股指期货日报：尾盘现风格转换 期指仍有上行空间

请务必阅读最后重要事项 第0页 u 尾盘现风格转换 期指仍有上行空间 总结与操作建议： 股指在权重股的带领下继续向上推进，尾盘股指虽有所回落，但资金涌入创业板，带动股指再度刷新新高。市场的整体氛围良好，两市合计成交6638亿，放量700亿左右。 期指持仓量有所回暖，但三个品种的成交量却在火热的行情下有所收缩。价差结构也表现出较为中性的态度。按照存量博弈缓涨的逻辑，在支持位需权重股护盘，确认支撑后则需题材股扩张涨幅，在良好的市场氛围下，题材股或有较好的表现，建议逢低尝试IC多单。 评级：震荡 股指期货日报 Stock Index Future Daily Report 作者： 宏观与金融组 相阳 CIIA 执业编号：F3009863 联系方式：010-68578169 / xiangyang@foundersc.com 成文时间：2020年11月10日星期二 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 请务必阅读最后重要事项 第1页 1、 行情回顾 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 沪深300 3443.22 3469.22 3443.22 3468.36 0.79 0.76 16852344600 IF当月 3420.00 3451.00 3419.20 3450.80 3442.80 1.22 1.22 0.93 9954.00 36529 -457.00 IF次月 3395.00 3426.80 3395.00 3425.60 3417.80 1.23 1.23 0.94 489.00 484 280.00 IF当季 3355.00 3378.00 3354.60 3377.80 3369.20 1.17 1.17 0.70 603.00 3735 116.00 IF下季 3291.80 3313.60 3286.40 3313.60 3304.40 1.19 1.19 0.83 158.00 888 32.00 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 上证50 2334.68 2357.57 2334.68 2353.00 0.78 0.98 6598317700 IH当月 2325.20 2343.00 2325.20 2343.00 2337.80 1.11 0.89 0.77 4387 20922 -72 IH次月 2318.80 2334.80 2316.40 2331.60 2328.00 1.10 0.95 0.80 456 472 355 IH当季 2289.00 2307.20 2289.00 2305.00 2302.00 1.00 0.87 0.80 398 2619 94 IH下季 2270.40 2275.00 2264.00 2269.40 2270.80 0.69 0.75 0.49 76 464 12 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 中证500 6619.85 6661.54 6617.07 6661.25 0.75 0.67 9217780900 IC当月 6535.20 6593.60 6531.00 6593.60 6571.40 1.20 0.86 0.96 7467 25218 110 IC次月 6459.00 6502.40 6452.40 6500.40 6482.80 1.15 0.87 0.78 202 223 12 IC当季 6301.80 6340.00 6294.60 6340.00 6320.80 1.00 0.70 0.72 531 5993 80 IC下季 6098.00 6129.00 6076.80 6123.60 6104.00 0.99 0.67 0.86 262 2195 68 数据来源：Wind、方正中期研究院 2、 基差走势 请务必阅读最后重要事项 第2页 -50.000.0050.00100.00150.00200.00IF基差走势近月远月当季下季 -20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00IH基差走势近月远月当季下季 -100.000.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00IC基差走势近月远月当季下季 数据来源：Wind、方正中期研究院 3、 成交持仓情况 050001000015000200003050.00 003100.00 003150.00 003200.00 003250.00 003300.00 003350.00 002016-10-24IF成交IF总成交（右轴）沪深300 3600038000400004200044000460003250.00 003300.00 003350.00 003400.00 003450.00 003500.00 002016-10-24IF持仓IF总持仓沪深300 请务必阅读最后重要事项 第3页 02000400060008000100002150.00 002200.00 002250.00 002300.00 002350.00 002400.00 002016-10-24IH成交IH总成交（右轴）上证50 2100022000230002400025000260002150.00 002200.00 002250.00 002300.00 002350.00 002400.00 002016-10-24IH持仓IH总持仓上证50 050001000015000200006300.00 006350.00 006400.00 006450.00 006500.00 006550.00 006600.00 006650.00 006700.00 002016-10-24IC成交IC总成交（右轴）中证500 300003100032000330003400035000360006300.00 006350.00 006400.00 006450.00 006500.00 006550.00 006600.00 006650.00 006700.00 002016-10-24IC持仓IC总持仓中证500 数据来源：Wind、方正中期研究院 4、 成交持仓情况 9,100.00 009,200.00 009,300.00 009,400.00 009,500.00 009,600.00 009,700.00 009,800.00 009,900.00 0010,000.0 00010,100.0 000A50期指走势富时A50CN00.SGCN01.SGCN02.SGCN03.SG 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000A50交投分析成交量持仓量投机 数据来源：Wind、方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第4页 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。 行情预测说明： 涨：当周收盘价>上周收盘价； 跌：当周收盘价<上周收盘价； 震荡：（当周收盘价-上周收盘价）/上周收盘价的绝对值在0.5%以内； 联系方式： 方正中期期货研究院 地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 电话：010-85881117 传真：010-64636998 方正金融，正在你身边。