金融期货市场流动性日报：股指期货资金流出，国债期货流向分化

请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股指期货流动性情况2024年1月26日，沪深300期货(IF)成交1339.92亿元，较上一交易日减少13.82%；持仓金额2722.47亿元，较上一交易日减少0.89%；成交持仓比为0.49。中证500期货(IC)成交1107.26亿元，较上一交易日减少25.39%；持仓金额2935.49亿元，较上一交易日减少2.83%；成交持仓比为0.38。上证50(IH)成交572.95亿元，较上一交易日减少16.11%；持仓金额948.56亿元，较上一交易日减少0.55%；成交持仓比为0.6。国债期货流动性情况2024年1月26日，2年期债(TS)成交420.43亿元，较上一交易日减少55.93%；持仓金额1634.57亿元，较上一交易日增加0.45%；成交持仓比为0.26。5年期债(TF)成交505.34亿元，较上一交易日减少45.5%；持仓金额1415.93亿元，较上一交易日减少0.74%；成交持仓比为0.36。10年期债(T)成交752.77亿元，较上一交易日减少18.93%；持仓金额2073.31亿元，较上一交易日减少4.85%；成交持仓比为0.36。期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-01-29股指期货资金流出，国债期货流向分化研究院量化组研究员高天越0755-23887993gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156联系人李逸资0755-23887993liyizi@htfc.com从业资格号：F03105861李光庭0755-23887993liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 金融期货市场流动性日报丨2024/1/29请仔细阅读本报告最后一页的免责声明2/8图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 金融期货市场流动性日报丨2024/1/29请仔细阅读本报告最后一页的免责声明3/8图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 金融期货市场流动性日报丨2024/1/29请仔细阅读本报告最后一页的免责声明4/8表1:金融期货持仓排行品种合计多单量多单占比（%）空单量空单占比（%）净多单净空单IF前五名合计106274.043.14140086.056.860.033812.0IF前十名合计138328.042.36188206.057.640.049878.0IF前二十名合计176027.043.09232438.056.910.056411.0IC前五名合计131565.046.81149478.053.190.017913.0IC前十名合计180957.047.85197221.052.150.016264.0IC前二十名合计227313.047.9247288.052.10.019975.0IH前五名合计46742.037.2278831.062.780.032089.0IH前十名合计65636.039.899289.060.20.033653.0IH前二十名合计85529.042.79114358.057.210.028829.0TS前五名合计39306.048.5541652.051.450.02346.0TS前十名合计55905.046.4164542.053.590.08637.0TS前二十名合计69151.048.3873784.051.620.04633.0TF前五名合计73263.053.2464345.046.768918.00.0TF前十名合计94710.047.73103718.052.270.09008.0TF前二十名合计113534.047.49125528.052.510.011994.0T前五名合计110235.059.1376188.040.8734047.00.0T前十名合计139448.054.37117028.045.6322420.00.0T前二十名合计165769.051.23157779.048.777990.00.0资料来源：华泰期货研究院 金融期货市场流动性日报丨2024/1/29请仔细阅读本报告最后一页的免责声明5/8图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 金融期货市场流动性日报丨2024/1/29请仔细阅读本报告最后一页的免责声明6/8图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 金融期货市场流动性日报丨2024/1/29请仔细阅读本报告最后一页的免责声明7/8图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院图25：IH基差|单位：指数点数据来源：天软Wind华泰期货研究院 金融期货市场流动性日报丨2024/1/29免责声明本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888网址：www.htfc.com