基金市场周报：TMT主题ETF资金净流入明显，公用事业及军工板块获主动基金增配

2023年7月2日 总量研究 TMT主题ETF资金净流入明显，公用事业及军工板块获主动基金增配 基金市场周报20230630 要点 市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代20236262023630）标普500、原油指数涨幅居前，国内权益市场指数结构分化，创业板指上涨014。行业方面，本周纺织服饰、煤炭、电力设备 表现占优，计算机、传媒、食品饮料走势较弱。 基金产品发行情况：本周国内市场新成立基金27只，合计发行份额为23301 亿份。其中债券型基金11只、混合型基金4只、股票型基金5只、FOF基金 6只、国际QDII基金1只。全市场新发行基金14只，从类型来看，债券型 基金8只、股票型基金4只、混合型基金2只。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，本周行业主题基金指数分化明显，其中国防军工主题基金指数上涨379、新能源主题基金指数上涨121。截至2023年6月30日，本周国防军工、新能源、医药、周期分别上涨379、121、070、048，行业轮动、金融地产、行业均衡、消 费、TMT分别下跌004、006、025、092、260。 主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为007。股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为017。纯债型基金的净值涨跌幅中位数为011。混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为012。 本周REITs综合指数下跌160，中证REITs指数下跌261。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为013，资金净流入16742亿元。港股ETF本周收益中位数为072，资金净流入853亿元。跨境ETF本周收益中位数为171，资金净流入491亿元。商品型ETF本周收益中位数为034，资金净流入732亿元。宽基ETF方面，本周科创板主题ETF 资金净流入明显，合计流入5062亿元。行业ETF方面，本周TMT主题ETF资金净流入明显，合计流入3363亿元。 基金仓位高频监控：本周主动偏股基金仓位较上周上升050pcts，公用事业、机械设备、计算机行业获资金增配，美容护理、电子、石油石化板块遭减持。我们观察主动偏股基金近一年在部分热门行业测算仓位的百分位数变化，近期主动基金流入公用事业和国防军工板块的趋势明显增强。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S093052107000101056513031 qiyanranebscncom 联系人：马元心 02152523678 mayuanxinebscncom 重要指数走势图 沪深300 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 数据来源：Wind光大证券研究所，数据截至：2023年6月30日 相关研报多只权益型基金提前结募，私募基金监管进一步加强基金市场周报20230616 TMT板块配置现分化，金融地产主题ETF备受青睐基金市场周报20230609 央企科技引领ETF获批发行，被动产品持续助力央企投资基金市场周报20230602 公募基金密集布局算力ETF，TMT仍是近期公募积极加仓主线基金市场周报20230526 AI主题投资热度空前，新能源依然维持超配 2023Q1基金季报分析暨基金市场周报20230421 个人养老金基金迎来扩容，近期养老目标基金Y份额表现如何？基金市场周报20230414 公募基金在TMT板块内部的交易行为或出现分化基金市场周报20230407 TMT主题基金逆市走强，央企主题投资热度提升基金市场月报20230331 消费医药主题基金表现突出，公募REITs扩募正式落地基金市场周报20230331 目录 1、市场表现综述5 11、大类资产表现5 12、行业指数表现5 13、基金市场表现6 2、基金产品发行情况6 21、新成立基金6 22、新发行基金7 23、待发行基金8 24、基金报会和审批8 3、基金产品表现跟踪10 31、主动权益型基金10 32、股票被动指数型基金11 33、纯债型基金12 34、混合债券型基金12 35、REITs基金13 4、ETF市场跟踪14 5、基金仓位高频监控16 6、风险提示17 7、附录18 中庚基金 图目录 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）5 图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序）5 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序）5 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序）6 图5：2012年以来各年度基金成立情况7 图6：2022年以来各月份基金成立情况7 图7：长期行业主题基金指数走势10 图8：长期行业主题基金指数表现（按本周收益率排序）10 图9：长期行业主题基金指数月度收益率10 图10：REITs底层资产指数表现13 图11：REITs细分项目指数表现13 图12：不同投资范围ETF的本周收益率（单位：）14 图13：不同投资范围ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图14：宽基ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图15：行业ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图16：近五年主动偏股基金高频仓位测算结果16 图17：近一年主动偏股基金高频仓位测算结果16 图18：主动偏股基金在各行业仓位的相对变化幅度17 图19：主动偏股基金近一年在部分热门行业仓位的百分位数变化17 图20：主动偏股基金仓位高频监控方法论20 表目录 表1：本周各类型基金成立情况6 表2：本周新成立基金（按发行份额排序）7 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序）8 表4：下周待发行基金（按基金发行日排序）8 表5：新增报会基金产品8 表6：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表7：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表8：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表9：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表10：REITs指数系列基日以来的业绩指标13 表11：本周不同类型国内股票ETF资金流入情况15 表12：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）15 表13：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）16 1、市场表现综述 11、大类资产表现 大类资产方面，本周标普500、原油指数涨幅居前，国内权益市场指数结构分化，创业板指上涨014。标普500上涨235、原油指数上涨187、中证全债 上涨022、创业板指上涨014、恒生指数上涨014、中证500上涨013、上证综指上涨013、COMEX黄金下跌009、深证成指下跌029、沪深300下跌056。 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年6月30日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年6月30日 12、行业指数表现 行业方面，本周纺织服饰、煤炭、电力设备表现占优，计算机、传媒、食品饮料走势较弱。本周纺织服饰、煤炭、电力设备分别上涨483、317、315，计算机、传媒、食品饮料分别下跌709、479、314。 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年6月30日 13、基金市场表现 基金市场方面，本周债券型基金指数小幅上涨，权益型基金指数呈现震荡。从本周表现看，中长期纯债型基金、混合债券型一级基金、混合债券型二级基金、偏债混合型基金、股票指数型基金分别上涨013、011、009、009、006，普通股票型基金、偏股混合型基金分别下跌006、028。 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年6月30日 2、基金产品发行情况 21、新成立基金 本周国内市场新成立基金27只，合计发行份额为23301亿份。其中债券型基 金11只、混合型基金4只、股票型基金5只、FOF基金6只、国际QDII基金 1只。本周新成立基金发行份额最大的是浦银安盛普兴3个月定开018584OF， 发行份额为799亿份，浦银安盛普兴3个月定开为债券型基金。 表1：本周各类型基金成立情况 本周新成立份额份额占比今年以来成立份额份额占比基金类型基金数量（亿份，本周）（本周）基金数量（只（亿份，今年以（今年以来） （只）来） 债券型基金 11 16756 7191 170 334405 6325 混合型基金 4 3209 1377 199 108762 2057 股票型基金 5 2628 1128 142 62039 1174 FOF基金 6 698 300 67 15256 289 国际QDII基金 1 010 005 30 5986 113 REITs 0 000 000 4 2200 042 另类投资基金 0 000 000 1 015 000 全部基金 27 23301 10000 613 528662 10000 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年6月30日，注：部分基金产品暂时未披露发行份额 图5：2012年以来各年度基金成立情况图6：2022年以来各月份基金成立情况 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年6月30日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年6月30日 表2：本周新成立基金（按发行份额排序） 序号基金代码 基金简称 基金成立日 投资类型 基金经理 发行份额 亿 1018584OF浦银安盛普兴3个月定开20230629债券型基金陶祺799 2017207OF平安惠禧纯债A20230628债券型基金张恒44 3018618OF中信保诚远见成长A20230626混合型基金王睿2378 4562380OF银华中证国新央企科技引领ETF20230626股票型基金王帅1587 5016940OF国联安鸿利短债A20230627债券型基金洪阳玚万莉1294 6018343OF汇安同业存单指数7天持有20230629债券型基金黄济宽117 7018615OF光大保德信睿阳纯债A20230629债券型基金李怀定549 8017681OF建信睿安一年定开20230629债券型基金刘思51 9018516OF恒越安裕纯债20230626债券型基金周慕华437 10017902OF汇添富双颐A20230629债券型基金李超336 11159503OF鹏扬国证财富管理ETF20230629股票型基金施红俊311 12016682OF天弘广盈六个月持有A20230629混合型基金杜广297 13018405OF朱雀产业精选A20230627混合型基金梁跃军王一昊295 14159508OF华安国证生物医药ETF20230629股票型基金苏卿云279 15017706OF建信添福悠享稳健养老目标一年持有20230629FOF基金姜华267 16018473OF创金合信行业轮动量化选股A20230627股票型基金董梁李添峰242 17017702OF鹏扬均衡成长A20230626混合型基金吴西燕238 18017198OF工银安悦稳健养老目标三年持有20230628FOF基金蒋华安214 19016893OF工银中证上海环交所碳中和联接A20230627股票型基金赵栩209 20017755OF平安养老目标日期2040三年持有20230630FOF基金高莺186 21018624OF国泰君安君增利60天滚动持有A20230628债券型基金朱莹05 22018523OF华泰紫金恒生互联网科技业指数A20230628国际QDII基金毛甜01 23017004OF上银恒睿养老目标日期2045三年持有20230626FOF基金王振雄吴伟01 24017050OF金鹰优选配置三个月持有A20230628FOF基金李凯01 25017768OF大成颐禧积极养老目标五年持