晨报

所有分析与结论仅供参考，请投资者务必谨慎选择！ 1 中原期货晨报 中原官网 www.zyfutures.com 客服电话 4006-967-218 2016年9月19日 宏观要闻 1、央行调查：3季度企业家宏观经济热度指数为25.2%，环比提高1.1个百分点；企业家信心指数为51.2%，环比升2.2个百分点；54.7%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，较上季下降3.1个百分点；未来3个月内准备购房居民较上季提高1.3个百分点；53.7%居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季提高0.3个百分点。 2、国务院启动第三次大督查， 20个督查组分赴各地各部门。这次督查更多围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本和补短板，把稳增长和调结构、供给侧改革结合起来。 3、央行连续第三日进行28天逆回购操作，周日净投放1400亿元；当周净投放5251亿元，创近5个月来最高。央行当日进行1500亿元7天期、1200亿元28天期逆回购；当日有1300亿元逆回购到期。 4、央行货币政策委员樊纲：货币政策与财政政策本身趋于“中性”，而不是继续过紧；经济什么时候触底明年才知道，目前已经有企稳迹象。 5、能源局：8月份全社会用电量5631亿千瓦时，同比增长8.3%；1-8月，全国全社会用电量累计38920亿千瓦时，同比增长4.2%。 6、美国纽约曼哈顿附近发生爆炸，受伤人数上升至29人，但无生命危险。爆炸事件发生后，纽约市长比尔·德布拉西奥表示，目前尚无证据显示爆炸与恐怖袭击有关，但他也表示这是一起“蓄意行为”。 隔夜资本市场 文华商品指数 126.08跌0.38或-0.30% 数据来源：文华财经 主要股指 上证综指 3002.85 ↓0.68% 沪深300 3238.73 ↓0.66% 道琼斯工业指数 18034.77 ↓0.18% 纳斯达克指数 5173.77 ↑0.36% 标普500 2125.77 ↓0.06% 富时100指数 6673.31 ↑0.12% 恒生指数 23190.64 ↓0.11% 全球汇率 美元指数 95.3221 ↓0.25% 欧元/美元 1.1248 ↑0.29% 澳元/美元 0.7474 ↑0.16% 美元/离岸人民币 6.6670 ↓0.37% 主要商品 NYMEX 原油 44.23 ↓2.75% ICE 布油 46.44 ↓2.40% LME 铜 4662.50 0 COMEX 金 1326.30 ↑0.20% CBOT 大豆 943.00 ↓0.11% 数据来源：Wind 中原期货 9月19日：日本敬老日，东京谷物市场休市。 所有分析与结论仅供参考，请投资者务必谨慎选择！ 2 主力合约日内振幅（以开盘价计） 期货市场资金概览 期货市场资金流入/流出情况 分行业资金流入/流出 分品种资金流入/流出前五名 数据来源：Wind 中原期货 -5.0%-3.0%-1.0%1.0%3.0%5.0%-5.0%-3.0%-1.0%1.0%3.0%5.0%沪深300 上证50 中证500 5债 10债 黄金 白银 铜 铝 锌 铅 镍 锡 螺纹钢 热轧卷板 焦炭 焦煤 铁矿石 动力煤 玻璃 石油沥青 天然橡胶 塑料(L) PVC PP PTA 甲醇 玉米淀粉 鸡蛋 白糖 棉花 豆粕 豆油 黄大豆1号 棕榈油 菜油 菜粕 玉米 强麦 金融 24% 贵金属 10% 工业品 43% 农产品 23% -5.94 0.95 -25.00 -16.49 -46.49 -50.00-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.00金融 贵金属 工业品 农产品 合计 亿元 -6.02 0.08 0.95 -6.27 -9.83 -1.62 -6.22 -6.77 -1.01 -7.26 -6.06 -2.20 -20.0020.00股指 国债 贵金属 有色金属 钢铁 建材 煤炭 化工 谷物 油脂 饲料 软商品 亿元 1.00 0.71 0.24 0.07 0.05 0.000.200.400.600.801.001.20铝 黄金 白银 郑醇 卷板 亿元 -6.30 -5.03 -4.85 -4.19 -4.10 -8.00-6.00-4.00-2.000.00棕榈 焦炭 豆粕 矿石 铜 亿元 所有分析与结论仅供参考，请投资者务必谨慎选择！ 3 商品期货注册仓单 品种 单位(每张) 仓单(张) 日变动 周变动 月变动 黄金 1000克 912 0 0 0 白银 15千克 1701639 ↓4015 ↓1721 ↓233649 铜 5吨 30895 ↓3073 ↓6740 ↓38304 铝 5吨 11802 0 ↑5021 ↓2895 锌 5吨 114603 ↓2922 ↓2559 ↓11128 铅 5吨 27719 ↓3190 ↓6105 ↓14464 镍 1吨 110827 ↓185 ↓94 ↑2769 锡 1吨 3159 ↓121 ↑2133 ↑801 螺纹钢 10吨 60826 ↑14672 ↑9587 ↑38455 热轧卷板 10吨 309 0 ↑309 ↑12 焦炭 100吨 60 ↑40 ↑40 ↑40 焦煤 60吨 0 0 0 0 铁矿石 100吨 2300 ↑2300 ↑2300 ↑2300 动力煤 100吨 0 0 0 0 玻璃 20吨 1412 0 ↓342 ↓2159 石油沥青 10吨 302980 ↓2000 ↑5160 ↑36100 天然橡胶 10吨 299030 ↓2500 ↓490 ↓11390 塑料(L) 5吨 11926 ↑608 ↑3876 ↑9217 PVC 5吨 9679 ↓587 ↑2214 ↑7554 PP 5吨 14620 ↑931 ↑8940 ↑14380 PTA 5吨 98899 ↓7615 ↓2965 ↓43625 甲醇 10吨 11832 0 ↑7853 ↑10532 玉米淀粉 10吨 1988 ↑688 ↑988 ↑1988 鸡蛋 5吨 2 ↑2 ↑2 ↑2 白糖 10吨 58014 0 ↓4292 ↓6890 棉花 5吨 961 ↑21 ↑89 ↑128 豆粕 10吨 10650 0 ↑4600 ↑7950 豆油 10吨 25278 ↑2093 ↑5063 ↑13240 黄大豆1号 10吨 18629 0 ↑536 ↑536 棕榈油 10吨 3476 ↑690 ↑2976 ↑3226 菜油 10吨 14925 0 ↑2014 ↑13373 菜粕 10吨 84 0 ↓118 ↓736 玉米 10吨 0 0 0 ↓200 强麦 20吨 400 0 ↓275 0 数据来源：Wind 中原期货 所有分析与结论仅供参考，请投资者务必谨慎选择！ 4 重点品种交易策略 操作建议 股指 中秋节前的最后一个交易日，A股市场并没有在大跌后反弹，反而持续弱势震荡，3000点再次岌岌可危。从技术面来看沪指2950—2980点一线为波段支撑位。观点，短期看节后市场仍将惯性下探。操作上，沪指未企稳前仍以耐心等待为主。 农产品 棉花1701合约日线架构处于调整之中，有企稳迹象，下一步重点关注下跌趋势线和近期盘整区间上沿，有效突破可以择机做多操作。美豆改变其反弹架构，走势偏弱。国内粕类低开震荡下行，其中豆粕跌破昨天低点，顺势介入空单防守2958，菜粕暂时短线交易，关注昨天低点，跌破做空操作。油脂近期宽幅震荡，维持观望为主。白糖今天大幅上行，期价有效突破近期盘整区间上沿，偏多思路对待。 金属 周五美黄金期价收跌7.80美元，收报1310.20美元/盎司，录得6月23日以来最低收盘价。主要是受美联储加息预期升温所致，周五美国公布的8月份CPI数据表现靓丽，美元指数大举反弹，而黄金价格则承压下挫。料国内沪金银节后低开弱势震荡概率较大。周五国际铜价触及三周高位，本周录得两个月来的最大周线升幅，此前中国经济数据显示，未来几个月经济增长将更为强劲。中国楼市带来令人鼓舞的信号，工厂活动在经历夏季的清淡后出现复苏迹象，增强了需求在第三季平稳回升的预期。国内沪铜跟随外盘突破37000概率较大，可以此位置做防守少量参与多单。其它有色走势偏弱，短线为宜。 黑色系 近期黑色系商品表现不佳，尤其是铁矿石及螺纹钢期货自8月末高点已累计分别下跌逾15%及14%，周二日内均创近2个月低点。由于库存不断增长，加之需求疲软，基本面对价格持续施压。焦炭周二在1175附近介入空单经历日内止盈后剩余单继续持有，防守位下移至1145。矿石螺纹焦煤以日内短线为主。 所有分析与结论仅供参考，请投资者务必谨慎选择！ 5 重点品种交易策略 操作建议 化工品 上周纽约11月份原油期货价格下跌5.53%，短线走势偏弱，国内则适逢中秋假期，商品市场交投比较清淡，多数化工品处于震荡调整。橡胶701和PTA701日线架构仍旧处于收缩整理三角形态，选择方向性突破之前不留隔夜单。塑料701今日期价窄幅震荡调整，日内短线参与对待。PP701日线处于调整架构，中期空单继续持有，止盈位7190，下方支撑位7080一线。（据此入市，风险自担）。 所有分析与结论仅供参考，请投资者务必谨慎选择！ 6 中原期货股份有限公司 中国·郑州市郑东新区CBD商务外环路10号中原广发金融大厦四层 全国客服热线 4006-967-218 www.zyfutures.com 新乡营业部 河南省新乡市荣校路195号1号楼东1-2层 电话:0373-2072881 南阳营业部 河南省南阳市人民路175号粮业大厦三楼 电话：0377-63261919 灵宝营业部 河南省灵宝市函谷大道北段西侧 （灵宝市函谷路与五龙路交叉口西南角金湖公馆） 电话:0398-2297999 大连营业部 辽宁省大连市沙河口区会展路129号 大连国际金融中心A座-大连期货大厦2405号 电话:0411-84807209 西安营业部 陕西省西安未央区未央路138-1号中登大厦A座20层F1、F11、F12 电话:029-89619031 免责条款 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为中原期货股份有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。