年期以上为3.85%，均较上月下调10BP。美联储宣布降息50BP。 国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。其中提出，围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。 国债期货 一．行情回顾 9月20日，国债期货主力合约全线收涨，2年期国债期货主力合约TS2412报收于102.428，涨幅0.06%，最高102.428，最低102.366；5年期国债期货主力合约TF2412报收于105.255，涨幅0.14%，最高105.260，最低105.115;10年期国债期货主力合约T2412报收于106.965，涨幅0.16%，最高106.975，最低106.760；30年期国债期货主力合约TL2412报收于115.44，涨幅0.61%，最高115.45，最低114.83。 成交和持仓量方面，2年期国债期货主力合约成交27248手，持仓63819手，日增仓1169手；5年期国债期货主力合约成交40553手，持仓12.7万手，日增仓 3824手；10年期国债期货主力合约成交48440手，持仓21.5万手，日增仓6264手；30年期国债期货主力合约成交53422手，持仓81449手，日增仓1969手。资金方面，shibor多数上涨，资金面边际收紧。隔夜shibor报1.9320%，上涨5.30个基点；7天shibor报1.9290%，下跌1.80个基点；14天shibor报1.9930%，上涨8.20个基点；1月shibor报1.8340%，上涨0.10个基点；3月shibor报1.8520%，上涨0.10个基点。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了5719亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前一致。因今日2362亿元7天期逆回购到期，实现净投放3357亿元。 2.中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%。两个品种LPR均与上月水平持平。 三.观点 今日LPR并未降息，市场预期有所落空，尤其是在美联储超预期降息50个基点以后，但年内仍有LPR报价下调的可能性。与此同时，今日权益市场的疲软也是刺激今日期债回升的原因之一。操作上，还是以持有多头为主，不要盲目追高。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.