股指期货日报：股指下挫期指贴水减少 关注下方支撑表现

请务必阅读最后重要事项 第0页 u 股指下挫期指贴水减少 关注下方支撑表现 总结与操作建议： 股指周一低开走弱，全天下跌几乎没有回调，全市场超过2400只个股下跌。尾盘上证跌破3000点，前低和整数关口均靠破，技术形态遭到破坏。利空方面主要来源于资金面，缺乏赚钱效应使得股指上行动力较弱，而屡屡承压运行有使资金流出市场，二者相互负反馈。同时IPO规模扩容，二级市场资金遭遇极大的压力。但资金压力始终存在，周一下挫可适度解读为洗盘，上证2970是关键防御位。 期指方面跌幅小于股指，贴水大幅回收，各合约成交量与持仓量双双提升。期指特征与标的大幅下挫并不匹配， 本周短线消化之后反弹行情可期，但反弹高度仍需关注量能。 评级：震荡 股指期货日报 Stock Index Future Daily Report 作者： 宏观与金融组 相阳 CIIA 执业编号：F3009863 联系方式：010-68578169 / xiangyang@foundersc.com 成文时间：2016年9月27日星期二 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 请务必阅读最后重要事项 第1页 1、 行情回顾 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 沪深300 3267.69 3267.69 3220.28 3220.28 -1.69 1.45 7045218600 IF当月 3241.00 3241.00 3203.00 3204.80 3214.80 -1.42 -1.42 1.17 9949.00 30879 568.00 IF次月 3212.20 3212.20 3178.20 3181.80 3188.80 -1.22 -1.22 1.06 335.00 587 164.00 IF当季 3178.40 3185.00 3152.00 3156.00 3163.20 -1.18 -1.18 1.03 827.00 9709 261.00 IF下季 3103.40 3109.80 3083.00 3083.20 3096.80 -1.34 -1.34 0.86 139.00 1721 43.00 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 上证50 2190.39 2190.39 2166.82 2167.26 -1.32 1.07 1694820900 IH当月 2179.20 2179.80 2158.60 2160.80 2168.00 -1.20 -0.87 0.97 4390 15198 277 IH次月 2167.80 2170.00 2154.00 2154.60 2162.20 -1.12 -0.77 0.73 338 561 173 IH当季 2156.40 2163.40 2145.80 2149.20 2153.80 -0.88 -0.66 0.81 589 5598 132 IH下季 2130.80 2137.00 2120.20 2120.20 2129.20 -1.08 -0.66 0.78 116 1119 75 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 中证500 6363.93 6364.21 6239.87 6241.52 -2.03 1.95 7210665900 IC当月 6288.60 6298.60 6185.20 6201.20 6223.20 -1.54 -1.19 1.80 10152 20838 541 IC次月 6193.40 6206.40 6101.20 6116.20 6132.00 -1.45 -1.20 1.69 427 642 243 IC当季 6126.20 6126.20 6023.20 6034.00 6060.40 -1.47 -1.04 1.68 1049 6750 294 IC下季 5855.60 5893.40 5787.00 5805.60 5831.00 -1.53 -1.10 1.80 373 3165 145 请务必阅读最后重要事项 第2页 -2.2890-1.1000-2.0396-1.8504-2.5612-2.5044-1.1705-2.3207-1.7520-1.9124-1.8383-1.6999-1.9233-1.8038-2.2073-2.5525-2.6960-2.5152-2.7937-2.2447-3.1180-2.3092-2.0888-1.8032-0.8094-1.7524-1.9007-2.0723农林牧渔采掘化工钢铁有色金属电子家用电器食品饮料纺织服装轻工制造医药生物公用事业交通运输房地产商业贸易休闲服务综合建筑材料建筑装饰电气设备国防军工计算机传媒通信银行非银金融汽车机械设备各行业涨跌表现 数据来源：Wind、方正中期研究院 2、 基差走势 0.0050.00100.00150.00200.00IF基差走势近月远月当季下季 -10.000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00IH基差走势近月远月当季下季 请务必阅读最后重要事项 第3页 -100.000.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00IC基差走势近月远月当季下季 数据来源：Wind、方正中期研究院 3、 成交持仓情况 0500010000150002000025000300003000.00003050.00003100.00003150.00003200.00003250.0000IF成交IF总成交（右轴）沪深300 01000020000300004000050000600003150.00003200.00003250.00003300.00003350.00003400.0000IF持仓IF总持仓沪深300 0200040006000800010000120002120.00002140.00002160.00002180.00002200.00002220.00002240.00002260.0000IH成交IH总成交（右轴）上证50 170001800019000200002100022000230002120.00002140.00002160.00002180.00002200.00002220.00002240.00002260.0000IH持仓IH总持仓上证50 请务必阅读最后重要事项 第4页 050001000015000200006100.00006200.00006300.00006400.00006500.00006600.0000IC成交IC总成交（右轴）中证500 0100002000030000400006100.00006200.00006300.00006400.00006500.00006600.0000IC持仓IC总持仓中证500 数据来源：Wind、方正中期研究院 4、 成交持仓情况 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,0001,000,000A50交投分析成交量持仓量投机 数据来源：Wind、方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第5页 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。 行情预测说明： 涨：当周收盘价>上周收盘价； 跌：当周收盘价<上周收盘价； 震荡：（当周收盘价-上周收盘价）/上周收盘价的绝对值在0.5%以内； 联系方式： 方正中期期货研究院 地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 电话：010-85881117 传真：010-64636998 方正金融，正在你身边。