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2024-06-11李逸资、李光庭、黄煦然、麦锐聪华泰期货见***
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请仔细阅读本报告最后一页的免责声明市场分析周五(6月7日),大盘高开回落后,下午盘震荡回升,日内走出小V图形,创业板指低位运行。盘面上,银行股午后扛起指数大旗,交行创历史新高;大权重低迷下资金在低价股集中的环保、地产行业中掘金,新能源及AI代表股宁德时代、工业富联低位企稳仍双双大幅收跌。全天超4100股收红,小微盘及ST恐慌情绪明显改善。截至收盘,上证指数涨0.08%报3051.28点,深证成指跌0.9%,创业板指跌2.16%,北证50涨0.93%,万得微盘股指数涨5.6%,万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交7191.9亿元,环比有所萎缩。本周三大指数均跌逾1%,周线均呈三连阴态势。期权分析1.成交量方面,50ETF期权成交量为118万张,沪市300ETF期权成交量为120万张,深市300ETF期权成交量为17万张。2.PCR方面,50ETF期权报1.03,近90日分位数为83.33%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.07,近90日分位数为85.56%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.97,近90日分位数为66.67%,处于近期中等位置。3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为9.98%,近90日分位数为18.89%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.36%,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为9.80%,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置。4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为13.04%,沪市300ETF期权为13.78%,深市300ETF期权为14.06%。5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。6.VIX方面,最新价报12.58点,近90日分位数为12.22%,处于近期较低位置。期货研究报告|期权日报2024-06-11股票期权日报研究院量化组研究员高天越0755-23887993gaotianyue@htfc.com从业资格号:F3055799投资咨询号:Z0016156联系人李逸资0755-23887993liyizi@htfc.com从业资格号:F03105861李光庭0755-23887993liguangting@htfc.com从业资格号:F03108562黄煦然0755-23887993huangxuran@htfc.com从业资格号:F03130959麦锐聪0755-23887993mairuicong@htfc.com从业资格号:F03130381投资咨询业务资格:证监许可【2011】1289号 股票期权日报丨2024/6/11请仔细阅读本报告最后一页的免责声明2/6行情观点周五(6月7日),大盘高开回落后,下午盘震荡回升,日内走出小V图形,创业板指低位运行。盘面上,银行股午后扛起指数大旗,交行创历史新高;大权重低迷下资金在低价股集中的环保、地产行业中掘金,新能源及AI代表股宁德时代、工业富联低位企稳仍双双大幅收跌。全天超4100股收红,小微盘及ST恐慌情绪明显改善。截至收盘,上证指数涨0.08%报3051.28点,深证成指跌0.9%,创业板指跌2.16%,北证50涨0.93%,万得微盘股指数涨5.6%,万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交7191.9亿元,环比有所萎缩。本周三大指数均跌逾1%,周线均呈三连阴态势。 股票期权日报丨2024/6/11请仔细阅读本报告最后一页的免责声明3/6重要资讯1.香港万得通讯社报道,国家发展改革委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》。主要目标到2025年底,钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上,电弧炉冶炼单位产品能耗比2023年降低2%以上,吨钢综合能耗比2023年降低2%以上,余热余压余能自发电率比2023年提高3个百分点以上。2024—2025年,通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨。到2030年底,钢铁行业主要工序能效进一步提升,主要用能设备能效基本达到先进水平,吨钢综合能耗和碳排放明显降低,用能结构持续优化,高炉富氧技术、氢冶金技术等节能降碳先进技术取得突破,行业绿色低碳高质量发展取得显著成效。2.香港万得通讯社报道,国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门制定了《合成氨行业节能降碳专项行动计划》。主要目标到2025年底,合成氨行业能效标杆水平以上产能占比提升至30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。2024—2025年,通过实施合成氨行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨。到2030年底,合成氨行业能效标杆水平以上产能占比进一步提高,能源资源利用效率达到国际先进水平,生产过程绿电、绿氢消费占比明显提升,合成氨行业绿色低碳发展取得显著成效。3.香港万得通讯社报道,证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则(征求意见稿)》公开征求意见。明确了行政处罚裁量基本规则制定目的和依据、行政处罚裁量的定义、行使裁量权应当遵循的指导原则和裁量政策,规定了裁量阶次和裁量情节,并对共同违法人的处罚规则、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚规则、新旧法律适用、立体追责、行刑衔接等与行政处罚裁量相关的事项作出规定。 股票期权日报丨2024/6/11请仔细阅读本报告最后一页的免责声明4/6期权数据图1:股票期权成交量(万张)图2:股票期权成交量PCR数据来源:wind华泰期货研究院数据来源:wind华泰期货研究院成交量方面,50ETF期权成交量为118万张,沪市300ETF期权成交量为120万张,深市300ETF期权成交量为17万张。PCR方面,50ETF期权报1.03,近90日分位数为83.33%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.07,近90日分位数为85.56%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.97,近90日分位数为66.67%,处于近期中等位置。图3:股票期权标的物历史波动率(%)图4:股票期权平值期权隐含波动率(%)数据来源:wind华泰期货研究院数据来源:wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面,50ETF期权为9.98%,近90日分位数为18.89%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.36%,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为9.80%,近90日分位数为2.22%,处于近期较低位置。平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为13.04%,沪市300ETF期权为13.78%,深市300ETF期权为14.06%。 股票期权日报丨2024/6/11请仔细阅读本报告最后一页的免责声明5/6图5:股票期权隐含波动率微笑(%)图6:VIX(%)数据来源:wind华泰期货研究院数据来源:wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。VIX方面,最新价报12.58点,近90日分位数为12.22%,处于近期较低位置。 股票期权日报丨2024/6/11免责声明本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期,本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华泰期货研究院”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编:510000电话:400-6280-888网址:www.htfc.com

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