金融工程日报：市场触底回升，AI板块强势

证券研究报告|2023年12月12日 金融工程日报 市场触底回升，AI板块强势 核心观点金融工程日报 市场表现：今日(20231211)市场全线上涨，规模指数中中证500指数表现较好，板块指数中创业板指表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。传媒、煤炭、国防军工、汽车、综合金融行业表现较好，食品饮料、有色金属、房地产、钢铁、石油石化行业表现较差。中文语料库、短剧游戏、北部湾自贸区、网络游戏、游戏出海等概念表现较好，锂矿、黄金精选、盐湖提锂、锂电正极、白酒等概念表现较差。 市场情绪：今日收盘时有40只股票涨停，有11只股票跌停。昨日涨停股票今日高开高走，收盘收益为2.16%，昨日跌停股票今日收盘收益为-1.39%。今日封板率65%，较前日提升1%，连板率18%，较前日下降7%。 市场资金流向：截止20231208两融余额为16679亿元，其中融资余额15920亿元，融券余额759亿元。两融余额占流通市值比重为2.5%，两融交易占市场成交额比重为7.2%。20231211北向合计净流出32.6亿元。 折溢价：20231208当日ETF溢价较多的是中证100ETF，ETF折价较多的是半导体设备ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到23亿元，20231208当日大宗交易成交金额为21亿元，近半年以来平均折价率4.48%，当日折价率为5.01%。近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为3.01%,近一年以来沪深300股指期货主力合约年化升水率中位数为2.70%,近一年以来中证500股指期货主力合约年化贴水率中位数为-1.68%,近一年以来中证1000股指期货主力合约年化贴水率中位数为-2.75%,当日上证50股指期货主力合约年化贴水率为0.76%，处于近一年来24%分位点，当日沪深300股指期货主力合约年化贴水率为1.56%，处于近一年来22%分位点；当日中证500股指期货主力合约年化贴水率为7.47%，处于近一年来15%分位点；当日中证1000股指期货主力合约年化贴水率为4.61%，处于近一年来39%分位点。 机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是协创数据、芯源微、泽璟制药-U、汇川技术、奥比中光-UW、英杰电气、华阳集团、中航光电等，协创数据被228家机构调研。20231211披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是真视通、皖新传媒、苏豪弘业、山东出版、博信股份、宝色股份、仁东控股、世纪天鸿、泰永长征、胜通能源、因赛集团等，机构专用席位净流出较多的股票是引力传媒、信雅达、摩恩电气、珠江股份、昂立教育、皮阿诺、小崧股份等。陆股通净流入较多的股票是三态股份、内蒙新华、同济科技等，陆股通净流出较多的股票是皖新传媒、光启技术、山东出版、吉翔股份、汇鸿集团、亿道信息等。 风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰证券分析师：刘璐021-60933159021-60875154 zhangxinwei1@guosen.com.cnliulu9@guosen.com.cnS0980520060001S0980523070004 相关研究报告 《金融工程日报-新能源赛道回暖，北向资金净买入23亿元》— —2023-12-06 《金融工程日报-北证50指数大涨超11%，北向合计净流入3.3 亿元》——2023-11-27 《金融工程日报-市场普涨，汽车板块强势》——2023-11-24 《金融工程日报-两市超4000股下跌，北证50指数大涨8.43%》 ——2023-11-22 《金融工程日报-机器人概念强势，北向合计净流入13.7亿元》 ——2023-11-20 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 证券研究报告 市场表现 宽基与风格指数表现 今日(20231211，下同)市场全线上涨，规模指数中，中证500指数表现较好，上证50指数上涨0.48%，沪深300指数上涨0.59%，中证500指数上涨1.22%，中证1000指数上涨1.20%。 板块指数中，创业板指表现较好，上证综指上涨0.74%，深证综指上涨0.95%，中小100指数上涨1.24%，创业板指上涨1.25%，科创50指数上涨1.18%。 风格指数中，中证500成长指数表现较好，沪深300价值指数上涨0.49%，沪深 300成长指数上涨0.70%，中证500价值指数上涨1.12%，中证500成长指数上涨 1.24%。主要宽基、板块及风格指数今日表现如下图所示。 图1：今日宽基、板块与风格指数表现 资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理 行业指数表现 今日传媒、煤炭、国防军工、汽车、综合金融行业表现较好，收益分别为2.89%、2.52%、1.82%、1.77%、1.69%，食品饮料、有色金属、房地产、钢铁、石油石化行业表现较差，收益分别为-0.86%、-0.54%、-0.51%、0.10%、0.37%，中信一级行业指数今日表现如下图所示。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2