期指：结构性行情为主

2024年1月2日 期指：结构性行情为主 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3431.1 ↑0.49 1935.7 IF2401 3439.4 ↑0.24 8.29 658.1 63813 ↓24200 105704 ↓11512 IF2402 3446.8 ↑0.26 15.69 39.3 3800 ↓842 5427 ↓125 IF2403 3456.4 ↑0.30 25.29 226.2 21829 ↓10731 100497 ↓4928 IF2406 3452.6 ↑0.33 21.49 100.3 9696 ↓3798 61875 ↓960 上证50 2326.2 ↑0.37 514.8 IH2401 2326.6 ↓0.02 0.43 256.7 36769 ↓10873 67963 ↓4332 IH2402 2332 ↓0.02 5.83 15.5 2216 ↓708 4627 ↓380 IH2403 2336.2 ↓0.12 10.03 95.1 13557 ↓4379 47049 ↓1903 IH2406 2337 ↓0.14 10.83 49.6 7058 ↓1334 26519 ↓430 中证500 5429.2 ↑0.86 1125.3 IC2401 5431.8 ↑0.83 2.57 507.9 46787 ↓5595 99964 ↓4676 IC2402 5419 ↑0.83 -10.23 38.1 3517 ↑8 7430 ↑86 IC2403 5409 ↑0.82 -20.23 163.9 15161 ↓1324 102870 ↓1102 IC2406 5349.6 ↑0.96 -79.63 95.3 8913 ↑1751 81147 ↑767 中证1000 5887.2 ↑1.41 1528.8 IM2401 5894.8 ↑1.59 7.56 580.6 49489 ↓10382 80879 ↓5091 IM2402 5873.4 ↑1.58 -13.84 50.2 4293 ↓23 6857 ↓487 IM2403 5855 ↑1.70 -32.24 261.8 22482 ↓1258 91468 ↓1554 IM2406 5764.2 ↑1.82 -123 134.5 11728 ↓38 72257 ↑85 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 40 点当月下月当季下季 25 20 30 15 2010 105 0 -10 0 -5 -10 -20 23-12-13 23-12-18 23-12-21 23-12-26 23-12-29 -15 23-12-5 23-12-8 23-12-13 23-12-18 23-12-21 23-12-26 23-12-29 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 50 点当月下月当季下季 50 00 -50 -100 -150 -200 -50 -100 -150 -200 -250 -250 23-12-5 23-12-8 23-12-13 23-12-18 23-12-21 23-12-26 23-12-29 -300 23-12-5 23-12-8 23-12-13 23-12-18 23-12-21 23-12-26 23-12-29 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减多单净变动空单增减空单净变动 IF2401IF2402 -8346 未公布 IF2403 -3870 -3647 IF2406 -973 -1009 IH2401 -4298 -3857 -13189 -9355 未公布 -14011 IH2403 -1832 -1459 IH2406 -313 -126 IC2401 -3812 -4236 IH2402 未公布 -6443 未公布 -5442 -4028-4776 IC2402 未公布 未公布 IC2403 -736 -1199 IC2406 520 659 IM2401 -3536 -4901 IM2402未公布 -4257 未公布 -6355 IM2403-721-1454 IM2406未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：0IC、IM趋势强度：0 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【观点及建议】 2023年最后交易日市场表现波澜不惊，略偏强震荡为主。不过尾盘兴业银行涨停。上交所表示，兴业银行收盘集合竞价异常为某投资者以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交所致。12月制造业PMI报49%，比上月下降0.4个百分点，低于预期，制造业景气水平有所回落。全国两会召开时间确定，后期将逐步进入到两会时间。整体上当前市场情绪有所改善，但缺乏进一步利多跟进的情况下，指数层面或波动不大，但个股层面或更为活跃，结构性行情延续。IF主力合约IF2401支撑位3412和3422点，阻力位3467和3457点；IH主力合约IH2401支撑位2308和2315点，阻力位2345和2338点；IC主力合约IC2401支撑位5388和5405点，阻力位5475和5459点；IM主力合约IM2401支撑位5836和5848点，阻力位5966和5942点。 期货研究 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行做出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为做出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 请务必阅读正文之后的免责条款部分