金融期货晨报
01 依托大地 共创未来 客服热线：40088-40077 金融期货晨报 》》》日 期：2016年10月10日 观点与策略 股指期货：节前沪指重回3000点，成交量大幅萎缩。经济基本面显示有所企稳，服务业保持稳步增长，但信贷增长的结构特点制约央行货币政策。国际市场出现较大波劢，对全球流劢性的担忧使得市场分歧较大。国内楼市调控加码，信贷政策收紧，房市资金有望部分流入股市，但股票市场缺乏热点，仍将处于窄幅波劢状态。建议观望 国债期货：国庆期间欧美债券市场出现较大波劢，市场对12月加息预期增强，美国非农不及预期，美债收益率持续走高后小幅回落。央行官员对经济预期的表态显示出未来货币政策将进一步让位于财政政策，受房地产持续过热及中美利差的影响，货币政策难以进一步实质性宽松。节后两个交易日，银行间国债及国开债收益率出现明显回落，今日期债将出现高开，但仍缺乏趋势性机会，建议观望。 期谚日日谈 如果发现自己在洞中，最重要的事就是不要再挖下去。 ——沃伦·巴菲特 02 依托大地 共创未来 客服热线：40088-40077 金融期货主要数据一览 全球利率 0/N 1W 1M 3M 6M 12M Shibor 2.1750 2.4250 2.7300 2.8015 2.8870 3.0275 Tibor - 0.0091 0.0000 0.0573 0.1064 0.1282 Libor美元 0.4266 0.4553 0.5290 0.8761 1.2622 1.5871 Libor英镑 0.2269 0.2499 0.2663 0.3929 0.5466 0.7787 Libor欧元 -0.4069 -0.3889 -0.3771 -0.3220 -0.2121 -0.0769 全球汇率 2016-10-7 2016-10-6 2016-10-5 2016-10-4 2016-10-3 2016-9-30 欧元中间价 - - - - - 7.488 日元中间价 - - - - - 6.6012 美元中间价 - - - - - 6.6778 美元指数 96.4912 96.681 96.1463 96.1234 95.7612 95.4426 欧元兑美元 1.12 1.1146 1.1207 1.1205 1.1209 1.124 美元兑人民币即期 - - - - - 6.67 各国股市概览 国内金融期货前日涨跌 收盘价 涨跌幅% 收盘价 涨跌幅% 道指 18240.08 -0.156 FTSE100 7044.39 0.635 标普500 2153.74 -0.325 日经225 16860.09 -0.231 德国DAX 10490.86 -0.737 上证综指 - - 法国CAC 4449.91 -0.674 深证成指 - - 收盘价 涨跌幅% 持仓量 成交量 IF1610 3246 0.18 28841 7931 IF1612 3195.8 0.20 9768 687 TF1612 101.625 0.02 21004 3127 T1612 101.19 0.02 37675 7290 03 依托大地 共创未来 客服热线：40088-40077 中债国债到期收益率 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y 15Y 2016-10-9 2.16 2.4128 2.5174 2.6949 2.6760 2.9906 2016-10-8 2.1507 2.4138 2.5447 2.7249 2.7047 3.0050 2016-9-30 2.1584 2.4110 2.5489 2.7401 2.7258 3.0223 2016-9-29 2.1684 2.3884 2.5552 2.7450 2.7282 3.0304 市场资金加权平均利率 R001.IB R007.IB GC001 GC007 IBO001 IBO007 2016-10-9 2.0922 2.3109 0.0000 0.0000 2.1853 2.5329 2016-10-8 2.1349 2.3420 0.0000 0.0000 2.2049 2.5885 2016-9-30 2.3414 2.5778 5.5013 0.9371 2.3414 2.5323 2016-9-29 2.3104 2.7583 18.1132 3.2901 2.2606 2.5664 活跃CTD券情况 收盘价 成交量(亿元) 修正久期（年） 剩余期限（年） 到期收益率（%） 2016-10-9 160010.IB 100.87 16.10 8.11 9.58 2.7961 160014.IB 101.50 0.20 5.96 6.69 2.7000 160210.IB 100.83 63.50 7.97 9.49 3.0760 2016-10-8 160010.IB 99.30 33.60 8.08 9.58 2.9848 160014.IB 101.09 28.40 5.96 6.69 2.7679 160210.IB 100.68 93.20 7.97 9.50 3.0950 融资余额 融资余额 沪市:融资余额 深市:融资余额 2016-9-29 8823.69 4853.68 3899.10 2016-9-28 8848.70 4924.59 3910.38 2016-9-27 8863.70 4939.35 3915.22 2016-9-26 8871.30 4949.50 3919.16 2016-9-23 8879.30 4953.11 3924.78 2016-9-22 8920.90 4955.48 3944.18 2016-9-21 8936.00 4977.69 3948.29 04 依托大地 共创未来 客服热线：40088-40077 免 责 条 款 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。本报告版权归大地期货有限有限公司所有。未获得大地期货有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为"大地期货有限公司"，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 公司总部地址：浙江省杭州市延安路511号(浙江元通大厦十二楼) 联系电话：4 0 0 8 8 4 0 0 7 7 邮政编码：3 1 0 0 0 6 杭州业务部地址 杭州市延安路511号元通大厦1508室 电话：0571-85105765 邮编：310006 衢州营业部地址 衢州市县西街73号 电话：0570-8505858 邮编：324000 宁波营业部地址 宁波市海曙区冷静街8号银亿时代广场9-6 电话：0574-87207187 邮编：315000 台州营业部地址 台州市路桥区腾达路台州塑料化工市场1501-1504号 电话：0576-82567007 邮编：318050 温州营业部地址 温州市黎明中路143号海关大楼四楼东首 电话：0577-88102788 邮编：325000 诸暨营业部地址 浙江省诸暨市暨阳街道浣东北路108号时代广场东701室 电话：0575-81785991 邮编：311800 厦门营业部地址 厦门市思明区鹭江道96号之一钻石海岸A幢2705 电话：0592-2058665 邮编：361001济南营业部地址 济南市历下区文化西路13号海辰办公写字楼1-1004 电话：0531-55638701 邮编：250063 上海营业部地址 上海市浦东新区松林路357号20层C、D座 电话：021-60756218 邮编：200122 北京营业部地址 北京市海淀区西三环北路89号中国外文大厦B座1104室 电话：010-68731988 邮编：100089 金华营业部地址 金华市婺江西路28号时代商务中心1505室 电话：0579-82983171 邮编：321001 丽水营业部地址 浙江省丽水市莲都区金贸国际大厦1502室 电话：0578-2780000 邮编：323000 北京分公司地址 北京市海淀区车公庄西路乙19号6层621室 电话：010-88019159 邮编：100048
