金石期货研究所8月22日策略推荐

金石期货研究所8月22日策略推荐 金石期货研究所 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 2 ~ 品种 评论 技术分析 操作方向 推荐星级 股指期货 周五（8月19日），沪深300股指期货主力合约IF1609收盘涨0.4点或0.01%，报3332.40点，贴水33.03点。全天成交1.28万手，持仓3.94万手，增仓3542手。现货方面，沪深300指数收盘涨0.94点或0.03%，报3365.43点。 周五（8月19日），上证50股指期货主力合约IH1609收盘涨7.2点或0.32%，报2243.80点，贴水5.54点。全日成交4481.00手，持仓14505手，增仓1263手。现货方面，上证50指数收盘涨4.62点或0.21%，报2249.34点。 周五（8月19日），中证500股指期货主力合约IC1609收盘涨17.6点或0.28%，报6385.60点，贴水113.96点。全天成交10250手，持仓23846手，增仓2003手。现货方面，中证500指数收盘涨9.15点或0.14%，报6499.56点。 现货当面，上证综指围绕3100点震荡，收盘缩量微涨。中字头建筑股盘中异动；地产股高位回调；高送转概念掀涨停潮，高铁概念股集体上扬，稀土永磁、石墨烯概念亦获资金青睐。 持仓方面，期指成交持仓均有所下滑，但主力合约前20席位多空增持力度相当。 期指上周五开盘震荡下跌，午后出现拉升，终场微涨作收，期指交割平稳完成。期指继续调整，量能有所降低。但指数已突破前期盘整区间，有部沪深300期指收阴，跌破5日均线，成交量略增，MACD红柱缩短。上证50期指收阳，5日均线形成压制，成交量变动不大，MACD红柱缩短。中证500期指收十字星阴线，5日均线形成压制，成交量略增，MACD红柱缩短。 建议日内短期操作。 三颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 3 ~ 分场外资金入场，市场情绪也谨慎乐观，中期走势或并不会太差。短期多头止盈离场需求有所增肌，空头动作不大，期指或继续震荡。 技术分析：沪深300期指收阴，跌破5日均线，成交量略增，MACD红柱缩短。上证50期指收阳，5日均线形成压制，成交量变动不大，MACD红柱缩短。中证500期指收十字星阴线，5日均线形成压制，成交量略增，MACD红柱缩短。 操作建议：建议日内短期操作。 （金石期货研究所：侯丹文） 国债期货 周五（8月19日），5年期国债期货主力合约TF1612收报101.5450元，跌0.15元或0.15%，成交11049手。10年期国债期货主力合约T1612收盘报101.1850元，跌0.25元或0.25%，成交24507手。 流动性方面，央行上周五进行450亿7天逆回购，中标利率为2.25%，与上期持平，当日有900亿逆回购到期，当日净回笼450亿；上周逆回购操作4050亿元，有4650亿元逆回购和755亿元央票到期，无正回购到期，因此上周净投放155亿。本周央行公开市场有4050亿逆回购到期，无央票和正回购到期。此外，8月26日还有400亿国库现金定存到期。 上周五期债放量调整。目前基本面持续疲弱，债券供需关系不改，，资产荒压力仍在，支撑期债上行的核心因素未发生变化。短期获利回吐压力较大，且收益率下方空间有限，货币政策难以放松，期债的调整在所难免，但不必过分悲观。 5年期期债收阴，跌破5日、10日均线，成交量放大，MACD交出死叉。10年期期债收阴，跌破10日均线，成交量放大，MACD交出死叉。 建议日内短线操作，激进投资者可逢低轻仓试多。 三颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 4 ~ （金石期货研究所：侯丹文） 油粕 因预报美国中西部地区天气改善，CBOT豆类普遍下跌；因供应吃紧，市场预期棕榈油出口增加，马来西亚BMD毛棕榈油期货收盘上涨。 8月19日，国内豆油现货滞涨企稳，沿海一级豆油主流价位集中在6210-6470元/吨，跌10-40元/吨， 棕榈油现货价格跟盘上涨，主流港口24度棕榈油价格集中在6030-6180元/吨，部分涨20-40元/吨。现货成交不多，豆油现货成交5900吨，棕榈油现货成交500吨。库存方面，国内豆油商业库存总量115.95万吨，全国港口棕榈油库存30万吨。 美国中西部天气方面，本周天气良好，下周气温下降，降水下降。从降水地域看，五大湖地区大豆基本成熟，预计收割在即，降水减少预计影响不大。从8月供需报告看，美豆新季库存增长空间有限，未来1个月内或因集中供给压力出现收割低点，但从基本面考虑新低概率偏低。美国油籽加工商协会7月美国豆油库存下降，显示美国豆油供给比预期紧张，支撑国际豆油价格。马来西亚方面，马来西亚8月1-20日棕榈油出口环比增加25.6%，显示出口需求强劲，支撑国际棕榈油价格。 国内方面，从国内油脂库存看，棕榈油库存降至较低位置，目前国内商业库存仍在30万吨左右水平，处于近三年同期最低水平，部分地区供给紧张支持期现货价格。 （金石期货研究所：鄂玉琼） 近期油脂国际国内基本面偏多，看法同上周，单边棕榈油还是关注5600一线压力，目前已经反复上冲3-4次了，显示压力较大，若上冲能够成功则将打开新的上涨空间，若不能则继续回落。豆油看法类似。9月棕榈近期涨势明显，从基本面看由于国内库存偏低，8月进口量偏少，近期棕榈消费处于旺季，库存仍在下降，近月货源紧张，9月棕榈处于软逼仓阶段。套利方面，油粕比暂时仍可以多油空粕操作；也可以进行多5月豆油空5月棕榈的豆棕套利操作，价差上看1280-1300左右，操作周期至9月中旬。 棕榈1月：下方支撑5566、5510，上方压力5600、5630、5800；豆油1月：下方支撑6360-6370、6410，上方压力6460、6550。 二颗星 黑色 现货价格稳。沪螺价格2470平.唐山普胚价格2250跌10.铁矿石普氏macd日线背离 政策对钢价的扰三颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 5 ~ 价格61.65美元涨0.25，进口矿粉折合人民币493元/吨。 全国开展钢煤化解过剩产能工作专项督查下周开展】发改委副主任连维良称，国务院决定在全国开展一次对钢铁煤炭化解过剩产能工作专项督查。从下周开始，将陆续赴各省区市开展督查。 高炉情况：本周Mysteel调研163家钢厂高炉开工率80.25%，较上周减少0.27%；高炉检修总容积106113m³，较上周增加1570m³；80.98%钢厂盈利，较上周增加1.23%；唐山地区高炉开工率为85.37%，较上周减少1.22%；唐山钢厂产能利用率为87.66%，较上周减少1.06%。 矿山开工率：据Mysteel数据，截至8月19日，产量在100万吨以上的矿山开工率增加0.2%至58.2%,产量在30-100万吨之间的矿山开工率增加2%至16.5%,产量在30万吨以下的矿山开工率增加0%至12.9%。 41个港口库存：本周Mysteel统计全国41个主要港口铁矿石库存为10360万吨，较上周五减少100万吨。 （金石期货研究所：刘轶卿） 动极大，但是现货销售疲弱加之钢厂利润丰厚产量难减，仍然保持对黑色系宽幅震荡的观点。建议对于螺纹1701合约在2600附近做空，对于铁矿1701合约在450附近做空 化工 现货市场： 截止8月22日，国内沥青现货价格持平。华东地区重交沥青市场均价为1950元/吨，较上一交易日持平。 期货市场： 截止8月19日收盘，上海期货交易所（SHFE）沥青期货大幅下挫，主力BU1612合约报收于1964元/吨，较上一交易日下跌32元/吨，下跌价格跌破前期支撑线。5日均线下穿10日均线，技术上有走弱的迹象。 沥青期货主力合约BU1612合约价格大幅下挫，前期反弹走势被破坏。基本面上，原油企稳促使成本重心上移，消费旺一颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 6 ~ 1.60%。 基本面： 本周周末，中石化方面洛阳、荆门、茂名均下调50元/吨，市场价格走势不容乐观，华北山东地区本周价格也小幅下调。本周北方地区阴雨天气频繁，下游施工率较弱，上游市场出货情况一般。 （金石期货研究所：黄李强） 季的到来对沥青产生了一定的支持。操作上，建议观望为主。 橡胶 现货方面，8月198日上海市场整体上扬，泰国RSS3报价12950（+1.17%）元/吨，云南国营全乳胶10550（+0.96%）元/吨，越南3L报价10800元/吨；青岛保税区基本平稳，泰国RSS3报价1660美元/吨，马来西亚20号标准胶1355美元/吨；马来西亚整体上扬，标胶CV报价176.3（+0.23%）美分/公斤，标胶L报价166.35（+0.3%）美分/公斤，标胶20报价132.45（+0.38%）；泰国成品下跌，原料坚挺，USS均价52.67（-0.94%）泰铢/公斤，RSS3报价58.16（-0.85%）泰铢/公斤，杯胶报价40（+2.56%）泰铢/公斤，田间乳胶报价49。 消息方面，橡胶制品企业三力士股份公布上半年财务报告，其营业收入同比减少9.72%，营业成本下降16.66%，利润总额增长0.24%，主要产品毛利率43.93%，同比提高4.6%。 （金石期货研究所：严彬） 8月18日主力合约RU1701收于123085元/吨，全日成交量60.86万手，持仓量28.59万手，较前日增加5372手。合约市场前二十名持仓方面，多单持仓共计66170手，较前一交易日增加2408手。空单持仓共计90151手，较前一日增加1373手。技术上KD线交出死叉，5日均线有拐头向下的迹象。 目前沪胶维持12500元/吨到13500元/吨之间震荡，建议投资者可逢高布局空单。 二颗星 棉花 轮储方面，8月19日储备棉轮出资源30020.1802吨，实际成交8478.18吨，成交率28.24%，成交均价13509元/吨（跌1.61%），成交率和均价都8月19日郑棉主力CF701收于14875元/吨，跌破均线支轮储走软，价格松动；美棉冲高回落，二颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 7 ~ 有所下降。储备棉轮出第十七周(8月22日-8月26日一周)轮出销售底价为13927元/吨（标准级价格），较第十六周（8月15日-8月19日一周）14389元/吨的价格下调462元/吨。 外盘方面，美棉高开低走，收于68.05美分/磅。 现货方面，棉花指