大类资产与基金周报：节后权益基金延续上涨，领涨大类基金
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 大类资产与基金周报： 节后权益基金延续上涨，领涨大类基金 [Table_Summary] 内容摘要 ◼ 大类资产市场概况：1）权益：本周A股市场中上证指数收盘3004.88，涨跌幅4.85%，深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、北证50涨跌幅分别为2.82%、2.60%、1.81%、3.44%、3.71%、0.92%、4.66%、13.68%、6.52%。从细分行业来看，本周所有行业均迎来上涨，其中传媒、计算机、通信涨幅较大，涨幅分别录得13.39%、11.59%、11.13%。本周港股市场中恒生指数收盘16725.86，涨跌幅为5.34%，恒生中国企业指数收盘5765.10，涨跌幅为7.56%。本周美股市场中道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500收盘分别为39131.53、15996.82、5088.80，涨跌幅分别为1.05%、1.29%、1.82%。2）债券：资金利率方面，7天SHIBOR为1.82%，本周下行4.10BP；DR007、DR001分别为1.84%、1.74%，本周下行0.75BP、11.23BP。利率债方面，1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为1.77%、2.14%、2.40%，本周涨跌幅分别为-14.63BP、-5.61BP、-3.80BP，期限利差（10年-1年）为63.02BP，本周上行10.83BP。信用债方面，1年期企业债（AAA）利差、1年期城投债利差分别为57.55BP、60.93BP，本周分别变动5.18BP、5.59BP，信用利差（3年企业债-3年国债）为39.70BP，本周上行0.24BP。本周10年期美国国债收益率、2年期美国国债收益率分别为4.26%、4.67%，美债期限利差（10年-2年）为-41BP，依旧倒挂，与上周相比，本周倒挂幅度扩大7BP。2、3、5、10年期中美利差分别为-261.48BP、-233.16BP、-203.50BP、-186.00BP，本周2、3、5、10年中美利差倒挂幅度分别变动-29BP、-27BP、-20BP、-12BP。3）商品：商品市场中原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物本周涨跌幅分别为4.58%、-0.93%、1.94%、-0.30%、-1.66%、1.07%、-0.27%、-0.41%、5.59%、2.62%、0.06%。4）外汇：本周美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为0.00%、0.42%、-0.17%、-0.69%、0.25%、0.52%、-1.67%、-0.03%。 ◼ 基金市场概况：本周新成立基金共计2只，均为权益基金，分别为信澳星煜智选A（2.08亿）、易方达中证国新央企科技引领联接A（2.89亿）。从大类基金业绩对比结果来看，节后一周除商品基金下跌0.48%以外，其余大类基金均迎来上涨，权益基金领涨，涨幅达3.70%，股债平衡基金涨幅达3.29%，受益于内地行情利好，港股本周涨幅较大，QDII基金涨幅录得3.36%，FOF基金也结束前几周的下跌，本周涨幅达1.15%。 ◼ 自选基金组合业绩表现：区间绝对收益率（81.99%）、区间年化（12.77%）、区间最大回撤（9.07%）、区间年化波动（9.61%）、区间下行风险（7.05%）、区间夏普（1.22）、区间卡玛（1.41）。 [Table_Author] 证券分析师：刘晓锋 电话：13401163428 E-MAIL：liuxf@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190522090001 研究助理：孙弋轩 电话：18910596766 E-MAIL：sunyixuan@tpyzq.com 一般证券业务登记编码：S1190123080008 自选基金组合业绩表现（2019.01.02-2024.02.23） 资料来源：Wind，Ifind，太平洋研究院 [Table_Message] 2024/02/19-2024/02/23 金融工程周报 金融工程周报 太平洋证券股份有限公司证券研究报告 金融工程周报 P2 大类资产与基金周报：节后权益基金延续上涨，领涨大类基金 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 内容目录 一、 大类资产市场概况 ...................................................................................................................... 4 （一） 权益 ........................................................................................................................................... 4 （二） 债券 ........................................................................................................................................... 7 （三） 商品 ........................................................................................................................................... 9 （四） 外汇 ......................................................................................................................................... 10 二、基金市场概况 .............................................................................................................................. 11 （一） 新成立（只考虑初始基金） ................................................................................................. 11 （二） 数量规模 ................................................................................................................................. 11 （三） 业绩表现 ................................................................................................................................. 13 三、 自选基金组合业绩表现 ............................................................................................................ 14 四、 风险提示 .................................................................................................................................... 15 投资评级说明 ........................................................................................................................................ 1 1、行业评级 .......................................................................................................................................... 1 2、公司评级 .......................................................................................................................................... 1 销 售 团 队 .......................................................................................................................................... 1 金融工程周报 P3 大类资产与基金周报：节后权益基金延续上涨，领涨大类基金 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 图表目录 图表 1 A股主要市场指数涨跌幅度...................................................................................................................................... 4 图表 2 A股市场风格指数涨跌幅度...................................................................................................................................... 4 图表 3 A股市场行业板块涨跌幅.......................................................................................................................................... 5 图表 4 港股市场主要指数涨跌幅 ......................................................................................................................................... 5 图表 5 港股市场规模指数涨跌幅 ......................................................................................................................................... 5 图表 6 港股市场行业板块涨跌幅 .........................
