股指期货日报：沪指放量突破3100点

研究院FICC组 策略摘要 研究员 海外方面，特斯拉有望在华接入全自动驾驶，股价暴涨，美国三大股指小幅收涨。国内持续推动数字经济发展，布局相关基础设施，加快推动各领域数字化转型。当前市场基本面与投资者信心共振，推动盘面放量上涨，沪指强势突破年线，站上3100点，锁定股指长牛走势，建议逢低买入股指期货季度合约。 蔡劭立0755-23887993caishaoli@htfc.com从业资格号：F3056198投资咨询号：Z0015616 核心观点 高聪021-60828524gaocong@htfc.com从业资格号：F3063338投资咨询号：Z0016648 ■市场分析 日元一度跌穿160关卡。宏观方面，国家数据局印发《数字经济2024年工作要点》，要求适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施；大力推进重点领域数字化转型，营造数字化转型生态。海外方面，日元兑美元跌破160大关，创1990年以来最低，随后迅速反弹，日本央行或进行干预，日本财务省预计将于周二公布相关统计数据。 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 沪指突破3100点。现货市场，A股三大指数震荡攀升，沪指放量突破3100点。行业方面，板块指数涨多跌少，万科涨停带动地产板块大幅反弹，房地产、电力设备、建筑装饰、传媒行业领跌，仅石油石化、交运、有色金属、煤炭行业收跌。市场量能放大，沪深两市成交额1.21万亿元，当日北向资金净流入109亿元。美股方面，特斯拉有望在华接入全自动驾驶，股价暴涨，美国三大股指小幅收涨。 股指期货增仓上涨。期货市场，股指期货基差均有所回升，四大期指均升水。成交持仓方面，股指期货成交量、持仓量均增加。 ■策略 单边：IH2406买入套保 ■风险 若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级，股指有下行风险 目录 策略摘要............................................................................................................................................................................................1核心观点............................................................................................................................................................................................1要闻....................................................................................................................................................................................................3宏观经济图表....................................................................................................................................................................................4现货市场跟踪图表............................................................................................................................................................................5股指期货跟踪图表............................................................................................................................................................................6 图表 图1:美元指数和A股走势丨单位：无，点...................................................................................................................................4图2:美国国债收益率和A股走势丨单位：%，点........................................................................................................................4图3:人民币汇率和A股走势丨单位：无，点...............................................................................................................................4图4:美国国债收益率和A股风格走势丨单位：%，无................................................................................................................4图5:A股行业日度涨跌幅丨单位：%.............................................................................................................................................6图6:北向资金累计净流入金额丨单位：亿元................................................................................................................................6图7:两融余额丨单位：亿元............................................................................................................................................................6图6:IF基差（期货-现货）丨单位：点..........................................................................................................................................7图7:IH基差（期货-现货）丨单位：点..........................................................................................................................................7图6:IC基差（期货-现货）丨单位：点..........................................................................................................................................8图7:IM基差（期货-现货）丨单位：点.........................................................................................................................................8 表1：国内主要股票指数日度表现.................................................................................................................................................5表2：主要股票指数估值（分位数取值为近五年）.....................................................................................................................5表3：主要股票指数情绪指标.........................................................................................................................................................5表4：股指期货日度表现.................................................................................................................................................................6表5：股指期货持仓量和成交量.....................................................................................................................................................7表6：股指期货基差（期货-现货）................................................................................................................................................7表7：股指期货跨期价差.................................................................................................................................................................8 要闻 1.国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十四次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十二次排除延期清单的公告》中的相关商品，延长排除期限，自5月1日至11月30日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。2.央行周一开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。3.国家金融监管总局发布《关于促进企业集团财务公司规范健康发展提