宏观金融日报

股指期货 今日上证指数下跌0.27%收2862.19点，深证成指下跌0.62%，创业板指下跌0.98%。上证50指数下跌0.1%，沪深300指数下跌0.34%，中证500指数下跌0.75%，中证1000指数下跌0.78%。沪深两市主力资金净流出148.34亿元，成交金额5631亿元。从盘面来看，租售同权、柔性屏、房地产、消费电子、深圳国企改革等板块涨幅靠前，维生素、CRO概念、游戏、新冠特效药、影视院线、短剧游戏等板块跌幅靠前。全市涨少跌多，超3800只股票下跌。 国家统计局发布6月份CPI同比上涨0.2%，环比下降0.2%，PPI同比下降0.8%，环比上涨0.1%。上半年，我国国民经济运行总体平稳，稳中有进，按不变价格计算，上半年GDP同比增长5%，规模以上工业增加值同比增长6%，服务业同比增长4.6%，社会消费品零售总额同比增长3.7%。 央行发布7月最新贷款市场报价利率LPR，其中一年期为3.35%，五年期以上为3.85%，均较上月下调10BP。 二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，《决定》共提出300多项重要改革举措，都是涉及体制、机制、制度层面的内容，其中有的是对过去改革举措的完善和提升，有的是根据实践需要和试点探索新提出的改革举措。 国债期货 一．行情回顾 8月9日，国债期货主力合约全线收跌，2年期国债期货主力合约TS2409报收于102.182，跌幅0.04%，最高102.214，最低102.172；5年期国债期货主力合约TF2409报收于104.450，跌幅0.11%，最高104.475，最低104.375;10年期国债期货主力合约T2409报收于105.945，跌幅0.20%，最高105.965，最低105.805；30年期国债期货主力合约TL2409报收于111.45，跌幅0.21%，最高111.47，最低110.99。 成交和持仓量方面，2年期国债期货主力合约成交28923手，持仓44672手，日减仓1880手；5年期国债期货主力合约成交62171手，持仓10.8万手，日减仓 6039手；10年期国债期货主力合约成交60351手，持仓16.3万手，日减仓7553手；30年期国债期货主力合约成交51159手，持仓57452手，日减仓1424手。资金方面，shibor涨跌互现，资金面边际收紧。隔夜shibor报1.7780%，上涨9,70个基点；7天shibor报1.7950%，上涨3.20个基点；14天shibor报1.8390%，上涨8.40个基点；1月shibor报1.8030%，下跌0.20个基点；3月shibor报1.8335%，下跌0.15个基点。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了129亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前一致。因今日有11.7亿元7天期逆回购到期，实现净投放117.3亿元。 2.国家统计局表示，7月份CPI同比0.5%，前值0.2%；环比0.5%，前值-0.2%；核心CPI同比0.4%，前值0.6%。PPI同比-0.8%，前值-0.8%；环比-0.2%，前值-0.2%。 三.观点 7月CPI数据超预期回升是今日期债震荡上行的主要原因之一。此外，昨日小作文表示的债市监管加码，预计接下来一段时间内期债都将低波运行，不过当前还不是债市大方向转折的时机。操作上以观望为主，日内的波段操作也需注意节奏。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.