股指期货将偏弱震荡 原油期货将震荡偏强 螺纹钢、铁矿石期货将偏强震荡 黄金、玻璃、纯碱期货将偏弱震荡

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股指期货将偏弱震荡 原油期货将震荡偏强 螺纹钢、铁矿石期货将偏强震荡 黄金、玻璃、纯碱期货将偏弱震荡 陶金峰 期货投资咨询从业资格号：Z0000372 Taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2402阻力位3206和3237点，支撑位3128和3087点；IH2402阻力位2209和2230点，支撑位2160和2128点；IC2402阻力位4660和4749点，支撑位4500和4400点；IM2402阻力位4850和4947点，支撑位4700和4500点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位103.20和103.30元，支撑位102.97和102.91元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位477.6和476.0元/克，阻力位481.0和482.0元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将震荡整理，支撑位5722和5687元/千克，阻力位5814和5848元/千克。 铜期货主力合约CU2403大概率将震荡整理，阻力位68200和68300元/吨，支撑位67700和67500元/吨。 镍期货新主力合约NI2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位128400和130000元/吨，支撑位125500和125000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3931和3943元/吨，支撑位3886和3874元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4052和4068元/吨，支撑位4015和4004元/吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位973和977元/吨，支撑位94,3和940元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1841和1862元/吨，支撑位1800和1786元/吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1787和1769元/吨，阻力位1830和1845元/吨。 2024年1月23日 期货行情前瞻研究 期货研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 纯碱期货主力合约SA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2039和2006元/吨，阻力位2111和2138元/吨。 原油期货主力合约SC2403大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位579和582元/桶，支撑位560和558元/桶。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5954和5978元/吨，支撑位5888和5868元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2431和2445元/吨，支撑位2394和2386元/吨。 玉米期货主力合约C2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2315和2300元/吨，阻力位2331和2340元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位16050和16110元/吨，支撑位15900和15850元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位13260和13110元/吨，阻力位13600和13660元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院常务会议听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报，强调要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡；加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。要加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”，打造规范透明的市场环境。要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。周一A股深度调整，上证指数收盘跌2.68%报2756.34点，深证成指跌3.5%，创业板指跌2.83%，中小票跌幅较大，中证1000股指期货多张合约触及跌停。市场全天成交超8000亿元，北向资金尾盘抢筹，全天净买入超10亿元，宁德时代获净买入超7亿元；4只沪深300ETF再放历史巨量，合计成交额近380亿元。 国务院常务会议研究全面推进乡村振兴有关举措，审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作，讨论《中华人民共和国原子能法（草案）》和《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。 2、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》，在重点领域和关键环节改革上赋予浦东新区更大自主权，支持推进更深层次改革、更高水平开放，为浦东新区打造社会主义现代化建设引领区提供支撑。方案提出，完善资本市场对科技企业上市融资、并购重组等制度安排，研究适时推出科创板期权产品；适时推出航运指数等期货品种。深化户籍制度改革，调整完善积分落户政策。 3、开年首月LPR继续“按兵不动”，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，为连续5个月维持不变。业内人士认为，1月MLF利率维持不变，LPR报价的定价基础未发生变化符合预期，但后续仍有一定下调空间，一季度降准仍有可能。 4、央行昨日开展1220亿元逆回购操作，当日有890亿元逆回购到期，还有1800亿元国库现金定存到期。财政部、央行将于今日进行700亿元3个月期和500亿元2个月期的国库现金定存招投标。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，纯碱涨2.73%，原油涨1.67%，20号胶跌2.58%，橡胶跌2.3%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.37%。农产品多数下跌，菜油跌1.33%。 报572.7元/桶。 基本金属期货夜盘多数收涨，沪锡涨0.71%，不锈钢涨0.53%，沪铅涨0.36%，沪镍涨0.13%，沪锌涨0.05%，沪铜跌0.12%，沪铝跌0.27%。 沪金跌0.42%，沪银跌1.33%。 2、国家发改委价格成本调查中心在杭州开展煤炭流通成本调查集中调研，与会人员对煤炭流通成本调查汇总分析情况进行深入的交流和讨论，并提出了相关意见和建议。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 3、据中国煤炭工业协，2023年排名前10家企业原煤产量合计为24亿吨，同比增加8412万吨，占规模以上企业原煤产量的51.5%。 4、据上海有色网最新报价显示，1月22日，国产电池级碳酸锂持平报9.66万元/吨，近5日累计涨340元，近30日累计跌21850元。 5、大商所发布套期保值交易手续费收费标准，将减半收取套期保值交易手续费。 6、国际铝业协会：国际铝产量在去年12月份达到19.49万吨/日。 7、波罗的海干散货指数上涨1.0%报1518点，连续三日上涨。 8、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.31%报2023.1美元/盎司，COMEX白银期货跌2.23%报22.205美元/盎司。 9、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.94%，报74.67美元/桶。布油3月合约涨1.74%，报79.93美元/桶。 10、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.26%报8329美元/吨，LME期锌跌0.32%报2454美元/吨，LME期镍跌0.22%报16000美元/吨，LME期铝跌0.51%报2155美元/吨，LME期锡涨1.63%报25710美元/吨，LME期铅涨0.81%报2122.5美元/吨。 11、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.87%报1223.75美分/蒲式耳；玉米期货持平报445.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.25%报594.75美分/蒲式耳。 12、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率涨0.5个基点报4.4%，3年期美债收益率跌1.6个基点报4.155%，5年期美债收益率跌2.7个基点报4.033%，10年期美债收益率跌2.5个基点报4.11%，30年期美债收益率跌1.5个基点报4.322%。 13、纽约尾盘，美元指数涨0.11%报103.35，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.14%报1.0883，英镑兑美元涨0.06%报1.2713，澳元兑美元跌0.44%报0.6570，美元兑日元跌0.05%报148.11，美元兑瑞郎涨0.11%报0.8691，离岸人民币对美元涨99个基点报7.1936。 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 1月22日，沪深300股指期货主力合约IF2402开盘3239.0点，开盘后，反弹遇阻回落，偏弱震荡下行，收盘在3179.0点，下跌1.96%，最高反弹至3259.0点，未能有效突破1月19日高点3258.8点阻力，最低下探至3133.0点，1月16日以来短线支撑3128点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，短线下行压力明显增大。 上证50股指期货主力合约IH2402开盘2231.8点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在2200.4点，下跌1.45%，最高反弹至2252.0点，未能有效突破2023年12月29日以来阻力2251点阻力，最低下探至2178.6点，1月18日创下的近期低点2160.8点支撑明显，未能有效突破10日均线阻力，跌破5日均线支撑，短线下行压力增大。 中证500股指期货主力合约IC2402开盘4946.0点，开盘后，反弹遇阻回落，大幅震荡下行，收盘在4645.6点，大跌6.38%，最高反弹至4950.4点，未能突破1月19日收盘价4950.8点阻力，最低下探至2019年12月23日以来新低4560.8点，4600点支撑失而复得，4550点支撑明显，中长线、中线、中短线、短线继续下行压力显著大增。 中证1000股指期货主力合约IM2402开盘5204.8点，开盘后，反弹遇阻回落，大幅震荡下行，收盘在4830.4点，大跌7.76%，最高反弹至5220.2点，未能有效突破1月19日收盘价5217.4点阻力，最低下探至2022年12月21日以来新低4726.0点，逼近跌停板4713.2点，4800点支撑失而复得，中线、中短线、短线继续下行压力显著大增。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 1月22日，大盘低开下探后下午盘单边下坠，4只沪深300ETF集体放历史巨量亦未能对冲止损盘，中小票损失较大，中证2000跌超6%。盘面上，大权重在强顶3小时抛压后尾盘不济，部分券商股跳水引发多米诺效应，沪指一度下探至2735附近，尾盘略有抬升但无济于事。全天仅有140只个股上涨，近120股跌停，均创下近期最差表现。 截至收盘，上证指数跌2.68%报2756.34点，深证成指跌3.5%，创业板指跌2.83%，北证50跌4.3%，万得微盘股指数跌6.87%，万得全A、万得双创均跌超3%。A股全天成交8054.8亿元，午后恐慌性杀跌再度放量；北向资金尾盘竞价出现抢筹，全天净买入10.47亿元。 大权重继续作为压舱石对冲盘面，尾盘部分茅族难顶抛压开始下坠，但大象级个股仍表现坚挺，招商银行涨近2%录得十连阳，贵州茅台、宁德时代、建设银行、中国平安、中国银行成功收涨。 华字辈个股逆势大涨，深中华A豪取10连板傲视群熊，华如科技20cm封板，华升股份、延华智能、萃华珠宝、深华发A、华鼎股份集体涨停。 申万31个一级行业全线下挫，仅银行板块跌幅较小，其他行业跌幅均超过1.5%；传媒行业跌超6%，社会服务、环保、美容护理、服装纺织、计算机行业均跌约5%。 对于近期市场又流传出“量化连夜改程序，私下流行利用多IH空IM对冲薅羊毛”的说法，多家头部量化机构均表示，消息不实，未听说。 周一（1月22日），香港恒生指