01 依托大地 共创未来 客服热线：40088-40077 金融期货晨报 》》》日 期：2016年10月24日 观点不策略 股挃期货：上周A股继续表现强势，量能有效放大幵一丼突破年线压制。上周的经济数据进一步显示基本面运行情况平稳，但由于前期出现的较大震荡，市场仍较为谨慎。市场资金利率持续上行，降杠杆政策使得央行持续收紧短期流动性，股市仍缺乏成规模的增量资金进入。人民币贬值压力加大，经济仍面临波动。短期期挃仍处于上有压力下有支撑的局面，区间震荡趋势丌改。建议观望。 国债期货：上周国债期货出现大幅上涨，成交量略有放大。十年期国债收益率回落至8月中旬最低位，不经济数据及市场资金利率出现背离。市场对经济的中长期悲观预期刺激收益率逼近前期低位。目前债券市场出现成本收益倒挂，在“资产荒”刺激下，依靠资本利得支撑债券买入，若资金面持续紧平衡，人民币贬值压力持续，经济失速被继续证伪，期债回调风险加大。建议观望 期谚日日谈 如果发现自己在洞中，最重要的事就是不要再挖下去。 ——沃伦·巴菲特 02 依托大地 共创未来 客服热线：40088-40077 金融期货主要数据一览 全球利率 0/N 1W 1M 3M 6M 12M Shibor 2.2220 2.4010 2.7242 2.8096 2.8899 3.0280 Tibor - 0.0091 0.0000 0.0573 0.1064 0.1282 Libor美元 0.4332 0.4576 0.5240 0.8818 1.2563 1.5662 Libor英镑 0.2281 0.2510 0.2635 0.4020 0.5641 0.8040 Libor欧元 -0.4069 -0.3889 -0.3800 -0.3236 -0.2157 -0.0814 全球汇率 2016-10-21 2016-10-20 2016-10-19 2016-10-18 2016-10-17 2016-10-14 欧元中间价 7.3744 7.3866 7.3938 7.4095 7.3883 7.4229 日元中间价 6.4885 6.5068 6.4856 6.4844 6.4723 6.4788 美元中间价 6.7558 6.7311 6.7326 6.7303 6.7379 6.7157 美元指数 98.6259 98.3289 97.8686 97.8764 97.8774 98.1056 欧元兑美元 1.0884 1.0924 1.0973 1.0978 1.0999 1.0966 美元兑人民币即期 6.7599 6.7396 6.7393 6.7393 6.7396 6.7255 各国股市概览 国内金融期货前日涨跌 收盘价 涨跌幅% 收盘价 涨跌幅% 道指 18145.71 -0.092 FTSE100 7020.47 -0.092 标普500 2141.16 -0.008 日经225 17184.59 -0.295 德国DAX 10710.73 0.087 上证综指 3090.94 0.210 法国CAC 4536.07 -0.089 深证成指 10748.90 -0.329 收盘价 涨跌幅% 持仓量 成交量 IF1611 3297.2 0.21 26892 11285 IF1612 3276.4 0.42 11776 1018 TF1612 102.12 0.02 21931 4740 T1612 101.95 0.07 40970 12729 03 依托大地 共创未来 客服热线：40088-40077 中债国债到期收益率 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y 15Y 2016-10-21 2.1461 2.3024 2.4056 2.5903 2.6451 2.9366 2016-10-20 2.1361 2.2926 2.4271 2.6240 2.6518 2.9474 2016-10-19 2.1361 2.3087 2.4351 2.6520 2.6664 2.9747 2016-10-18 2.1446 2.3191 2.4631 2.6688 2.6965 2.9960 市场资金加权平均利率 R001.IB R007.IB GC001 GC007 IBO001 IBO007 2016-10-21 2.3970 2.9090 4.3881 2.9763 2.2769 2.6394 2016-10-20 2.3013 2.8396 4.9859 2.6465 2.2505 2.5686 2016-10-19 2.3290 2.7812 2.7808 2.7122 2.2496 2.6508 2016-10-18 2.3068 2.7347 2.9587 2.8575 2.2288 2.6167 活跃CTD券情况 收盘价 成交量(亿元) 修正久期（年） 剩余期限（年） 到期收益率（%） 2016-10-21 160017.IB 100.81 97.00 8.39 9.79 2.6450 160020.IB 101.11 33.80 6.17 6.87 2.5700 160210.IB 100.95 197.40 7.94 9.46 3.0610 2016-10-20 160017.IB 100.83 106.30 8.39 9.79 2.6425 160020.IB 100.93 17.10 6.17 6.87 2.6000 160210.IB 101.00 234.70 7.95 9.46 3.0550 04 依托大地 共创未来 客服热线：40088-40077 免 责 条 款 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。本报告版权归大地期货有限有限公司所有。未获得大地期货有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为"大地期货有限公司"，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 公司总部地址：浙江省杭州市延安路511号(浙江元通大厦十二楼) 联系电话：4 0 0 8 8 4 0 0 7 7 邮政编码：3 1 0 0 0 6 杭州业务部地址 杭州市延安路511号元通大厦1508室 电话：0571-85105765 邮编：310006 衢州营业部地址 衢州市县西街73号 电话：0570-8505858 邮编：324000 宁波营业部地址 宁波市海曙区冷静街8号银亿时代广场9-6 电话：0574-87207187 邮编：315000 台州营业部地址 台州市路桥区腾达路台州塑料化工市场1501-1504号 电话：0576-82567007 邮编：318050 温州营业部地址 温州市黎明中路143号海关大楼四楼东首 电话：0577-88102788 邮编：325000 诸暨营业部地址 浙江省诸暨市暨阳街道浣东北路108号时代广场东701室 电话：0575-81785991 邮编：311800 厦门营业部地址 厦门市思明区鹭江道96号之一钻石海岸A幢2705 电话：0592-2058665 邮编：361001济南营业部地址 济南市历下区文化西路13号海辰办公写字楼1-1004 电话：0531-55638701 邮编：250063 上海营业部地址 上海市浦东新区松林路357号20层C、D座 电话：021-60756218 邮编：200122 北京营业部地址 北京市海淀区西三环北路89号中国外文大厦B座1104室 电话：010-68731988 邮编：100089 金华营业部地址 金华市婺江西路28号时代商务中心1505室 电话：0579-82983171 邮编：321001 丽水营业部地址 浙江省丽水市莲都区金贸国际大厦1502室 电话：0578-2780000 邮编：323000 北京分公司地址 北京市海淀区车公庄西路乙19号6层621室 电话：010-88019159 邮编：100048