国债期货：长端多头谨慎回归，曲线结构走陡
基本面跟踪
8月22日，国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.58%报111.61元，10年期主力合约涨0.30%报105.86元，5年期主力合约涨0.24%，2年期主力合约涨0.10%。国债期货指数为0.4，量价因子看多，基本面因子看多。无杠杆策略近20日累加收益为0.01%，近60日为0.99%，近120日为1.30%，近240日为1.95%。
市场方面，A股三大指数震荡走低，沪指跌0.27%，深成指跌0.82%，创业板指跌0.76%，北证50指数跌2.35%，两市成交额5522亿元，超4400只个股下跌。
资金方面，隔夜shibor报1.7650%（涨4.30BP），7天shibor报1.8210%（涨1.30BP），14天shibor报1.9400%（涨1.50BP），1月shibor报1.8150%（涨0.30BP），3月shibor报1.8430%（涨0.30BP）。
CTD券IRR显示，2年期为-2.07%，5年期为-1.97%，10年期为-0.82%，30年期为1.43%，R007约1.8795%。
货币市场方面，银行间质押式回购成交21亿元（减6.66%），隔夜收于1.75%（涨5BP），7天收于1.80%（跌8BP），14天收于1.92%（跌2BP），1个月收于1.91%（跌1BP）。
现券方面，国债收益率曲线整体下移0.35-2.51BP（2Y、5Y、10Y、30Y分别降至1.63%、1.87%、2.16%、2.35%）；信用债收益率曲线上行0.94-1.83BP（AAA中票6M、1Y、3Y、5Y分别升至1.97%、2.02%、2.10%、2.21%）。
分机构持仓变化：日度私募增3.03%，外资增10.31%，理财子增8.49%；周度私募减5.53%，外资减2.21%，理财子减2.69%。
宏观及行业新闻
央行进行3593亿元7天期逆回购（利率1.70%），公开市场净回笼2184亿元，当日有5777亿元7天期逆回购到期。
趋势强度
国债期货趋势强度：0（中性）。
