------------------------------------------------ 依托大地 共创未来 ------------------------------------------------ 总部地址：杭州市延安路511号元通大厦12楼 邮编：310006 客服热线：40088-40077 Headquarters Address:12/F,Yuantong Mansion,511Yan’an Road,Hangzhou P.C.310006 大地期货金融晨报 ------------------------------------------------ 依托大地 共创未来 ------------------------------------------------ 总部地址：杭州市延安路511号元通大厦12楼 邮编：310006 客服热线：40088-40077 Headquarters Address:12/F,Yuantong Mansion,511Yan’an Road,Hangzhou P.C.310006 金融期货晨报 》》》日 期：2016年12月7日 观点与策略 股指期货：昨日股票市场弱势震荡，沪指失守3200点，成交持续萎缩。主力资金净流出步伐放缓，在大盘权重股转弱后，主力资金有逐步转移至中小盘股的意图，短期市场风格的切换面临阻滞；资金面紧张局面将维持到年底，人民币贬值压力限制央行资金投放，前期蓝筹股带动指数，但中小票表现落后，市场调整压力仍未消除。建议观望 国债期货：昨日期债跳空低开后放量下挫，银行间国债收益率大幅飙升至3.12%，虽然资金面已趋平稳，DR007回落至2.4%位置，但前期盲目加杠杆配置债券的机构出现踩踏，债基持债量大幅下降。预计为维持金融系统稳定性，央行将加大流动性投放力度，随着资金逐步平稳，短期债基赎回潮过后，期债将进入弱势震荡。建议观望 姓名：黄浩 联系方式057186774106 ------------------------------------------------ 依托大地 共创未来 ------------------------------------------------ 总部地址：杭州市延安路511号元通大厦12楼 邮编：310006 客服热线：40088-40077 Headquarters Address:12/F,Yuantong Mansion,511Yan’an Road,Hangzhou P.C.310006 金融期货主要数据一览 全球利率 0/N 1W 1M 3M 6M 12M Shibor 2.2990 2.4930 2.9756 3.1039 3.1226 3.2066 Tibor - 0.0091 0.0000 0.0573 0.1064 0.1282 Libor美元 0.4348 0.4616 0.6519 0.9481 1.2910 1.6440 Libor英镑 0.2263 0.2443 0.2613 0.3836 0.5488 0.7929 Libor欧元 -0.4100 -0.3939 -0.3864 -0.3343 -0.2259 -0.0833 全球汇率 2016-12-6 2016-12-5 2016-12-2 2016-12-1 2016-11-30 2016-11-29 欧元中间价 7.388 7.2709 7.3378 7.3111 7.3386 7.3169 日元中间价 6.0316 6.0792 6.0373 6.0351 6.1316 6.1614 美元中间价 6.8575 6.887 6.8794 6.8958 6.8865 6.8889 美元指数 100.4803 100.1328 100.6946 100.9476 101.5732 100.9546 欧元兑美元 1.0716 1.0764 1.067 1.066 1.059 1.0647 美元兑人民币即期 6.8762 6.8861 6.8818 6.8949 6.887 6.8914 各国股市概览 国内金融期货前日涨跌 收盘价 涨跌幅% 收盘价 涨跌幅% 道指 19251.82 0.19 FTSE100 6779.84 0.49 标普500 2212.23 0.34 日经225 18360.54 0.47 德国DAX 10775.32 0.85 上证综指 3199.65 -0.16 法国CAC 4631.94 1.26 深证成指 10779.77 -0.04 收盘价 涨跌幅% 持仓量 成交量 IF1612 3448.40 -0.36 28108 9722 IF1703 3387.80 -0.42 5515 1075 TF1703 99.77 -0.01 21845 10127 T1703 98.26 0.06 51047 39139 ------------------------------------------------ 依托大地 共创未来 ------------------------------------------------ 总部地址：杭州市延安路511号元通大厦12楼 邮编：310006 客服热线：40088-40077 Headquarters Address:12/F,Yuantong Mansion,511Yan’an Road,Hangzhou P.C.310006 中债国债到期收益率 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y 15Y 2016-12-6 2.3702 2.6654 2.9062 3.1110 3.1151 3.3719 2016-12-5 2.3974 2.6216 2.8131 3.0222 3.0302 3.2883 2016-12-2 2.3509 2.6632 2.7892 2.9858 2.9895 3.2636 2016-12-1 2.327 2.6437 2.7839 2.9662 2.9893 3.2609 市场资金加权平均利率 R001.IB R007.IB GC001 GC007 IBO001 IBO007 2016-12-6 2.2595 2.5454 2.8989 2.9305 2.3508 2.5985 2016-12-5 2.2617 2.5537 2.9044 2.9916 2.3584 2.6822 2016-12-2 2.3261 2.7347 3.4886 3.1483 2.3798 2.6038 2016-12-1 2.4263 3.2577 7.1162 3.3463 2.3617 2.9428 活跃CTD券情况 成交量(亿元) 修正久期（年） 到期收益率（%） 收益率涨跌（BP） 2016-12-6 160017.IB 73.50 8.21 3.0900 4.00 160020.IB 8.90 6.01 3.1200 9.00 160210.IB 346.90 7.77 3.4450 17.24 2016-12-5 160017.IB 44.90 8.21 3.0500 5.50 160020.IB 9.60 6.02 3.0300 37.47 160210.IB 185.90 7.80 3.2726 -7.69 ------------------------------------------------ 依托大地 共创未来 ------------------------------------------------ 总部地址：杭州市延安路511号元通大厦12楼 邮编：310006 客服热线：40088-40077 Headquarters Address:12/F,Yuantong Mansion,511Yan’an Road,Hangzhou P.C.310006 免 责 条 款 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。本报告版权归大地期货有限有限公司所有。未获得大地期货有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为"大地期货有限公司"，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 公司总部地址：浙江省杭州市延安路511号(浙 江 元 通 大 厦 十 二 楼) 联系电话：4 0 0 8 8 4 0 0 7 7 邮 政 编 码 ：310006 杭州业务部地址 杭州市延安路511号元通大厦1508室 电话：0571-85105765 邮编：310006 衢州营业部地址 衢州市县西街73号 电话：0570-8505858 邮编：324000 宁波营业部地址 宁波市海曙区冷静街8号银亿时代广场9-6 电话：0574-87207187 邮编：315000 台州营业部地址 台州市路桥区腾达路台州塑料化工市场1501-1504号 电话：0576-82567007 邮编：318050 温州营业部地址 温州市黎明中路143号海关大楼一楼东首 电话：0577-88102788 邮编：325000 诸暨营业部地址 浙江省诸暨市暨阳街道浣东北路108号时代广场东701室 电话：0575-81785991 邮编：311800 厦门营业部地址 厦门市思明区鹭江道96号之一钻石海岸A幢2705 电话：0592-2058665 邮编：361001 济南营业部地址 济南市历下区文化西路13号海辰办公写字楼1-1004 电话：0531-55638701 邮编：250063 上海营业部地址 上海市浦东新区松林路357号20层C、D座 电话：021-60756218 邮编：200122 北京营业部地址 北京市海淀区万寿路2号西翠宾馆601、603房间 电话：010-68731988 邮编：100089 金华营业部地址 金华市婺江西路28号时代商务中心1505室 电话：0579-82983171 邮编：321001 丽水营业部地址 浙江省丽水市莲都区金贸国际大厦1502室 电话：0578-2780000 邮编：323000 北京分公司地址