宏观金融日报

股指期货 今日上证指数下跌0.27%收3078.49点，深证成指上涨0.07%，创业板指上涨0.79%，上证50指数上涨0.28%，沪深300指数上涨0.25%，中证500指数下跌0.65%，中证1000指数下跌1.32%。沪深两市主力资金净流出351.38亿元，成交金额8307亿元。从盘面来看，铜缆高速连接、存储芯片、养鸡、猪肉、人工智能、半导体及元件、黑色家电等板块涨幅靠前，DRG/DIP、家庭医生、有色金属、有机硅概念等板块跌幅靠前。全市涨少跌多，超4400只股票下跌。 国家统计局发布数据显示，1—4月，全国规模以上工业企业实现利润总额20946.9亿元，同比增长4.3%。1—4月，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额7396.4亿元，同比下降2.8%；股份制企业实现利润总额15508.1亿元，增长0.9%；外商及港澳台投资企业实现利润总额5285.9亿元，增长16.7%；私营企业实现利润总额5448.0亿元，增长6.4%。4月，规模以上工业企业实现利润同比增长4.0%。 市场监管总局就《优化营商环境重点举措(2024年版)》公开征求意见，征求意见稿指出，加快完善公平竞争制度规则。推动出台《公平竞争审查条例》，完善审查标准和审查程序。推动修订《经营者反垄断合规指南》，推动出台《网络反不正当竞争暂行规定》，研究制定《关于药品领域的反垄断指南》。制定出台横向经营者集中审查指引，制定《经营者集中反垄断审查申报技术规范》、优化经营者集中简易案件审查思路方案，研究起草非横向经营者集中审查指引。 国债期货 一．行情回顾 6月3日，国债期货集体收涨，2年期国债期货主力合约TS2409报收于101.820，涨幅0.06%，最高101.824，最低101.760；5年期国债期货主力合约TF2409报收于103.560，涨幅0.11%，最高103.590，最低103.465;10年期国债期货主力合约T2409报收于104.530，涨幅0.16%，最高104.560，最低104.400；30年期国债期货主力合约TL2409报收于106.76，涨幅0.23%，最高106.94，最低106.57。 成交和持仓量方面，2年期国债期货主力合约成交29843手，持仓53847手，日增仓2521手；5年期国债期货主力合约成交51971手，持仓11.0万手，日增仓7188手；10年期国债期货主力合约成交53114手，持仓16.7万手，日增仓7464手；30年期国债期货主力合约成交31944手，持仓65599手，日减仓451手。资金方面，shibor全线下跌，资金面边际转松。隔夜shibor报1.7230%，下跌8.20个基点；7天shibor报1.8110%，下跌4.00个基点；14天shibor报1.8570%，下跌1.10个基点；1月shibor报1.9050%，下跌0.20个基点；3月shibor报1.9530%，下跌0.20个基点。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。 三.观点 资金面上，跨月结束叠加央行连续几天放量，资金面边际转松，预计6月资金面维持均衡偏松态势，对债市压制不大。基本面上，5月PMI数据超预期回落，对债市有所支撑，但不必对PMI回落过于悲观，基本面复苏叠加外部压力缓和，或带动市场风险偏好的提升。政策面上，央行第九次喊话对长期国债利率风险提示， 带动债券空头情绪。综上，基本面数据持续走强前，债市风险不大，长端将在央行合意区间内震荡。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.