基金市场周报20240611：绿色主题被动债基集中成立，金融地产ETF资金净流入明显
敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2024年6月11日 总量研究 绿色主题被动债基集中成立，金融地产ETF资金净流入明显 ——基金市场周报20240611 绿色主题被动债基集中成立，绿色债基市场大幅扩容：2024年5月29日至2024年6月3日，四只跟踪中债绿色普惠金融优选指数的被动指数型债券基金相继成立，共募集资金约320亿元，主要聚焦绿色领域、高信用评级的优质债券标的。跟踪指数成分券包括募集资金明确投向绿色、小微企业、三农、脱贫攻坚、大众创业、万众创新领域的商业银行债券及绿色政策性金融债券，并且要求主体评级为AAA、中债市场隐含评级不低于AAA-。 目前绿色债基市场仍处蓝海阶段，规模有较大提升空间。在本批四只绿色主题被动债基成立后，截至2024年6月7日，主动、被动型绿色主题债基分别有7只、5只，绿色债基规模合计398.15亿元。在绿色金融政策和绿色投资偏好引导下，未来绿色主题产品将成为公募产品布局的重要细分方向之一，促进资产配置向相关产业倾斜，绿色债基规模仍有较大提升空间。 首只水利设施公募REITs上报，REITs底层资产品种不断丰富：证监会官网显示，2024年6月7日，华夏基金、银华基金各申报一只公募REITs，其中银华绍兴原水水利REIT是国内市场首单水利设施公募REITs。 市场表现综述：大类资产方面，上周（下文如无特殊说明，上周均指代2024.6.3-2024.6.7）港股、美股上涨，国内权益市场指数普遍下跌，黄金、原油价格表现不佳。行业方面，上周公用事业、交通运输行业上涨，其余各行业下跌，综合、轻工制造、社会服务行业跌幅居前。基金市场方面，上周纯债型基金表现占优，权益类基金持续回调。 基金产品发行情况：上周国内市场基金发行情况维稳，新成立基金34只，合计发行份额为538.93亿份。其中债券型基金14只、股票型基金12只、混合型基金8只。全市场新发行基金25只，从类型来看，债券型基金11只、混合型基金7只、股票型基金6只、国际(QDII)基金1只。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，上周行业主题基金集体回撤，国防军工、TMT主题基金相对抗跌。截至2024年6月7日，上周国防军工、TMT、行业轮动、行业均衡、金融地产、周期、消费、新能源、医药行业主题基金指数涨跌幅分别为-0.02%、-0.12%、-0.46%、-0.50%、 -0.83%、-0.86%、-1.06%、-1.19%、-1.28%。 REITs综合指数上涨0.54%。细分项目指数方面，保障性租赁住房REITs指数表现占优，上涨1.41%。 ETF市场跟踪：股票型ETF上周收益中位数为-0.75%，资金净流入74.45亿元。宽基ETF方面，上周大盘主题ETF资金净流入明显，合计流入12.55亿元。行业ETF方面，上周金融地产主题ETF资金净流入明显，合计流入22.98亿元。 基金仓位高频监控：主动偏股基金仓位高频估测结果显示上周主动偏股基金仓位上涨0.12pcts。家用电器、电子、有色金属行业获资金增配，汽车、石油石化、银行板块遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者 分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001 010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 数据来源：Wind, 光大证券研究所，数据截至：2024年6月7日 相关研报 军工、TMT主题基金热度较高，行业ETF更获资金青睐——基金市场周报20240602 机构陆续布局超长期国债ETF，今年第三批REITs产品获批——基金市场周报202405 26 2023年ETF市场流动性优势显著，规模实现逆势扩容——基金市场周报20240519 国防军工主题基金表现强势，大盘宽基ETF资金流出明显——基金市场周报20240512 医药、TMT主题基金领涨，股票型ETF百亿净流入——基金市场周报20240428 费率改革第二阶段举措落地，“基金E账户”开始正式运行——基金市场周报20240421 周期主题基金持续上涨，大盘宽基ETF资金净流出——基金市场周报20240414 不同赛道基金经理如何看待2024年投资机会？——基金市场周报20240331 重要货基修改申赎规则，股票ETF资金净流出明显——基金市场周报20240324 中证A50ETF集体上市，引导资金投向A股核心资产——基金市场周报20240317 主动资金增配高股息板块，周期主题基金表现亮眼——基金市场周报20240310 要点 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 金融工程 目 录 1、 基金市场动态 ................................................................................................................... 5 1.1 绿色主题被动债基集中成立，绿债认可度不断提升 ............................................................................... 5 1.2 首只水利设施公募REITs上报 ................................................................................................................ 6 2、 市场表现综述 ................................................................................................................... 7 2.1 大类资产表现 ......................................................................................................................................... 7 2.2 行业指数表现 ......................................................................................................................................... 7 2.3 基金市场表现 ......................................................................................................................................... 8 3、 基金产品发行情况 ............................................................................................................ 9 3.1 新成立基金 ............................................................................................................................................. 9 3.2 新发行基金 ........................................................................................................................................... 10 3.3 待发行基金 ........................................................................................................................................... 11 3.4 基金报会和审批 ................................................................................................................................... 11 4、 基金产品表现跟踪 ........................................................................................................... 13 4.1 主动权益型基金 ................................................................................................................................... 13 4.2 股票被动指数型基金 ............................................................................................................................ 14 4.3 纯债型基金 ........................................................................................................................................... 14 4.4 混合债券型基金 ................................................................................................................................... 15 4.5 REITs基金 ............................................................................................................................................ 15 5、 ETF市场跟踪 ................................................................................................................. 17 6、 基金仓位高频监控 ........................................................................................................... 20 7、 风险提示 ........................................
