全球波动率数据及外汇综合报告：本周关注美国经济数据和各国央行议息会议
全球波动率数据及外汇综合报告 Global Volatility Data And Foreign Currency Report 投资咨询业务资格： 京证监许可【2012】75号 稀有贵金属研究中心： 史家亮 执业编号： Z0016243 冯世佃 执业编号： Z0015710 联系人：史家亮（Z0016243） TEL：010-68576175 Email:shijialiang@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 宏观要闻分析： 【宏观经济与贵金属周度风险提示：关注美国经济数据和各国央行议息会议】1月22日-1月28日当周，数据关注美国四季度GDP以及消费等数据、12月PCE数据、初请失业金人数以及美欧1月制造业PMI数据供需、通胀预期、初请失业金人数以及欧元区经济景气指数等；风险事件关注欧洲、日本和加拿大等国议息会议、中东动荡局势。本周重磅经济数据和风险事件均较多，重点关注美国宏观数据和欧日加议息会议，美联储官员进入议息会议前的缄默期，不再发表任何讲话。美国四季度GDP1.8%的预期值低于4.9%的前值，基于四季度表现不排除表现超预期可能；美国1月PMI数据或继续表现不及预期，进一步下行，初请失业金人数出现回落，故一季度经济延续下行趋势，为美联储政策转向宽松提供依据；美联储官员鹰派表态与经济数据回落不及预期等因素影响下，叠加12月PCE数据可能会小幅上行，美联储3月降息可能性依然较低，美联储官员本周不会发表任何讲话，接下来需要关注2月1日凌晨3点公布的议息会议。 欧洲、日本和加拿大相继召开1月议息会议，预计整体按兵不动，关注措辞和基调变化，预计欧洲央行将会强调经济及通胀回落趋势，当前不会降息但是24年降息可能性大，预计欧洲央行将会在6月降息；日本央行关注退出负利率政策的相关措辞，预计2024年上半年正式退出负利率政策；加拿大央行将会维持按兵不动，对市场影响有限。。 外汇数据分析与解读： 美元指数：美元指数高位震荡运行，美元指数涨0.11%报103.35。美元指数短期反弹难以长时间持续，上方关注104-104.2阻力；美元指数后续将延续震荡偏弱走势，跌至100下方可能性大。欧元/美元，美元指数小幅走强利空欧元，欧元兑美元跌0.14%报1.0883。近期强调欧元回落不改整体偏强行情，欧洲央行维持偏鹰货币政策基调，叠加美指高位回落，欧元如期回到1.1上方，震荡走强行情将会持续，涨至1.12上方可能性大，下方关注1.075，逢低做多依然合适。英镑/美元：英镑表现略偏强，英镑兑美元涨0.06%报1.2713。英镑冲高回落但是不改整体偏强行情，随着美元指数高位回落，英镑上行行情将会持续，英镑再度回到涨至1.3上方可能性依然较大，下方关注1.25，逢低做多依然合适。美元/日元：日元连续贬值后趋于稳定，关注日本1月议息会议，美元兑日元跌0.05%报148.11。日元再度大幅贬值可能性偏小，日元继续下跌空间已经相对有限，再度回到150上方可能性小，可继续布局日元多单。美元/离岸人民币：人民币延续小幅升值走势，美元兑离岸人民币跌0.14%至7.1936。政策差与经济差等因素影响下，美元/人民币随着美指高位回落预期将会继续走强，回到7以内概率大，上方再度回到7.3上方可能性小；中美基本面的变化趋势，两国货币政策调整预期，美元指数走势以及中美贸易关系，2024年人民币将会延续升值走势，主运行区间为6.7-7.3。 本周关注美国经济数据和各国央行议息会议 2024年1月23日星期二 全球波动率数据及外汇综合报告 请务必阅读最后重要事项 第1页 一、全球波动率综合数据1 数据来源：Bloomberg、方正中期研究院 1 全球波动率数据报告，涵盖了全球主要股指、外汇、大宗商品、避险类资产以及ETF类资产等。全球波动率数据呈现了全球主要股指及大宗商品类资产波动率及标的的短期走势及具体表现，以期呈现市场风险情绪及恐慌状态变化，进而预测标的走势，为投资者提供投资相关建议。 注：本报告的数据均于当天北京时间8:00点进行更新。 数据分类重点高频数据指标最新一期上一期环比变化（绝对值）环比变化（百分比）五日涨跌幅（绝对值）五日涨跌幅（相对值）五日走势十日走势近三年所处百分位近十年所处百分位事件提示标普500波动率指数（VIX）13.1913.30-0.11 -0.83%-0.06 -0.45%4.59%25.05%罗素2000波动率指数（RVX）21.6121.540.070.32%0.663.15%18.38%56.14%道琼斯工业平均波动率指数（VXD）11.9811.390.595.18%-7.11 -37.24%6.79%14.11%纳斯达克100波动率指数（VXN）17.2017.40-0.20 -1.15%0.663.99%4.39%35.25%美国综合波动率指数16.0015.910.090.55%-1.46 -8.38%5.86%34.07%欧元区斯托克50波动率指数（V2X）13.8514.17-0.33 -2.31%-0.26 -1.88%3.60%13.11%富时100波动率指数（VFTSE）10.9610.99-0.02 -0.23%0.686.63%25.83%8.96%德国DAX波动率指数（VLX）13.5613.97-0.41 -2.93%-0.38 -2.73%3.86%7.58%法国CAC波动率指数（VCAC）18.9621.87-2.91 -13.30%-3.47 -15.48%63.52%51.78%欧洲综合波动率指数14.3315.25-0.92 -6.02%-0.86 -5.65%1.73%4.52%香港恒生指数期权波动率指数（VHSI）27.5224.133.3914.05%5.7726.53%75.83%87.70%日经股票平均波动率指数（VNKY）21.9020.671.235.95%-0.57 -2.54%70.84%64.35%印度NSE波动率指数（INVIXN）13.8013.88-0.07 -0.54%0.020.13%35.82%27.55%沪深300股指历史波动率（SHSZ300）17.8116.001.8111.31%8.8097.67%66.58%57.68%上证综指历史波动率（SHCOMP）18.1512.735.4242.58%8.7492.88%85.35%70.67%深证成指历史波动率（SICOM）25.8218.966.8636.18%10.4367.77%86.42%74.33%亚洲综合波动率指数20.2618.671.598.51%3.5020.92%66.71%64.69%CBOE中国ETF波动率指数33.4930.463.039.95%2.528.14%90.81%92.72%CBO新兴市场ETF波动率指数21.4518.502.9515.95%4.9830.24%50.53%55.20%50ETF期权波动率指数23.1919.633.5618.15%3.7319.19%73.60%64.59%美元波动率指数5.505.67-0.17 -3.00%2.3574.60%33.56%39.46%欧元/美元波动率指数6.236.170.060.97%-0.45 -6.77%30.76%26.25%美元/日元波动率指数9.339.230.091.03%-0.20 -2.05%49.93%64.93%美元/人民币波动率指数3.923.910.010.26%-0.59 -13.08%25.37%24.29%英镑/美元波动率指数6.866.790.081.11%-0.56 -7.48%21.30%17.35%美元/印度卢比波动率指数2.572.560.010.29%-0.25 -8.70%1.46%0.44%美元/俄罗斯卢布波动率指数23.3023.070.241.03%0.030.13%38.62%72.81%美元/港元波动率指数1.051.040.010.96%-0.15 -12.50%78.56%82.79%美元/巴西雷亚尔波动率指数10.9910.920.080.70%0.191.71%1.20%7.30%商品指数历史波动率9.8911.70-1.81 -15.47%-0.87 -8.09%14.31%33.41%贵金属分类指数历史波动率15.7115.640.070.45%-0.23 -1.44%51.40%58.88%工业金属分类指数历史波动率9.009.80-0.80 -8.16%0.9411.66%2.13%5.44%能源业分类指数历史波动率26.6926.690.000.00%-4.75 -15.11%32.62%49.02%农业分类指数历史波动率13.4112.640.776.09%3.3733.57%24.83%44.06%CBOE原油ETF波动率指数35.7135.79-0.08 -0.22%-4.93 -12.13%26.36%45.66%CBOE黄金ETF波动率指数12.8312.95-0.12 -0.93%-0.66 -4.89%8.66%25.41%10年期美国国债收益率波动率指数21.2621.220.040.20%-1.94 -8.36%7.59%18.35%10年期中国国债收益率波动率指数6.916.910.000.01%-1.29 -15.71%34.35%25.63%美元/日元波动率指数9.339.230.091.03%-0.20 -2.05%49.93%64.93%美元/瑞士法郎波动率6.986.880.101.45%-0.24 -3.26%46.07%49.62%全球波动率综合数据（全球股指波动率指数）无无无VFTSE暂停更新无无无避险类资产波动率指数美国主要股指波动率指数欧洲主要股指波动率指数亚洲主要股指波动率指数ETF类波动率指数主要外汇波动率指数商品类历史波动率指数 全球波动率数据及外汇综合报告 请务必阅读最后重要事项 第2页 二、全球股市核心数据分析 数据来源：Bloomberg、方正中期研究院 数据分类重点数据指标最新一期上一期环比变化（绝对值）环比变化（百分比）五日涨跌幅（绝对值）五日涨跌幅（相对值）五日走势十日走势近三年所处百分位近10年所处百分位事件提示标普500指数4850.434839.8110.620.22%66.601.39%100.00%100.00%罗素2000指数1983.3811944.39138.992.01%32.421.66%57.12%86.41%道琼斯工业平均指数38001.8137863.8138.010.36%408.831.09%100.00%100.00%纳斯达克100指数17330.381731416.380.09%497.462.96%100.00%100.00%欧元区斯托克50指数4480.324448.8331.490.71%25.640.58%97.74%99.32%富时100指数7487.717461.9325.780.35%-107.20-1.41%63.25%79.85%德国DAX指数16683.3616555.13128.230.77%61.140.37%97.60%99.28%法国CAC指数7413.257371.6441.610.56%1.570.02%93.48%98.04%香港恒生指数14961.1815308.69-347.51-2.27%-1255.15-7.74%0.40%0.12%日经225指数36546.9535963.27583.681.62%645.161.80%100.00%100.0
