宏观金融日报

股指期货 股指震荡下行 国家统计局发布经济数据，7月份我国居民消费价格上涨0.5%，工业生产者出厂价格降幅与上月相同，社会消费品零售总额增长2.7%，全国固定资产投资增长3.6%，规模以上工业增加值增长5.1%。央行发布7月最新贷款市场报价利率LPR，其中一年期为3.35%，五年期以上为3.85%，均较上月下调10BP。国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。其中提出，围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。 国债期货 一．行情回顾 9月12日，国债期货主力合约多数收跌，2年期国债期货主力合约TS2412报收于102.418，跌幅0.04%，最高102.508，最低102.392；5年期国债期货主力合约TF2412报收于105.110，跌幅0.05%，最高105.245，最低105.055;10年期国债期货主力合约T2412报收于106.635，跌幅0.05%，最高106.740，最低106.585；30年期国债期货主力合约TL2412报收于113.59，涨幅0.11%，最高113.74，最低113.35。 成交和持仓量方面，2年期国债期货主力合约成交43829手，持仓59238手，日减仓933手；5年期国债期货主力合约成交63992手，持仓12.8万手，日增仓4798手；10年期国债期货主力合约成交56002手，持仓20.2万手，日增仓1017手；30年期国债期货主力合约成交43656手，持仓78505手，日减仓583手。 资金方面，shibor涨跌互现，资金面呈现均衡态势。隔夜shibor报1.7770%，上涨0.40个基点；7天shibor报1.7940%，上涨1.80个基点；14天shibor报1.9030%，下跌1.70个基点；1月shibor报1.8300%，下跌0.40个基点；3月shibor报1.8500%，下跌0.10个基点。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了1608亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前一致。因今日633亿元7天期逆回购到期，实现净投放975亿元。 三.观点 昨晚美联储公布的CPI数据微幅上涨，未达市场预期，市场对于美联储9月降息的乐观情绪有所降温，从之前的50个基点调整至25个基点的预估。再加上央行此前买短卖长的操作使得短债利率与资金利率形成大幅倒挂，计价比较充分，今日短期期债出现的小幅调整就不足为奇了。当前操作还是以持有为主，不要盲目追多。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.