分析师谢怡伦指出,今日两市股指下跌,但ETF期权及股指期权市场成交量显著上涨,其中上交所中证500ETF期权成交量最高(172万张),中证1000股指期权成交量大幅上涨(10.7万张)。成交量PCR显示多数品种认购期权热度大于认沽期权。
中证500ETF期权隐波指数领涨(上涨近10%),而上交所其他隐波指数及深交所各ETF期权隐波指数涨跌幅不明显,中金所股指期权隐波走势分化,沪深300股指隐波指数小幅下跌,上证50股指隐波指数上涨1.04%。
基于当前市场波动率较低且短期内上涨预期疲弱,推荐构建基于上交所各ETF期权品种的熊市价差策略。
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