期指：关注今日宏观数据
2024年4月16日 期指：关注今日宏观数据 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3549.08 ↑2.11 2674.7 IF2404 3546.4 ↑1.92 -2.68 760.9 71887 ↑23540 69107 ↑2139 IF2405 3540 ↑1.91 -9.08 174.3 16479 ↑8258 24218 ↑6563 IF2406 3520 ↑1.88 -29.08 384.5 36585 ↑14161 99589 ↑5177 IF2409 3478 ↑1.91 -71.08 140.8 13564 ↑5789 54674 ↑1590 上证50 2424.02 ↑2.10 759.8 IH2404 2422.6 ↑1.88 -1.42 271.9 37615 ↑11473 37215 ↑684 IH2405 2422.8 ↑1.94 -1.22 59.4 8213 ↑4280 12876 ↑3301 IH2406 2409 ↑1.88 -15.02 148.8 20703 ↑7561 44025 ↑1276 IH2409 2375.4 ↑1.90 -48.62 57.3 8088 ↑2755 26045 ↑626 中证500 5339.72 ↑1.18 1692.7 IC2404 5345 ↑1.20 5.28 657.7 61873 ↑16619 67012 ↑43 IC2405 5320.6 ↑1.24 -19.12 152.2 14376 ↑4707 26665 ↑4941 IC2406 5275.8 ↑1.08 -63.92 345.3 32898 ↑11225 113112 ↑4547 IC2409 5209.8 ↑1.06 -129.92 116.9 11273 ↑4103 62378 ↑1722 中证1000 5287.51 ↓0.96 1883.8 IM2404 5262.8 ↓1.08 -24.71 1118.1 106204 ↑30205 83623 ↑3611 IM2405 5197 ↓1.30 -90.51 234 22499 ↑10462 31706 ↑9982 IM2406 5120 ↓1.50 -167.51 690.1 67238 ↑24845 112448 ↑9127 IM2409 5013.2 ↓1.48 -274.31 262.8 26159 ↑10772 77429 ↑4348 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 点当月下月当季下季 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 24-3-26 24-3-29 24-4-3 24-4-10 24-4-15 -60 24-3-18 24-3-21 24-3-26 24-3-29 24-4-3 24-4-10 24-4-15 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 点当月下月当季下季 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 24-3-18 24-3-21 24-3-26 24-3-29 24-4-3 24-4-10 24-4-15 24-3-18 24-3-21 24-3-26 24-3-29 24-4-3 24-4-10 24-4-15 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动 IF2404 1179 10505 1110 11977 IF2405 5026 5564 IF2406 3525 4223 IF2409 775 1080 IH2404 1355 1162 IH2405 2639 3067 IH2406 414803 52119615584 IH2409 394 IC2404 -1183 8269 -1218 7289 IC2405 4166 3647 IC2406 3579 3413 IC2409 1707 1447 IM240426801667 IM24057533 17130 7775 17012 IM240669177570 IM2409未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：1IC、IM趋势强度：1 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【观点及建议】 昨日大小盘股走势分化，沪深300、上证50涨幅均超2%，微盘股指数下跌近8.8%。上周伴随第三个“国九条”出台，加强分红，退市监管等政策对部分绩差小微盘股构成重压，引导长期投资取向带动蓝筹、顺周期、红利成为资金青睐品种。当前，PPI等价格指标仍处于负增长区间，M1等流动性指标表现偏弱，政策面积极托底但并未大水漫灌，宏观预期全面回升带动指数明显反弹的动能缺乏。经济内部的结构性冷暖分化导致股市主要以结构性行情为主。此外今日关注一季度GDP及3月主要宏观经济数据。海外方面，美国零售销售数据再超预期，美债收益率走高，对美联储降息进程的修正使得美股持续走低。在周一分化反弹后，预计市场延续宽幅震荡走势。IF主力合约IF2404支撑位3518和3529点，阻力位3575和3564点；IH主力合约IH2404支撑位2403和2410点，阻力位2442和2435点；IC主力合约IC2404支撑 位5302和5318点，阻力位5388和5372点；IM主力合约IM2404支撑位5210和5221点，阻力位5326和5305点。 期货研究 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行做出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为做出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 请务必阅读正文之后的免责条款部分
