宏观金融日报

股指期货 今日上证指数下跌1.67%收2972.3点，深证成指下跌1.97%，创业板指下跌1.98%。沪深两市主力资金净流出528.86亿元，成交金额8225亿元。北向资金净流出55.43亿元。从盘面来看，食品加工制造、新股与次新股、非金属材料、预制菜、社区团购、农业服务、包装印刷、芬太尼等板块涨幅靠前，人工智能概念、华为概念、国产操作系统、贵金属、存储芯片等板块跌幅靠前。全市超4500只股票下跌。 美国劳工部公布的数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）同比由上月的3.7%降至3.2%，低于市场预期的3.3%；环比持平，为2022年7月以来最小涨幅。美债收益率持续下行，美元指数下跌明显，对于国际资金吸引力有所下降。本月美联储发布利率决议，受美债收益率较高影响，暂停加息。当前国际形势较为复杂，巴以冲突，俄乌冲突等等地缘问题引发原油、黄金等国际化资产价格波动，继而引发国际资本流动及通胀变化。 10月金融统计数据发布，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。狭义货币（M1）余额67.47万亿元,同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。流通中货币（M0）余额10.86万亿元,同比增长10.2%。当月净回笼现金688亿元。 国家统计局发布最新数据，10月份CPI同比下降0.2%，环比下降0.1%，PPI同比下降2.6%，环比持平。 中央召开金融工作会议，提出加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解金融风险，推动金融高质量发展等工作重点。财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，对国有商业保险公司净资产收益率实施三年长周期考核，有助于引导中长期资金入市。 中国贷款市场报价利率（LPR）维持上期水平，保持不变，存量房贷实际利率水平已有所下降。工、农、中、建、交及邮储等多家银行发布公告宣布在继续实施已有减费让利政策基础上，积极推出惠企利民措施，进一步减轻实体经济经营成 本和金融消费者负担。继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一．行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2312报收于100.796，涨幅0.00%，最高100.800，最低100.770，成交量173手，持仓量2316手，日减仓123手；5年期国债期货主力合约TF2312报收于101.680，跌幅0.05%，最高101.735，最低101.680，成交量13手，持仓量2713手，日减仓842手;10年期国债期货主力合约T2312报收于101.990，涨幅0.06%，最高101.990，最低101.855，成交量117手，持仓量2625手，日减仓2668手；30年期国债期货主力合约TL2312报收于99.42，涨幅0.14%，最高99.45，最低99.23，成交量151手，持仓量552手，日减仓0手。 由于政府债券发行缴款叠加央行净回笼操作，资金面承压，今日shibor多数上涨。隔夜shibor报1.7140%，下降1.00个基点；7天shibor报1.8160%，上涨5.70个基点；14天shibor报1.9990%，上涨3.60个基点；1月shibor报2.3270%，上涨1.90个基点；3月shibor报2.5330%，上涨1.40个基点。股债跷跷板效应，今日期债多数收涨。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了2100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有4150亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2050亿元。 2.国家统计局数据显示，11月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.4%、50.2%和50.4%，比上月下降0.1个、0.4个和0.3个百分点。