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市场分析 研究员 周四（3月28日），A股低开高走，三大指数反弹意愿比较坚决，上证指数盘中涨逾1%，深证成指、创业板指一度涨逾2%，市场逾4500股上涨，科技股全线回暖。 高天越0755-23887993gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 期权分析 1.成交量方面，50ETF期权成交量为151万张，沪市300ETF期权成交量为140万张，深市300ETF期权成交量为21万张。 联系人 2.PCR方面，50ETF期权报1.05，近90日分位数为88.89%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报0.96，近90日分位数为70.00%，处于近期较高位置；深市300ETF期权报1.01，近90日分位数为85.56%，处于近期较高位置。 李逸资0755-23887993liyizi@htfc.com从业资格号：F03105861 3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为8.33%，近90日分位数为1.11%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为10.23%，近90日分位数为15.56%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为10.71%，近90日分位数为18.89%，处于近期较低位置。 李光庭0755-23887993liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为15.07%，沪市300ETF期权为15.22%，深市300ETF期权为15.63%。 5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 6.VIX方面，最新价报12.78点，近90日分位数为25.00%，处于近期较低位置。 行情观点 周四（3月28日），A股低开高走，三大指数反弹意愿比较坚决，上证指数盘中涨逾1%，深证成指、创业板指一度涨逾2%，市场逾4500股上涨，科技股全线回暖。 经济日历 重要资讯 1.香港万得通讯社报道，美国上周初请失业金人数21.0万人，预期21.2万人，前值21.0万人；四周均值21.1万人，前值21.13万人；截至3月16日当周续请失业金人数181.9万人，预期181.5万人，前值180.7万人。 2.香港万得通讯社报道，日本首相岸田文雄：重要的是货币以稳定的方式反映基本面；正高度紧急地密切关注外汇波动；不排除采取任何措施应对无序的外汇波动；不会对外汇市场干预发表评论；不会对日本央行下次加息的时机发表评论；在会议中向日本央行行长植田和男表示，日本央行在保持宽松货币政策的同时，转向新的货币政策维度是适当的；希望日本央行在指导政策时考虑政府致力于确保通缩完全结束的重点。 3.央视新闻报道，李强在国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议上强调，扎实推进设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，着力形成更新换代的内生动力和规模效应。要精心组织实施，强化统筹协调，加强政策宣传解读，因地制宜抓好落实，确保大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得扎实成效。 期权数据 数据来源：wind华泰期货研究院 数据来源：wind华泰期货研究院 成交量方面，50ETF期权成交量为151万张，沪市300ETF期权成交量为140万张，深市300ETF期权成交量为21万张。 PCR方面，50ETF期权报1.05，近90日分位数为88.89%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报0.96，近90日分位数为70.00%，处于近期较高位置；深市300ETF期权报1.01，近90日分位数为85.56%，处于近期较高位置。 数据来源：wind华泰期货研究院 数据来源：wind华泰期货研究院 标的物历史波动率方面，50ETF期权为8.33%，近90日分位数为1.11%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为10.23%，近90日分位数为15.56%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为10.71%，近90日分位数为18.89%，处于近期较低位置。 平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为15.07%，沪市300ETF期权为15.22%，深市300ETF期权为15.63%。 数据来源：wind华泰期货研究院 数据来源：wind华泰期货研究院 隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。 VIX方面，最新价报12.78点，近90日分位数为25.00%，处于近期较低位置。 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000 电话：400-6280-888网址：www.htfc.com