宏观金融日报

股指期货 今日上证指数下跌0.68%收2898.88点，深证成指下跌1.07%，创业板指下跌1.26%。沪深两市主力资金净流出320.4亿元，成交金额6098亿元。从盘面来看，磷化工、PEEK材料、净水概念等板块涨幅靠前，多模态AI、数据确权、CPO等板块跌幅靠前。全市超4300只股票下跌。 美联储主席鲍威尔释放鹰派信号，美元指数有所上涨。美债收益率持续下行。离岸人民币位于7.15一线窄幅震荡。巴以冲突，俄乌冲突等等地缘问题引发原油、黄金等国际化资产价格波动，继而引发国际资本流动及通胀变化。 11月CPI和PPI数据发布，其中受食品、能源价格波动下行等因素影响，CPI有所下降，受国际油价回落及部分工业品市场需求偏弱等因素影响，全国PPI环比由平转降，同比降幅扩大。 中央政治局召开会议，分析研究明年经济工作，提出明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并且要求积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。 中国人民银行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》，从信贷投入、融资发债渠道支持、扩大外汇便利、提高服务水平等方面出台政策支持民营经济发展。 财政部向社会公开征求《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》意见，在综合考虑风险收益特征的情况下，进一步提高了全国社保基金投资灵活度，有利于持续支持资本市场发展。 中国贷款市场报价利率（LPR）维持上期水平，保持不变，存量房贷实际利率水平已有所下降。工、农、中、建、交及邮储等多家银行发布公告宣布在继续实施已有减费让利政策基础上，积极推出惠企利民措施，进一步减轻实体经济经营成本和金融消费者负担。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一．行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2403报收于101.332，涨幅0.03%，最高101.352，最低101.284，成交量37187手，持仓量66866手，日增仓194手；5年期国债期货主力合约TF2403报收于102.545，涨幅0.02%，最高102.645，最低102.490，成交量54282手，持仓量111946手，日减仓916手;10年期国债期货主力合约T2403报收于102.845，涨幅0.00%，最高102.950，最低102.770，成交量64092手，持仓量192716手，日减仓260手；30年期国债期货主力合约TL2403报收于102.82，跌幅0.32%，最高102.38，最低101.76，成交量27724手，持仓量41302手，日增仓1052手。 央行连续多日净投放，资金面整体均衡，今日shibor涨跌互现。隔夜shibor报1.4940%，下降9.80个基点；7天shibor报1.8440%，上涨2.20个基点；14天shibor报2.9270%，上涨23.20个基点；1月shibor报2.5090%，上涨0.30个基点；3月shibor报2.6000%，下降0.10个基点。 定期存款利率下调叠加股债跷跷板效应，今日期债多数收涨。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了3830亿元7天期逆回购和850亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.80%和1.95%，与此前持平。因今日有1190亿元7天期逆回购到期，实现净投放3490亿元。 2.中国人民银行以固定费率数量招标方式开展了2023年第十二期央行票据互换操作。中标总量为50亿元，期限为3个月，费率为0.1%。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引 用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.