敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2024年1月2日 总量研究 基金年度业绩榜单出炉，2023年市场热点回顾 ——基金市场周报20231231 2023年，国内基金市场挑战与机遇并存，本文整理2023年度31条基金市场动态热点，以供投资者参考。 本文按照主动权益型基金、QDII基金、股票被动指数型基金、股票多空型基金、纯债型基金、混合债券型基金、商品型基金、债券被动指数型基金、货币市场型基金、FOF基金作为分类标准，统计各分类下年度业绩排名榜单TOP10（股票多空型基金样本量小仅统计榜单TOP3）。华夏北交所创新中小企业精选两年定开、华夏中证动漫游戏ETF、广发全球精选人民币等产品获得对应分类的2023年度业绩冠军。 主动偏股基金仓位高频估测结果显示近期主动偏股基金仓位震荡下行，电子、煤炭、医药生物板块受主动资金关注。本周主动偏股基金仓位震荡下行，较上周下滑1.02pcts，电子、煤炭、医药生物行业获资金增配，机械设备、交通运输、美容护理板块遭减持。 从主动偏股基金四季度在机构重仓行业仓位的百分位数变化来看，医药生物、电子持续受资金青睐，仓位估测结果升至历史较高水平；食品饮料仓位回暖；汽车板块整体仓位震荡上行；主动资金对TMT板块中计算机、传媒行业关注度持续下滑，四季度仓位降至低谷，尤其对计算机的减持力度相对较大；电力设备行业仓位有回升迹象但仍处历史低位且波动明显；非银金融板块2023年以来持续受到主动资金大幅增持，仓位震荡上行。 市场表现综述：本周（下文如无特殊说明，本周均指代2023.12.25-2023.12.29）国内权益市场指数全线上涨，行业方面，电力设备、有色金属、食品饮料行业涨幅居前，煤炭、传媒、交通运输行业跌幅居前。 基金产品发行情况：岁末基金发行市场热情高涨，本周国内市场新成立基金50只，合计发行份额为510.18亿份。 2023年度新基金发行规模明显下滑，国内市场新成立基金1280只，发行份额合计为 11541.50亿份，相对2022年度下滑20.73%。债券型新发基金份额占比较大，为71.04%，股混基金发行份额占比为25.70%。 基金产品表现跟踪： 本周行业主题基金全面上涨，新能源主题基金领涨，消费医药主题基金紧随其后。截至2023年12月29日，本周新能源、消费、医药、国防军工、行业均衡、行业轮动、TMT、周期、金融地产行业主题基金指数涨跌幅分别为4.61%、3.09%、2.97%、2.83%、2.75%、2.42%、2.30%、2.03%、1.70%。 2023年度主动基金指数全线走低，TMT、周期、医药主题基金指数相对抗跌，新能源和国防军工主题基金指数表现较弱。行业均衡和行业轮动主题基金指数分别下跌13.71%和13.23%。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为2.81%，资金净流入380.32亿元。宽基ETF方面，大盘主题ETF资金净流入明显，合计流入293.03亿元。行业ETF方面，医药主题ETF资金净流入明显，合计流入6.4亿元。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者 分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001 010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 3,0003,5004,0004,5005,0005,5006,000沪深300 数据来源：Wind, 光大证券研究所，数据截至：2023年12月29日 相关研报 大盘宽基ETF百亿净流入，医药、电子获主动资金增配——基金市场周报20231224 科创板ETF获资金增配，北交所主题基金业绩领先——基金市场周报20231217 公募费率改革第二阶段启动，中证A50指数即将发布——基金市场周报20231210 TMT主题基金业绩领先，股票型ETF持续净流入——基金市场周报20231203 中证跨市场指数将纳入北交所证券，资金持续流入大盘宽基ETF——基金市场周报20231119 三季度基金代销规模环比下滑，券商渠道逆势大幅扩张——基金市场周报20231112 TMT主题基金领涨，大盘宽基ETF资金净流入——基金市场周报20231105 主动偏股仓位基本持平，顺周期板块颇受青睐——2023Q3基金季报分析暨基金市场周报20231029 行业主题基金持续走弱，红利ETF资金稳步流入——基金市场周报20231020 险资获批开展ABS及REITs业务，黄金产业股票ETF即将发行——基金市场周报20231013 要点 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 金融工程 目 录 1、 2023年基金市场动态回顾 ................................................................................................. 5 2、 2023年度基金业绩榜单 ................................................................................................... 11 3、 基金市场动态 .................................................................................................................. 13 3.1、 四季度医药、电子持续受主动资金青睐，电力设备仓位略有回升但仍处历史低位 ............................. 13 4、 市场表现综述 .................................................................................................................. 15 4.1、 大类资产表现 ....................................................................................................................................... 15 4.2、 行业指数表现 ....................................................................................................................................... 15 4.3、 基金市场表现 ....................................................................................................................................... 16 5、 基金产品发行情况 ........................................................................................................... 17 5.1、 新成立基金 ........................................................................................................................................... 17 5.2、 新发行基金 ........................................................................................................................................... 18 5.3、 待发行基金 ........................................................................................................................................... 19 5.4、 基金报会和审批 ................................................................................................................................... 19 6、 基金产品表现跟踪 ........................................................................................................... 21 6.1、 主动权益型基金 ................................................................................................................................... 21 6.2、 股票被动指数型基金 ............................................................................................................................ 22 6.3、 纯债型基金 ........................................................................................................................................... 23 6.4、 混合债券型基金 ................................................................................................................................... 23 6.5、 REITs基金 ............................................................................................................................................ 24 7、 ETF市场跟踪 ................................................................................................................. 25 8、 风险提示 ....................................................................................................