宏观金融日报

股指期货 今日上证指数下跌0.43%收2962.28点，深证成指下跌1.29%，创业板指下跌1.87%。沪深两市主力资金净流出322.7亿元，成交金额7878亿元。北向资金净流出33.74亿元。从盘面来看，丙烯酸、非金属材料、煤炭开采加工、航运概念、核污染防治、超超临界发电、景点及旅游等板块涨幅靠前，DRG/DIP、英伟达概念、EDR概念、国家大基金持股、存储芯片、人工智能、云办公、数字水印、BC电池等板块跌幅靠前。全市超2300只股票下跌。 美元指数近期持续走低，美债收益率继续下行。离岸人民币位于7.10一线窄幅震荡。巴以冲突，俄乌冲突等等地缘问题引发原油、黄金等国际化资产价格波动，继而引发国际资本流动及通胀变化。 11月CPI和PPI数据发布，其中受食品、能源价格波动下行等因素影响，CPI有所下降，受国际油价回落及部分工业品市场需求偏弱等因素影响，全国PPI环比由平转降，同比降幅扩大。 中央政治局召开会议，分析研究明年经济工作，提出明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并且要求积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。 中国人民银行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》，从信贷投入、融资发债渠道支持、扩大外汇便利、提高服务水平等方面出台政策支持民营经济发展。 财政部向社会公开征求《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》意见，在综合考虑风险收益特征的情况下，进一步提高了全国社保基金投资灵活度，有利于持续支持资本市场发展。 中国贷款市场报价利率（LPR）维持上期水平，保持不变，存量房贷实际利率水平已有所下降。工、农、中、建、交及邮储等多家银行发布公告宣布在继续实施已有减费让利政策基础上，积极推出惠企利民措施，进一步减轻实体经济经营成本和金融消费者负担。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一．行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2403报收于101.230，跌幅0.09%，最高101.352，最低101.230，成交量42512手，持仓量67582手，日增仓89手；5年期国债期货主力合约TF2403报收于102.420，跌幅0.12%，最高102.600，最低102.420，成交量47224手，持仓量114068手，日增仓867手;10年期国债期货主力合约T2403报收于102.725，跌幅0.12%，最高102.940，最低102.720，成交量54319手，持仓量187845手，日减仓2165手；30年期国债期货主力合约TL2403报收于101.61，跌幅0.09%，最高101.83，最低101.56，成交量13807手，持仓量41279手，日减仓1092手。 央行连续多日净投放叠加跨年已经结束，资金面边际转松，今日shibor全线下跌。隔夜shibor报1.5860%，下降16.00个基点；7天shibor报1.7860%，下降8.10个基点；14天shibor报2.0780%，下降87.10个基点；1月shibor报2.3980%，下降8.40个基点；3月shibor报2.4500%，下降8.00个基点。房贷利率下调叠加市场谨慎的情绪，今日期债高开低走，全线收跌。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了1370亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有7640亿元7天期逆回购与2420亿元14天期逆回购到期，实现净回笼8690亿元。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引 用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.