宏观金融日报

股指期货 今日上证指数上涨0.41%收3091.2点，深证成指上涨1.05%，创业板指上涨1.33%，上证50指数上涨0.58%，沪深300指数上涨0.75%，中证500指数上涨1.29%，中证1000指数上涨0.55%。沪深两市主力资金净流出126.92亿元，成交金额7457亿元，较昨日大幅减少。从盘面来看，汽车服务、供销社、电力、抽水蓄能、柔性直流输电、草甘膦、机场航运、金属铅等板块涨幅靠前，数字水印、混合现实、人工智能、通信服务、消费电子等板块跌幅靠前，全市涨少跌多，超3100只股票下跌。 国家统计局发布数据显示，1—4月，全国规模以上工业企业实现利润总额20946.9亿元，同比增长4.3%。1—4月，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额7396.4亿元，同比下降2.8%；股份制企业实现利润总额15508.1亿元，增长0.9%；外商及港澳台投资企业实现利润总额5285.9亿元，增长16.7%；私营企业实现利润总额5448.0亿元，增长6.4%。4月，规模以上工业企业实现利润同比增长4.0%。 5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7，较4月上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。 国债期货 一．行情回顾 6月4日，国债期货涨跌互现，2年期国债期货主力合约TS2409报收于101.802，跌幅0.01%，最高101.828，最低101.772；5年期国债期货主力合约TF2409报收于103.550，跌幅0.01%，最高103.585，最低103.520;10年期国债期货主力合约T2409报收于104.575，涨幅0.06%，最高104.595，最低104.485；30年期国债期货主力合约TL2409报收于106.89，涨幅0.12%，最高106.90，最低106.64。 成交和持仓量方面，2年期国债期货主力合约成交23706手，持仓52926手，日减仓921手；5年期国债期货主力合约成交39096手，持仓10.9万手，日减仓1172手；10年期国债期货主力合约成交48043手，持仓16.7万手，日增仓27 手；30年期国债期货主力合约成交28792手，持仓66161手，日增仓562手。资金方面，shibor全线下跌，资金面边际转松。隔夜shibor报1.6630%，下跌6.00个基点；7天shibor报1.7850%，下跌2.60个基点；14天shibor报1.8380%，下跌1.90个基点；1月shibor报1.9000%，下跌0.50个基点；3月shibor报1.9490%，下跌0.40个基点。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。 三.观点 资金面上，跨月结束叠加央行连续几天放量，资金面边际转松，预计6月资金面维持均衡偏松态势，对债市压制不大。基本面上，5月PMI数据超预期回落，对债市有所支撑。政策面上，一系列地产政策出台后，债市开启“利空出尽”交易模式，市场情绪回升。综上，基本面数据持续走强前，债市风险不大，长债端注意利率下行空间不大，暂时难以走出震荡区间。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.