宏观金融日报

股指期货 今日上证指数上涨0.26%收3029.67点，深证成指下跌0.18%，创业板指上涨0.24%。沪深两市主力资金净流出351.68亿元，成交金额7735亿元。北向资金净流入135.13亿元。从盘面来看，酒店及餐饮、中船系、燃气、芬太尼、蒙脱石散、社区团购、生物制品、预制菜等板块涨幅靠前，非金属材料、其他电子、光刻胶、汽车零部件、转基因等板块跌幅靠前。全市超3500只股票下跌。 美国劳工部公布的数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）同比由上月的3.7%降至3.2%，低于市场预期的3.3%；环比持平，为2022年7月以来最小涨幅。 美债收益率持续下行，美元指数下跌明显，对于国际资金吸引力有所下降。本月美联储发布利率决议，受美债收益率较高影响，暂停加息。当前国际形势较为复杂，巴以冲突，俄乌冲突等等地缘问题引发原油、黄金等国际化资产价格波动，继而引发国际资本流动及通胀变化。 10月金融统计数据发布，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。狭义货币（M1）余额67.47万亿元,同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。流通中货币（M0）余额10.86万亿元,同比增长10.2%。当月净回笼现金688亿元。 国家统计局发布最新数据，10月份CPI同比下降0.2%，环比下降0.1%，PPI同比下降2.6%，环比持平。 中央召开金融工作会议，提出加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解金融风险，推动金融高质量发展等工作重点。财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，对国有商业保险公司净资产收益率实施三年长周期考核，有助于引导中长期资金入市。 中国贷款市场报价利率（LPR）维持上期水平，保持不变，存量房贷实际利率水平已有所下降。工、农、中、建、交及邮储等多家银行发布公告宣布在继续实施已有减费让利政策基础上，积极推出惠企利民措施，进一步减轻实体经济经营成本和金融消费者负担。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一．行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2312报收于100.806，涨幅0.00%，最高100.830，最低100.800，成交量679手，持仓量8049手，日减仓384手；5年期国债期货主力合约TF2312报收于101.730，涨幅0.03%，最高101.835，最低101.730，成交量491手，持仓量3675手，日减仓244手;10年期国债期货主力合约T2312报收于101.995，涨幅0.02%，最高102.090，最低101.995，成交量158手，持仓量5971手，日减仓107手；30年期国债期货主力合约TL2312报收于99.31，涨幅0.09%，最高99.46，最低99.31，成交量158手，持仓量985手，日减仓23手。 央行公开市场净投放操作博弈跨月效应，今日shibor全线上涨，资金面边际收紧。隔夜shibor报1.8580%，上涨25.00个基点；7天shibor报2.1660%，上涨9.00个基点；14天shibor报2.8360%，上涨2.10个基点；1月shibor报2.2970%，上涨1.80个基点；3月shibor报2.4930%，上涨1.20个基点。资金面收紧博弈PMI数据弱于市场预期，今日期债全线收涨。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了6630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有5190亿元7天期逆回购到期，实现净投放1440亿元。 2.国家统计局公布数据，11月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月下降0.1个百分点，制造业景气水平略有回落。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其 雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.