股票期权市场全景数据报告

OptionMarketDataReport 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 要点： 作者：金融衍生品研究中心牛秋乐执业编号：F0268914(从业)Z0002616(投资咨询)联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 【行情复盘】 2月19日，两市震荡走高。截至收盘，上证指数涨1.56%,深成指涨0.93%,创业板指涨1.13%。科创50涨1.57%。在资金方面，沪深两市成交额为9572亿，外资净卖出63.72亿 【重要资讯】 作者：金融衍生品研究中心冯世佃执业编号：F3049858(从业)Z0015710(投资咨询)联系方式：fengshidian@foundersc.com 央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月19日以利率招标方式开展了320亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日1000亿元逆回购到期，因此单日净回笼680亿元。 【市场逻辑】 节后首个交易日，期权各标的多数收涨，中证500则逆市收跌。在期权隐波方面，节前各标的期权隐波处于历史高位，节后则大幅走低，不少虚值认购合约逆市收绿。目前50、300等权重期权隐波已回落至历史均值下方，其余期权品种隐波仍在高位。此外，各期权合成标的几近收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。 成文时间：2024年2月19日星期一 操作策略上，预计未来股市或将延续反弹，但隐波预计继续回落，单腿策略或双买投资者，要注意隐波回落风险，防范“做对方向仍亏损”。 中长期来看，各大指数估值处于历史低位，下方空间有限，但上涨压力也较大，持有现货或期货多头的投资者，节后建议继续持有备兑策略，以降低持仓成本为主。 【交易策略】 科创板50、中证1000、中证500：做多波动率上证50、沪深300、深100、创业板：卖看跌，备兑，合成多头 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 目录 市场数据汇总................................................................................................................................2一、50ETF期权(510050)................................................................................................................5二、300ETF期权(510300)..............................................................................................................8三、深300ETF期权(159919).......................................................................................................11四、沪深300股指期权(000300).................................................................................................14五、中证1000股指期权(000852)...............................................................................................17六、500ETF期权(510500)............................................................................................................20七、创业板ETF期权(159915).....................................................................................................23八、深500ETF期权(159922).......................................................................................................26九、深100ETF期权(159901).......................................................................................................29十、上证50股指期权(000016)...................................................................................................32十一、华夏科创50ETF期权(588000).........................................................................................35十二、易方达科创50ETF期权(588080).....................................................................................38 市场数据汇总 表1：标的市场成交情况表2：股指期货成交情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 一、50ETF期权(510050) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 表1.3:50ETF期权持仓量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 二、300ETF期权(510300) 1、成交持仓情况 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表2.2:300ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 三、深300ETF期权(159919) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 四、沪深300股指期权(000300) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表4.2:沪深300股指期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 五、中证1000股指期权(000852) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表5.2:中证1000股指期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 六、500ETF期权(510500) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表6.2:500ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 七、创业板ETF期权(159915) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表7.2:创业板ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 八、深500ETF期权(159922) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 九、深100ETF期权(159901) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 十、上证50股指期权(000016) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表10.2:上证50股指期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 十一、华夏科创50ETF期权(588000) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表11.2:华夏科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 十二、易方达科创50ETF期权(588080) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表12.2:易方达科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 联系我们: 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。