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多元资产周度报告:债强股弱,金油周线多头信号减弱

2024-04-06章顺东证期货L***
多元资产周度报告:债强股弱,金油周线多头信号减弱

期货综合 重要事项:未获得东证期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成交易建议,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺,见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 债强股弱,金油周线多头信号减弱 [Table_Rank] 报告日期: 2024年4月6日 [Table_Summary] ★多元资产一周信号回顾: 2024/4/1 螺纹 六十分钟多头 2024/4/1 生猪 六十分钟多头 2024/4/2 鸡蛋 六十分钟多头 2024/4/2 棉花 六十分钟空头 2024/4/3 原油 六十分钟空头 ★多元资产最新信号及策略净值: 多元资产最新信号:十年期国债期货主力日线模組多头信号,周线级别模型出现中性信号,2024年4月国债月度模型空头信号。沪深300日线级别空头信号,周线级别空头信号,月线级别多头信号。国内黑色商品指数月线级别空头信号,美元指数周线级别多头信号减弱,伦敦金现周线级别转为中性信号。 多元资产组合净值为1.06,是基于复杂系统构建的多元资产量化模型模拟跟踪的结果,期货每笔十手,初始资金1千万元,净值起点为2024年3月8日。 国债套利组合净值为3.47,当前套利信号为曲线看陡,长线套保信号持续。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1540和1.1638,10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1810和1.1840。 ★风险提示: 量化信号和净值均为模拟的结果,如策略未达预期,可根据自身情况进行止损或者止盈操作。 [Table_Analyser] 章顺 资深分析师(多元资产) 从业资格号: F0301166 投资咨询号: Z0011689 Tel: 8621-63325888-3902 Email: shun.zhang@orientfutures.com 组合净值图: 0.9911.011.021.031.041.051.061.0724/03/0824/03/1024/03/1224/03/1424/03/1624/03/1824/03/2024/03/2224/03/2424/03/2624/03/2824/03/3024/04/0124/04/03多元资产组合净值((累计盈亏+初始本金)/初始本金) [Table_Report] 相关报告 《多元资产之间的因果分析》 《从因果涌现的视角挖掘择时模型》 《非线性相关在多元资产组合中的应用》 《基于因果模型发现领先与同步关系》 《基于熵的多元资产择时模型》 《多元资产暗因果关系的实证》 《多元资产的因子风格及配置策略》 《基于非线性系统稳定性构建择时模型 》 《从因果关系探究期股联动的模式 》 《基于复杂系统本征微观态的择时模型》 周度报告-多元资产 多元资产-周度报告2024年4月6日 2 期货研究报告 【行业研究】 目录 1、 多元资产行情速览 ............................................................................................................................................................................ 4 1.1、 市场价格变动 .................................................................................................................................................................................. 4 1.2、 中美国债利率 .................................................................................................................................................................................. 5 2、 多元资产之间的强弱关系 ............................................................................................................................................................... 5 2.1、 股票之间的强弱关系 ..................................................................................................................................................................... 5 2.2、 商品之间的强弱关系 ..................................................................................................................................................................... 6 2.3、 国债之间的强弱关系 ..................................................................................................................................................................... 8 2.4、 股债强弱 ........................................................................................................................................................................................... 8 2.5、 债商强弱 ........................................................................................................................................................................................... 9 3、 多元资产信号跟踪及模拟净值 ...................................................................................................................................................... 9 3.1、 多元资产信号一周回顾 ................................................................................................................................................................. 9 3.2、 多元资产模拟净值 ....................................................................................................................................................................... 10 3.2.1、 国债策略模拟净值跟踪 ....................................................................................................................................................... 10 3.2.2、 多元资产组合模拟净值跟踪 .............................................................................................................................................. 11 4、风险提示 .............................................................................................................................................................................................. 11 多元资产-周度报告 2024年4月6日 3 期货研究报告 图表目录 图表1:多元资产周度行情数据 ................................................................................................................................................................................................ 4 图表2:美国国债实际收益率(%) ...............................................................................................